Методика 1 расчета тарифных ставок по массовым, рисковым видам страхования

 

Применяется для всех видов страхования, кроме «жизни».

Методика №1 применяется при следующих условиях:

1) Существует статистика по видам страхования: известно количество застрахованных объектов, известно количество страховых событий, известны страховые выплаты и суммы за прошлые годы.

2) Заранее известно количество договоров, которые предполагается заключить.

В основе методики лежат следующие показатели:

1. Вероятность страхового события (q)

 

, (3.5)

 

где n – количество застрахованных объектов, количество заключенных

договоров;

m – число страховых случаев или число пострадавших объектов.

Страховое событие и страховой случай – разные понятия.

2. Средняя страховая сумма на один застрахованный объект (S_n)

 

, (3.6)

 

где å S_n – страховые суммы по всем объектам страхования.

3. Среднее страховое возмещение на один пострадавший объект.

 

, (3.7)

 

где å S_в – страховые выплаты по всем пострадавшим объектам за определенный период.

Основная часть нетто-ставки соответствует средним выплатам страховщика и зависит от вероятности наступления страховых событий (в рублях или %)-формула (3.4)

 

 

Рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть возможное превышение страховых случаев по сравнению с их средней величиной. Она зависит:

 

, (3.8)

 

где R_B – средний разброс страховых возмещений;

g – гарантия вероятности, с которой собранных страховых взносов должно хватить для возмещения ущерба.

 

Расчет рисковой надбавки может осуществляться в двух вариантах:

1 Вариант: рисковая надбавка рассчитывается по каждому страховому событию отдельно. Применяется в тех случаях, когда страховая компания имеет небольшой набор рисков. Однако, методика расчета зависит от наличия или отсутствия статистической информации о среднем разбросе страховых выплат.

а) Если у страховой компании нет данных о величине среднего разброса возмещений (R_B), то рисковая надбавка определяется по следующей формуле:

 

, (3.9)

 

где a(g) – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности и определяется по таблице.

б) Страховая компания имеет данные о среднем разбросе возмещений (Rв):

(3.10)

 

Таблица 3.1 – Определение значения коэффициента а

 

g	0, 84	0, 90	0, 95	0, 98	0, 99
а	1, 0	1, 3	1, 645	2, 0	3, 0

 

2 вариант: Если страховая компания имеет большой набор различных рисков, то рисковая надбавка (Тр) рассчитывается по всему страховому портфелю по формуле:

 

, (3.11)

 

где μ – коэффициент вариации страхового возмещения (рассчитывается по специальным формулам)

 

(3.12)

 

Тогда тариф-брутто определяется по формуле (3.5):

 

f – нагрузка, %

 

Страховая премия определяется по формуле:

 

(3.13)

 

 

Методика 2 расчета тарифных ставок по массовым, рисковым видам страхования

 

Методика применима в следующих случаях:

1) имеется статистическая информация о количестве страховых выплат и величине страховой суммы.

2) Зависимость показателя, убыточности страховой суммы во времени, близка к линейной.

Расчет нетто – ставки производится в следующей последовательности:

1. По каждому году рассчитывается убыточность страховой суммы

 

2. На основании полученных данных за несколько лет определяется прогнозируемый уровень убыточности страховой суммы на основе линейного уравнения.

 

(3.14)

 

Y –прогнозируемая убыточность страховой суммы;

t – порядковый номер года;

a₀, a₁ – параметры линейного уравнения, чтобы их найти необходимо решить систему уравнений методом наименьших квадратов.

 

(3.15)

 

n – число анализируемых лет.

Подставляя значения a₀ и a₁ в уравнение (3.14) рассчитывают выровненные значения убыточности и прогнозируемую убыточность.

 

(3.16)

 

3. Для определения рисковой надбавки необходимо рассчитать среднеквадратическое отклонение фактических показателей убыточности от выровненных (расчетных).

 

(3.17)

 

Тогда рисковая надбавка будет равна:

 

(3.18)

 

Величина b зависит от заданной гарантии безопасности (g) и числа анализируемых лет (n) и определяется по таблице.

 

 

Таблица 3.2 – Определение значения коэффициента β

n	g
0, 8	0, 9	0, 95	0, 975	0, 99
	2, 972	6, 649	13, 64	27, 448	68, 74
	–	–	–	–	–
	1, 184	1, 984	2, 85	3, 854	5, 5
	–	–	–	–	–

 

 

4. Тогда тариф-нетто равен:

 

(3.19)

5. Тариф-брутто определяется по известной формуле (3.5):

 

 

 

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: