На тему: «Метод оценки рисков «Галстук-бабочка»

Стр 1 из 4Следующая ⇒

РЕФЕРАТ

по дисциплине: Риск-менеджмент

На тему: «Метод оценки рисков «Галстук-бабочка»

Работу выполнили:

Студентки 3 курса группы 17Д-02КФ/16

Финансового факультета

Комиссарова Мария Станиславовна,

Рудченко Наталья

Преподаватель:

Д.ф-м.н., профессор кафедры математических методов в экономике

Картвелишвили Василий Михайлович

Москва, 2018

Оглавление

Введение. 3

1. Метод анализа рисковой ситуации галстук бабочка. 5

2. Метод галстук бабочка для анализа рисков в текстильной промышленности 9

3. Метод галстук бабочка для анализа рисков в нефтегазовой промышленности 16

4. Современные инструменты для анализа рисков методом галстук-бабочка 19

5. Место метода «галстук-бабочка» в общей системе методов анализа рисков 24

Заключение. 33

Список использованных источников. 35

Введение

В современном мире существует множество факторов, влияющих, как на деятельность человека, так и на деятельность компании, государства и д.р. Негативные факторы можно назвать риском, а положительные - шансом. Для определения влияния рисков на деятельность необходимо их анализировать, существует множество методик для анализа рисков в рисковой ситуации.

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Методы оценки рисков включают в себя следующие:

1. количественная оценка рисков с помощью методов математической статистики. Главные инструменты данного метода – дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. С помощью этого метода можно оценить риски не только конкретной сделки, проекта, но и фирмы в целом. Преимущество заключается в несложности математических расчетов, а недостаток – в необходимости большого количества исходных данных.

2. Методы экспертной оценки рисков могут быть реализованы путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов.

3. Метод исследования рисков – моделирование задачи выбора с помощью «дерева решений». Данный метод предполагает графическое построение вариантов решений, которые могут быть приняты. По ветвям «дерева» соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный.

4. Комбинированный метод представляет собой объединение нескольких отдельных методов или их отдельные элементы.

Методы анализа и оценки рисков	анализ чувствительности
	проверка устойчивости
	определение точки безубыточности
	корректировка параметров проекта
	формализованное описание неопределенности
	анализ сценариев
	метод Монте-Карло
	метод построения дерева решений и прочее

Метод галстук бабочка для анализа рисков в текстильной промышленности

Группа компаний " ИВАНТЕКС" – предприятие, занимающееся изготовлением и продажей различной текстильной продукции.

Разнообразие рисков весьма велико, одним из важных критериев выбора направления анализа рисков является отраслевая принадлежность предприятий. В нашем исследовании мы сосредоточились на рисках, специфичных для текстильной отрасли.

Риск менеджмент как система на предприятии отсутствует. В качестве простых мер по борьбе с рисками осуществляются проверки водителей перед началом рабочего дня. Она состоит из проверки показателей здоровья, а также на проверку наличия алкоголя в крови.

На предприятии ООО «Ивантекс» можно выделить следующие виды рисков.

1. Риск промышленного производства – это вероятность причинения ущерба производству и третьим лицам вследствие нарушения процесса производства.

2. Наиболее опасным риском считается возможность отказа или поломки оборудования.

Ивановская область всегда славилась как текстильный край, но несмотря на это в городе не так много предприятий, которые производят текстиль, поэтому ведется конкурентная борьба за потребителей.

Основными конкурентами, являются: ООО «Текс-Плюс», Текстильный комплекс «Текстиль-Макс», ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Ивановские ситцы».

Конкуренты достаточно сильные и почти у каждого есть хорошая реклама в отличие от «Ивантекс».

3. Также есть риск потери качества тканей, что может привести к снижению спроса.

Это может произойти из-за использования дешевого сырья или некачественного оборудования.

4. В производственной деятельности существует риск непредвиденных расходов, например, может увеличиться стоимость сырья в результате изменения политики цен у поставщиков, с которыми предприятие заключило контракт.

5. Что касаемо логистических рисков данного предприятия, то к ним, несомненно, можно отнести риск срыва поставки товара, невыполнение финансовых обязательств сторон.

Также, когда осуществляется транспортировка груза к заказчику, может произойти стихийное бедствие, поломка машины, дорожно-транспортное происшествие, несчастный случай с водителем по причине ухудшения самочувствия.

6. Стоит уделить внимание тому, что ущерб может нанести низкая квалификация сотрудников. В результате халатности могут быть потеряны документы либо не правильно собран и упакован товар.

7. Значимый ущерб также наносится неправильным хранением товара.

8. Очень важно быть внимательными и грамотно заключать контракты с клиентами, чтобы не было риска недополучения прибыли.

9. Важным риском в области персонала является риск найма неквалифицированных работников. Также существует риск того, что работники могут осуществлять утечку коммерческой информации, тем самым конкуренты будут осведомлены о планах предприятия и могут использовать это в своих целях.

10. В современном мире очень важна мотивация работников для того, чтобы у них было желание достигать целей. Поэтому существует риск составления неверной программы мотивации для сотрудников.

Для более наглядного представления о возможных рисках ГК «Ивантекс» проведем анализ внешней среды с помощью пятифакторной модели Портера.

Выделяются пять конкурентных сил: рыночная власть поставщиков, угроза появления новых игроков, рыночная власть покупателей и угроза появления заменителей.

Для начала оценим угрозы со стороны товаров-заменителей.

На рынке существует немного заменителей высококачественной ткани по более низкой цене. Предприятию необходимо постоянно отслеживать информацию о появлении новых заменителей.

Риск внутриотраслевой конкуренции

Рынок легкой промышленности в городе достаточно развит, насыщен предприятиями по производству текстиля, учитывая размеры города.

Существует вероятность снижения цен конкурентами, товары отличаются только по некоторым свойствам например таким как расцветка, дизайн и состав тканей.

Необходимо исключить возможность влияние цены на объемы продаж, а также постоянно увеличивать индивидуальность производимой продукции.

Риск со стороны новых игроков

Все существующие производители ткани давно зарекомендовали себя на данном рынке и новому предприятию будет достаточно сложно закрепится.

Также стоит закреплять связь с потребителями регулярными акциями, можно внедрить фиксированную систему скидок при потреблении определенных объемов продукции.

Риск потери текущих клиентов

Существует вероятность потери клиентов несмотря на хорошие цены и полную удовлетворенность товаром. Необходим мониторинг действий конкурентов и проведение акций.

Заключение

Данная работа была посвящена вопросу организации системы управления рисками на предприятии.

В ходе работы были исследованы: экономическое содержание риска, рассмотрены основы управления риском на предприятии, приведены общие методы снижения риска.

Подробно был изучен метод анализа рисков “галстук-бабочка”, а также взаимосвязанные с ним методы экспертных оценок.

Риски воздействуют на различные стороны работы предприятия и, как правило, воздействие это носит негативный характер. Особенно вредно присутствие и влияние фактора риска на предприятие, уже находящегося в кризисе. Работу по стабилизации положения необходимо начинать с управления рисками, то есть разрабатывать и внедрять экономически целесообразные для предприятия рекомендации и мероприятия, направленные на уменьшение финансовых потерь, связанных с риском.

Любое предприятие, заинтересованное в снижении возможных потерь, связанных с экономическим риском, должно решить для себя несколько проблем:

- оценить возможные убытки, связанные с экономическими рисками;

- принять решение о том, оставляет ли она у себя определенные риски, т.е. несет ли всю ответственность по ним сама, отказывается от них или передает часть или всю ответственность по ним другим субъектам;

- по тем рискам или той части рисков, которые она оставляет у себя, фирма должна разработать программу управления ими, основной целью которой является снижение возможных потерь.

Для данного перечня задач, как мы выяснили, одним из лучших, наглядным и экономным для компании методом является “галстук-бабочка”.

Для снижения риска неоптимального распределения ресурсов, экономического колебания предлагается использовать маркетинговые исследования.