Моделирование воздействия риска методом Монте-Карло

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 23Следующая ⇒

Пример:

ЧП = ЦО - И – Н, (6.2)

где ЧП - чистая прибыль;

Ц - цена единицы продукции;

О - объем реализованной продукции;

ЦО - выручка от реализованной продукции;

И - издержки /сырье, материалы, п/ф, энергия и т.д./;

Н - налоги.

В реальной практике возможны отклонения реальных значений от запланированных /объем сбыта, стоимость покупных материалов, величина налоговой ставки и т.д./. Т.е. формула будет иметь вид:

ЧП" = Ц (О+о) - (И+и) - (Н+н) (6.3)

/маленькие буквы показывают отклонение соответствующей величины от запланированного значения и могут иметь любой знак/.

Алгоритм.

1. Выбирается та итоговая величина, которая нас интересует /в данном случае чистая прибыль/.

2. Определяются основные факторы - источники риска.

а) определяются внешние (различные действия государственных органов, местных органов, организаций, предприятий, воздействия природы и т.д.) и внутренние факторы риска (производственные, социальные, финансовые, экологические и т.д.);

б) выделяются те факторы, которые, во-первых, в наибольшей мере влияют на выбранную итоговую величину, а, во-вторых, появление которых наиболее вероятно. Как правило, эти факторы выявляются экспертным путем, хотя возможно использование моделирования. Чем больше число выделенных факторов, тем меньше вероятность ошибки, однако тем больший объем информации необходимо собрать для последующего моделирования и тем дольше оно будет осуществляться.

в) выбираются те возмущающие воздействия, последствия которых носят наиболее тяжелый характер или профилактика которых наиболее проста для предприятий, и продумывается система мер, позволяющих уменьшить вероятность их возникновения или их размер негативного воздействия. Тем самым возникает возможность исключить из последующего рассмотрения ряд факторов (этот подпункт может осуществляться как здесь, так и после пункта 4);

3. Разработка модели (связи целевой функции и отобранных факторов).

4. Сбор информации относительно закона распределения отобранных факторов (характера распределения и его параметров). Это наиболее узкое место метода. Например, цены на сырье скорее всего распределены по нормальному закону распределения в силу центральной предельной теоремы. Математическое ожидание можно определить путем экстраполяции динамики изменения ее средних значений. Дисперсию также можно определить путем изучения ее отклонений от средних величин. Но все равно требуется собрать и переработать огромный объем информации. А как быть с величиной налоговой ставки - качественно неизвестной информацией?

5. Моделирование и анализ результатов. С помощью метода Монте-Карло многократно генерируются псевдослучайные значения отобранных факторов, для каждого варианта определяется значения целевой функции. Число генерации - примерно на порядок, а лучше на два больше числа отобранных факторов. Вероятность того, что целевая функция будет меньше некоторой величины - число соответствующих случаев к общему числу испытаний.

Примечание. Разумеется, алгоритм нелинейный.

Метод балльной оценки риска

Вычленяются отдельные направления - источники риска (аналог п.2 алгоритма) и осуществляется их балльная оценка.

Пример: М.Стоддард. Выделены факторы, вносящие риск в бизнес в целом.

Каждый оценивается по десятибалльной шкале.

1. Потребность в капитале (чем больше, тем больше риск).

2. Степень прочности позиций на рынке.

3. Наличие устоявшейся системы сбыта.

4. Степень необходимости продукции населению.

5. Наличие постоянного и стабильного снабжения.

6. Степень вмешательства государства по вопросам ценообразования и распределения продукции и прибыли.

7. Размер штата сотрудников.

8. Близость к пределу цен (считается, что для продукции он в 10 раз превышает себестоимость, а для услуг - в 3).

9. Частота и регулярность приобретения выпускаемой продукции (идеал - несколько постоянных оптовых покупателей).

10. Степень новизны продукции.

11. Степень доверия со стороны потребителей (готовность к предоплате).

12. Скорость физического и морального старения продукции.

13. Степень рискованности продукции.

14. Наличие конкуренции (конкуренции нет - риск велик, т.к. видимо нет спроса на эту продукции, т.е. нужно сформировать. Конкуренция велика - риск велик).

15. Безупречность нравственности сотрудников.

Выводы:

1. Это для бизнеса в целом. Для конкретных решений подобную анкету трудно унифицировать, надо каждый раз разрабатывать самостоятельно.

2. Это - вершина айсберга. Для практического использования надо существенно детализировать.

3. Самое тонкое - интерпретация полученных оценок - скрыто.

Метод «калькуляции» рисков, основанный на детерминированном

Определении риска

Начальные этапы совпадают с изложенным выше алгоритмом. Начиная с п.4. - изменения.

1. Интервальное задание оценок параметров путем введения оптимистичного и пессимистичного прогноза. Чем больше интервал, тем больше вероятность верности оценки, но тем меньше точность метода.

2. Определяется оптимистичное и пессимистичное значение целевой функции и, соответственно, шансы и риск.

Пример:

G = m * (P - K) - F (6.4)

Где, G - прибыль, m - объем выпуска продукции, P - цена единицы продукции, K - величина издержек на выпуск единицы продукции, F- фиксированные издержки.

Пусть исходно было запланировано m=10000шт., P=7у.е, K=4у.е, F=10000у.е. Тогда планируемая прибыль G=20000у.е. Пусть цена единицы продукции снизилась на 10% (6, 3 у.е), тогда прибыль составит 13000 у.е (уменьшится почти на 30%). Таким образом, при снижении цены на 10% предпринимательский риск составляет 7000 у.е. Шансы - точно также.

3. Определяется чувствительность рисков и шансов к изменению величины параметров, т.е. отношение процента изменения уровня достижения цели относительно ее запланированного уровня к проценту изменения величины параметра. Соответственно, можно исключить из рассмотрения часть параметров.

4. Осуществляется анализ ситуации: шансовая (если шансы больше риска), нейтральная (при их равенстве) и рискованная (шансы меньше риска). В зависимости от чувствительности риска и шансов можно более детально охарактеризовать ситуацию еще и по степени ее стабильности.

Вопросы для самоконтроля

1. Какую роль играет риск в деятельности современных предприятий?

2. Что такое риск-менеджмент?

3. В чем заключается разница между решениями, принимаемыми в условиях риска и принимаемыми в условиях неопределенности?

4. По классификации, указанной в лекции, приведите примеров риска.

5. Приведите примеры, когда риск может привести к приобретениям или к потерям.

6. Какие стратегии управления риском вы можете охарактеризовать?

7. Дайте характеристику методам снижения риска.

8. Как осуществляется моделирование риска методом Монте-Карло?

Основная литература к теме:

1. Кузнецова Л.А. Разработка управленческого решения: Учеб пособие / Челяб. госун-т Челябинск, 2001- 70 с.

2. Чуйкин А.М. Разработка управленческих решений: Учебное пособие / Калинингр. ун-т. - Калининград, 2000. - 150 с.

3. Управленческие решения. Учебное пособие. / Юкаева В.С. - Дашков и К, 1999.

4. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

5. Разработка управленческого решения. / Трояновский В.М. - РДЛ, 2003.

6. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М. – 2001.-315 с.

Раздел 4. Модели и методы разработки и выбора управленческих решений

Лекция 7. Моделирование процесса разработки и выбора решений

Цель лекции: Проанализировать моделирование как процесс. Показать практическую значимость использования различных моделей принятия решений.

ГЛОССАРИЙ

Имитационное моделирование конкретно обозначает процесс создания модели и ее экспериментальное применение для определения изменений реальной ситуации. Имитация используется в ситуациях, слишком сложных для математических методов типа линейного программирования.

Кибернетические модели, отображающие процессы управления в экономических системах, могут использоваться в случаях, когда именно эти процессы являются предметом системного анализа. В кибернетических моделях находят самое широкое распространение различные выразительные средства отображения информации - схемы, блок схемы, таблицы, диаграммы.

Модель - это такой материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале.

Модель тории очередей используется для определения оптимального числа каналов обслуживания по отношению потребности в них. Модели очередей снабжают руководство инструментом определения оптимального числа каналов обслуживания, которые необходимо иметь, чтобы сбалансировать издержки в случаях чрезмерно малого и чрезмерно большого их количества.

Модели управления запасами. Модель управления запасами используется для определения времени размещения заказов на ресурсы и их количества, а также массы готовой продукции на складах. Цель данной модели – сведение к минимуму отрицательных последствий накопления запасов, что выражается в определённых издержках.

Модель линейного программирования применяют для определения оптимального способа распределения дефицитных ресурсов при наличии конкурирующих потребностей. Он заключается в том, что помогает максимизировать прибыль при наличии одного нескольких ресурсов, каждый из которых используется для производства нескольких видов товара.

Теория игр – метод моделирования оценки воздействия принятого решения на конкурентов. В бизнесе игровые модели используются для прогнозирования реакции конкурентов на изменение цен, предложения дополнительного обслуживания, модификацию и освоение новой продукции. Теория игр используется, когда требуется определить наиболее важные и требующие учета факторы в ситуации принятия решений в условиях конкурентной борьбы.

Транспортные задачи – это задачи, с помощью которых оптимизируется доставка ресурсов при наличии нескольких пунктов отправки и нескольких пунктов получения при различной стоимости доставки в различные пункты.

Теория графов позволяет составлять оптимальные графики осуществления различных проектов.

Экономический анализ вбирает в себя почти все методы оценки издержек и экономических выгод, а также относительной рентабельности деятельности предприятия. Типичная «экономическая» модель основана на анализе безубыточности.

План лекции:

1. Моделирование как метод научного познания

2. Модели принятия решений

⇐ Предыдущая 8 9 10 11 121314 15 16 17 Следующая ⇒