Теория волн Эллиотта и числа Фибоначчи

В основе теории волн лежит идея о существовании на рынке модели из пяти волн в направлении тренда, после которой возникает модель из трех волн в противоположном направлении.

Эллиотт основывал свои разработки на фондовых индексах, и его теория успешно применяется в этой отрасли для предсказания движений рынка. Методика волн Эллиотта хуже работает при анализе отдельных акций, но с успехом применяется на высоколиквидных рынках.

Модели

Моделями называются основные формы волн, которые повторяются в циклах. В зависимости от величины цикла внутри каждого полного набора волн могут быть выделены наборы из 3 или 5 волн. Количество обнаруживаемых волн всегда соответствует числам Фибоначчи.

Рыночные модели волн не всегда строго соответствуют своей «теоретической» форме, и возможно появление расширений или импульсных волн. Расширение первой волны встречается очень редко, они обычно встречаются в третьей и пятой волнах, причем чаще в третьей.

Волны коррекции, т. е. волны a, b и c, также могут следовать моделям, определяемым следующим образом:

Зигзаги – 5, 3, 5.

Плоскости – 3, 3, 5.

Треугольники – опускающиеся, поднимающиеся, сокращающиеся и расширяющиеся. В теории Эллиотта треугольники всегда состоят из 5 «баров» (с a до е):

Cложные – двойные, тройные и множественные последовательности трех волн. Во время сложных коррекций эти последовательности могут состоять из сочетаний зигзагов, плоскостей и треугольников.

Все эти модели коррекции могут иметь очень сложные формы, которые трудно обнаружить.

Соотношения

Анализ соотношений используется при прогнозировании движения цен: под коррекцией понимается движение цен в противоположном тренду направлении. Обычно для определения целевого уровня цен коррекций и комбинаций используются числа Фибоначчи 0,382; 0,618; 1,618 и 2,618.

Время

Предсказание временных параметров циклов на основе теории Эллиотта не столь однозначно. Хотя и здесь существуют циклы, гораздо труднее обнаружить вершины и впадины. соответствующие числам Фибоначчи.

Графики Ганна

Ганн использовал углы на графиках для определения уровней поддержки и сопротивления и для предсказания момента наступления изменения тренда. Он использовал линии на графиках для определения областей поддержки и сопротивления.

Большинство движений цены подчиняются простой зависимости: обычно они составляют 1/4, 1/2, 1х или 2х от некоторой начальной цены, которую называют разворотной точкой. Иногда изменение составляет также 1/3 или 2/3 от точки разворота.

Ганн открыл важное соотношение движения цены и времени: часто встречалось изменение цены на одну единицу за единицу времени, которое он назвал квадратурой цены, поскольку угол линии при одинаковых шкалах цен и времени составляет в таком случае 45°.

Ганн использовал ряд дополнительных лучей (линий) для определения поддержки и сопротивления в будущем для различных соотношений цены/времени с использованием углов, названных впоследствии углами Ганна.

Углы определяются как Время × Цена.

Разворотная точка

Это особая точка во времени и цене, в которой изменяется направление тренда. В зависимости от исследуемой ценной бумаги разворотная точка может наблюдаться на тиковом, часовом, дневном, недельном и т. п. графике.

Лучи (линии) Ганна

С помощью верхних и нижних разворотных точек можно найти будущие уровни поддержки и сопротивления. Все, что необходимо для того, чтобы их получить, – это разделить участок графика до максимальной цены на необходимое число фрагментов, обычно 8 или 10. Эти линии покажут уровни поддержки/сопротивления.

Углы Ганна

Это поднимающиеся/опускающиеся лучи, исходящие из верхней или нижней разворотной точки под определенными углами. Эти линии проецируются в будущее и показывают различные скорости движения цены во времени.

Линии углов Ганна также указывают на уровни поддержки и сопротивления. Когда цена достигает линии угла и пересекается с ней, становится виден уровень поддержки или сопротивления для этой цены.

Графики Ганна

Лучи Ганна и связанные с ними углы Ганна предсказывают будущие уровни поддержки и сопротивления.

ехнический анализ фьючерсных рынков

⇐ Предыдущая234567891011

Поделиться: