Ликвидность коммерческого банка. Нормативы ликвидности.

Ликвидность определяется способностью банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих краткосрочных обязательств за счет достаточного запаса высоколиквидных необремененных активов, а также соответствие имеющегося в наличии объема стабильного фондирования структуре активов и обязательств банка.

В целях надзора за состоянием ликвидности банка для него следующие нормативы ликвидности:

- норматив покрытия ликвидности;

- норматив чистого стабильного фондирования.

Норматив покрытия ликвидности предназначен для оценки способности банка, небанковской кредитно-финансовой организации обеспечить запас высоколиквидных необремененных активов на уровне, достаточном для своевременного и полного выполнения обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой организации в стрессовых условиях, сопровождающихся значительной нехваткой ликвидности, в ближайшие 30 дней. Величина покрытия ликвидности рассчитывается как соотношение суммы высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение ближайших 30 дней. Минимально допустимое значение норматива покрытия ликвидности устанавливается в размере 100 процентов.

Норматив чистого стабильного фондирования предназначен для оценки способности банка обеспечить соответствие величины стабильного фондирования структуре ликвидности активов и операций банка для ограничения риска нехватки фондирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 1 года и более). Величина чистого стабильного фондирования рассчитывается как соотношение имеющегося в наличии и требуемого объема стабильного фондирования. Минимально допустимое значение норматива чистого стабильного фондирования устанавливается в размере 100 процентов.

Банковские риски, их основные виды и управление ими.

Банковским риском считается возможность возникновения у кредитно-финансовой организации материальных потерь. Причинами этого может служить неожиданное изменение рыночной стоимости различных финансовых инструментов. Кроме того, убытки могут возникнуть вследствие перемен на валютном рынке.

Основные банк.риски: риск ликвидности. Стоимость активов, а также пассивов банковских учреждений должна соответствовать текущему рыночному показателю. Если этого не происходит, то кредитно-финансовая организация может испытывать серьезные затруднения с погашением своих обязательств; риск изменения кредитных ставок. Непредвиденные перемены в данном сегменте способны серьезно повлиять на структуру активов и пассивов банковского учреждения; кредитный риск. Данное направление требует постоянного баланса между качеством выдаваемых ссуд и фактором ликвидности; достаточность капитала. Необходимо, чтобы банк был способен свободно поглощать убытки и обладать достаточными финансовыми возможностями в период негативных ситуаций.

Управление банковскими рисками: В деятельности каждой кредитной организации важную роль играет правильное управление финансовыми рисками. В этом вопросе большое значение имеет выбор наиболее подходящей стратегии. Основной целью такого управления банковскими рисками служит минимизация либо ограничение возникновения возможности финансовых потерь. Для этого регулярно проводится ряд специальных мероприятий. Большое внимание уделяется вопросам управления - применительно к активам и пассивам, контролю установленных нормативов и лимитов, а также отчетности. Кроме того, немалое значение имеет мониторинговое, аналитическое и аудиторское направления – применительно к деятельности любой кредитной организации.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: