EUR/JPY и фондовые индексы

Как мы уже обсуждали, чтобы купить акции какой-то компании на фондовой бирже, нужно ваши бумажки поменять на национальную валюту. Возьмем немецкий индекс DAX. В теории, если растет индекс — то укрепляется и евро, ведь все напропалую скупают европейские акции. И такая корреляция действительно существует, хотя и не абсолютная.

Что еще интереснее, у EUR/JPY есть корреляция и с другими мировыми фондовыми индексами. Не удивительно, ведь йена, как и американский доллар, считается «безопасной гаванью» во времена экономических кризисов. Если мировая экономика падает и трейдерам страшненько, они нередко забирают деньги с фондового рынка, что приводит к падению индексов DAX и S&P 500. В результате, цена EUR/JPY падает, ибо трейдеры скупают йену.

Когда же все хорошо, девушки красивы, а солнце сияет, инвесторы заливают деньги в фондовый рынок, то цена на EUR/JPY растет. Вот так и появляется корреляция.

Сравним EUR/JPY с S&P 500:

А вот с DAX:

Мы видим пусть не зеркальную, но вполне отчетливую корреляцию. Так что обязательно возьмите вашу любимую валютную пару и посмотрите, есть ли у нее корреляция с фондовыми индексами или другими активами?

Скажем, взял я любимую свою пару GBP/JPY и сравнил с FTSE. Что мы видим? Им явно интересно вместе, экие шалуны.

Ну а это из разряда «лучше один раз увидеть». Корреляция USD/RUB и цены на нефть сорта Brent. Картина маслом, почти Пикассо: эти ребята явно поцелуются и сойдутся вместе, как уже бывало с ними ранее.

Все взаимосвязано

Корреляцию можно расценивать как дополнительный индикатор глобального рыночного тренда. Если показатели двух взаимосвязанных активов расходятся — тренды каждого намного проще определить методами технического анализа. А уж что делать с линиями тренда и вы так знаете.

Рассмотрим несколько популярных корреляций между товарами и валютными парами.

· Золото вверх, доллар вниз. В экономические кризисы инвесторы часто за доллары покупают золото, что всегда в цене.

· Золото вверх, AUD/USD вверх. Австралия — третий по величине поставщик золота в мире, поэтому курс австралийского доллара в немалой степени связан со спросом на золото.

· Золото вверх, NZD/USD вверх. Новая Зеландия тоже производит немало золотишка.

· Золото вверх, USD/CAD вниз. Канада — 5й по величине поставщик золота в мире. Поэтому если цены на золото идут вверх, пара USD/CAD движется вниз (ибо все покупают CAD).

· Золото вверх, EUR/USD вверх. Как золото, так и евро считаются такими себе «антидолларами». Поэтому рост цены на золото нередко приводит к росту курса EUR/USD.

· Нефть вверх, USD/CAD вниз. Канада — крупнейший нефтедобытчик мира, экспортирующий более 2 миллионов баррелей в сутки, в основном, в США. Если нефть дорожает, пара на графике идет вниз.

· Проценты по облигациям вверх/нац. валюта вверх. Тут все понятно, чем больше процентов дают гособлигации, тем больше их покупают за национальную валюту. Растет спрос на нее — растет и ее курс.

· DJIA вниз, Nikkei вниз. Экономики США и Японии очень тесно связаны и вместе идут как вверх, так и вниз.

· Nikkei вниз, USD/JPY вниз. Инвесторы часто выбирают йену как «безопасную гавань» в периоды экономических проблем.

Фондовый рынок, состояние которого можно анализировать через индексы, самым непосредственным образом коррелирует с валютными парами. Изучая их взаимодействие вы нередко сможете найти ситуации, когда эти данные расходятся так, что одни показатели выступают как “машина времени” для другого. При этом важен факт не только самой корреляции, но и изменения ее полярности с позитивной на негативную и наоборот.

Наконец, почти у всех брокеров есть возможность работать прямо по этим индексам, что в БО, что в форексе. Чем и можно воспользоваться, хоть с корреляциями, хоть без них.

8

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

⇐ Предыдущая14151617181920212223Следующая ⇒

Поделиться: