|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
За систематичність і активність роботи на семінарськихСтр 1 из 2Следующая ⇒
Заочної форми навчання Заняття № 1 1. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку? 2. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною? 3. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку? 4. Методи оцінки вартості банківського капіталу. 5. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку? 6. Які джерела поповнення капіталу може використати банк, які їх переваги та недоліки з погляду банківського менеджменту? 7. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з погляду витрат і чому? 8. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду методів управління? 9. Які методи застосовуються для управління залученими коштами банку? 10. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку? 11. Задача. Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 10 000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 8 %, а ризик неповернення коштів — 3%. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 10 %. Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія (мозковий штурм) в малих творчих групах по обговоренню проблемних питань.
Заняття № 2 1. Управління дохідністю та ризиком кредитного портфеля. 2. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позички. 3. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку. 4. Охарактеризувати методи управління проблемними кредитами. 5. Які функції виконує портфель цінних паперів банку? 6. Методи оцінки ризику портфеля цінних паперів банку. 7. Чим відрізняється ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера? 8. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку? 9. Що показує дюрація цінного папера та в яких одиницях вона вимірюється? 10. Задача. Визначити дюрацію облігації номіналом 1000 грн. з періодом обігу 5 роки і купоном 18 %, який виплачується щорічно. Поточна ринкова ціна облігації становить 950 грн., ставка дисконтування у перший рік — 15 %, у другий і третій — 13,5 %, у четвертий та п’ятий роки — 12 %. Якому напряму інвестування коштів має надати перевагу банк, якщо термін окупності альтернативного варіанту становить 5 роки? 11. Задача. Оцінити зміну вартості дворічної облігації номіналом 1000 грн., яка нині продається за ціною 800 грн., якщо її дюрація дорівнює 1,7 роки, а прогноз свідчить про підвищення відсоткових ставок на ринку протягом поточного року з 16 до 20 %. Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних питань. Заняття № 3 1. У чому полягає сутність поняття «управління активами і пасивами» у сучасному банківському менеджменті? 2. Які активи та пасиви є чутливими до змін у відсоткових ставках? 3. Чи дозволяє збалансованість активів та пасивів, чутливих до змін відсоткових ставок, повністю уникнути відсоткового ризику? 4. У чому полягають переваги та недоліки збалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку? 5. Охарактеризуйте переваги та недоліки незбалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку. 6. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку? 7. Що показує кумулятивний геп банку? 8. Для чого використовується індекс відсоткового ризику банку? 9. Задача Як вплине застосування збалансованої і незбалансованої за строками стратегії управління активами та зобов’язаннями на прибуток і ризик банку, якщо сума кредиту, наданого клієнту на 90 днів, становить 100 000 грн.?
Задача Структура активів та зобов’язань банку наведена в таблиці. Як менеджмент банку має управляти активами та зобов’язаннями: а) при підвищенні відсоткових ставок; б) при зниженні ставок? Розрахувати спред, маржу, ГЕП, індекс відсоткового ризику. Як вплине зниження відсоткових ставок на 2 % на маржу банку? БАЛАНС млн. грн.
Задача Використовуючи наведені дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 %. Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 4,5 % протягом найближчого місяця? В таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки (тис. грн.).
Задача Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці. Як вплине на прибуток банку зниження курсу долара з 8,34 до 8,29 грн. за дол. та зміна курсу євро з 11,80 до 11,93 грн.? БАЛАНС млн.грн.
Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія (мозковий штурм) в малих творчих групах по обговоренню проблемних питань.
Заочна форма навчання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
І. Обов’язкові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІ. Вибіркові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього балів за СР C | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2.1.2. Індивідуальна письмова робота
Індивідуальні письмові роботи виконуються студентами заочної форми навчання. Графік виконання індивідуальної роботи представлений у карті СРС студента. Письмова індивідуальна робота виконується за трьома варіантами. Перше завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота). За виконання індивідуальної роботи студент заочної форми навчання може набрати максимально 10 балів.
2.5.2.1.3. Підготовка до практичних занять
Підготовка до практичних занять є важливим елементом роботи студента. Для студентів вечірньої та заочної форми навчання є обов’язковим видом СРС. Формою контролю за рівнем підготовки студента до практичних занять є його активна участь в занятті. Студент робить доповіді під час заняття, приймає участь у обговореннях, дискусіях, мозкових атаках, вирішує задачі. Для студентів вечірньої форми робота на практичному занятті оцінюється за шкалою 0—2—4. Сукупна оцінка за рівень знань, активність та систематичну роботу студентів протягом семестру не може перевищувати 30 балів.
У зв’язку з обмеженням часу на практичні заняття для студентів заочної форми навчання, оцінка за активність для таких студентів виставляється не більше одного разу для окремого студента за шкалою 0—3—4—5 балів за підсумком всіх практичних занять, які проводяться в один день.
Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни
1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
2. Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
3. Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
5. Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
6. В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?
7. Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?
8. Що таке стратегічна мета діяльності банку?
9. У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?
10. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
11. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
12. Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?
15. Які ризики належать до групи цінових?
16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.
17. У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?
18. Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
19. Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
20. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
21. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
22. У чому полягає мета оперативного планування у банку?
23. З яких елементів складається SWOT-аналіз?
24. Чим відрізняються стратегічне та довгострокове планування?
25. Які вимоги до формулювання стратегічних цілей банку Вам відомі?
26. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?
27. Залежність між якими фінансовими показниками діяльності банку досліджується за допомогою методики декомпозиційного аналізу капіталу (модель Дюпона)?
28. Як обчислюється та що характеризує показник мультиплікатора капіталу?
29. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?
30. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?
32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?
34. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
35. Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
36. Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
37. Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
38. Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
39. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансової точки зору і чому?
40. Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
41. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
42. Які методи застосовуються для управління залученими (депозитними) коштами банку?
43. Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
44. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
45. Розкрийте зміст поняття "приховані витрати банку на залучення ресурсів".
46. Які заходи у сфері управління пасивами найвигідніші для банку в період підвищення ринкових процентних ставок?
47. У чому полягає мета управління кредитним портфелем банку?
48. Охарактеризуйте методи ціноутворення за банківськими кредитами.
49. Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
50. Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
51. Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
52. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
53. Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?
54. У чому полягає сутність сек'юритизації активів банку?
55. Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?
56. У чому полягає мета управління портфелем цінних паперів банку?
57. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?
58. У чому полягає відмінність між активною та пасивною інвестиційною політикою банку на ринку цінних паперів?
59. Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?
60. Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного паперу?
61. Що таке несистемний ризик і які методи застосовуються для його зниження?
62. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
63. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?
64. Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.
65. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії "штанги"?
66. Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії відсоткових очікувань?
67. Що показує дюрація цінного паперу та в яких одиницях вона вимірюється?
68. Як впливає зміна відсоткових ставок на ринку на внутрішню вартість облігацій?
69. У чому полягає сутність поняття "управління активами і пасивами" у сучасному банківському менеджменті?
70. Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (КУАП).
71. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
72. Чи дозволяє збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?
73. У чому полягають переваги та недоліки збалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку?
74. Охарактеризуйте переваги та недоліки незбалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку.
75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
76. Дайте визначення поняття геп (дисбаланс).
77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?
78. Як обчислюється та що показує кумулятивний геп?
79. Що показує індекс відсоткового ризику банку?
80. Що таке імунізація балансу банку і за яких умов її можна досягти?
81. Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?
82. Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої / короткої валютної позиції?
83. Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?
84. У чому полягає економічний зміст хеджування?
85. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?
86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
87. Які основні характеристики форвардного контракту?
88. Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
89. Що таке ідеальне хеджування ф’ючерсами?
90. Назвіть специфікації євродоларового ф’ючерсного контракту.
91. Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?
92. Як банк може використати опціони у своїй діяльності?
93. Для чого призначені опціони FLOOR?
94. У чому полягає призначення опціонів COLLAR?
95. Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
96. У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
97. Як визначається розрив ліквідності?
98. Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку?
99. У чому полягає сутність "золотого банківського правила" та які недоліки використання цього підходу в сучасних умовах?
100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
102. Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
103. У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
2.5.2.2. Вибіркові види самостійної роботи студентів та форми контролю за їх виконанням
Вибіркові види СРС складаються із завдань, які виконуються за власною ініціативою студентів для того, щоб набрати необхідну кількість балів. Всі вибіркові види робіт оцінюються за шкалою 0—6—8—10 балів для студентів денної та вечірньої форми навчання та 0-3-5 балів для студентів заочної форми навчання.
1. Виконання розрахункового завдання за матеріалами конкретного банку (бази практики). Студент може виконати одне з трьох завдань за власним вибором.
2. Написання реферату. Реферати виконуються за темами, які охоплюють зміст дисципліни і є особливо актуальними. Реферат повинен включати огляд останнього цифрового та статистичного матеріалу з відкритих джерел, наукової літератури та статей у економічній періодиці, містити оцінку явища студентом та бути бездоганно оформленим.
3. Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни. Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над дисципліною – студент документально підтверджує участь).
4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем фінансового менеджменту у банку за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.
5. Участь у конкурсах наукових студентських робіт. Здійснюється студентами денної форми навчання. Робота виконується за проблематикою дисципліни під керівництвом викладача відповідно до вимог відповідного конкурсу. У загальному вигляді робота повинна бути відповідно оформлена та мати зміст, що характеризує наукові роботи (мати ознаки актуальності, новизни, практичного значення, ґрунтовної обробки наукових джерел тощо).
6.Участь у студентській Олімпіаді здійснюється в індивідуальному порядку і заохочується керівником курсу особисто.
2. 5.4.2.Індивідуальна письмова робота для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
Індивідуальна робота виконується студентами заочної форми навчання. Виконання індивідуальної письмової роботи належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. За виконання індивідуального завдання студент заочної форми навчання може набрати 10 балів.
Письмова індивідуальна робота виконується за трьома варіантами. Робота складається з одного практичного завдання. Це завдання індивідуальної роботи виконується на матеріалах конкретного банку (банк, де працює студент, або банк, на матеріалах якого виконується магістерська дипломна робота) і оцінюється за шкалою 0— 6 — 8 — 10 балів.
Індивідуальне завдання виконується за трьома варіантами.
1. Студенти, прізвища яких починаються з літер:
А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І
виконують завдання І варіанту.
2. Студенти, прізвища яких починаються з літер:
К, Л, М, Н, О, П, Р
виконують завдання ІІ варіанту.
3. Студенти, прізвища яких починаються з літер:
С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
виконують завдання ІІІ варіанту.
І варіант
Проаналізувати динаміку показників, які характеризують структуру та динаміку власного капіталу банку (банк, де працює студент), показників прибутковості активів і капіталу (принаймні за три роки). Зробити відповідні висновки.
ІІ варіант
Проаналізувати структуру зобов’язань банку (банк, де працює студент). Яка питома вага залучених коштів у зобов’язаннях банку? Які недепозитні джерела формування ресурсів переважають у структурі зобов’язань банку? Чим пояснюються пріоритети банку?
ІІІ варіант
Яким методам управління залученими коштами надає перевагу банк (банк, де працює студент) і чому? Проаналізувати структуру та динаміку депозитної бази банку, а також порівняти витрати на залучення коштів із різних джерел. Проаналізувати виявлені тенденції.
Основні вимоги до оформлення індивідуального завдання:
1) надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля та інтервали, листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис;
2) титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «Фінансовий менеджмент у банку» (на матеріалах банку[1] «...»);
3) робота набирається на комп’ютері;
4) робота підшивається у папку-скорозшивач.
5) термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії.
Виконане індивідуальне завдання передається на кафедру не пізніше одного календарного місяця до початку екзаменаційної сесії.
2.5.4.3.Тематика рефератів:
1. Стратегічне управління в банку.
2. Оперативне управління в банку.
3. Фінансове планування та формування бюджетів у банку.
4. Організаційна структура банку.
5. Місія та стратегія банку.
6. Основні банківські ризики, їх взаємозв’язок та вплив на управління банком.
7. Управління власними коштами комерційного банку.
8. Проблеми капіталізації банку.
9. Депозитна політика банку.
10. Особливості формування депозитної політики комерційних банків в сучасних умовах.
11. Формування ресурсів комерційного банку.
12. Управління якістю кредитного портфеля банку.
13. Кредитна діяльність банків України.
14. Кредитна політика банку.
15. Геп-менеджмент.
16. Ефективність діяльності банку.
17. Роль процентної ставки в забезпеченні прибутковості комерційного банку.
18. Надійність комерційних банків і основні методи її визначення.
19. Фінансова стійкість комерційного банку.
20. Роль власного капіталу в забезпеченні фінансової стійкості банку.
21. Ліквідність та платоспроможність банку.
22. Управління ліквідністю банка.
23. Послуги, що надаються комерційними банками клієнтам.
24. Управління якістю обслуговування клієнтів.
25. Хеджування як інструмент управління фінансовими ризиками.
26. Ф’ючерсний ринок.
27. Механізм торгівлі опціонами.
28. Тема, запропонована студентом та обов’язково узгоджена з викладачем.
Тестове завдання
Чи ви вважаєте вірним твердження, що головною метою управління банком є максимізація його ринкової вартості?
а) так; б) ні.
Дайте коротке обґрунтування відповіді.
Тестове завдання
Чи ви вважаєте вірним твердження, що дотримання обов’язкових нормативів ліквідності свідчить про платоспроможність банку?
а) так; б) ні.
Поясніть свою точку зору.
9. Практичне завдання
Визначте чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними нижче даними про його діяльність і зробити відповідні висновки:
тис. грн.
| Кредити надані | 2523 | Процентні витрати | 306 |
| Цінні папери придбані | 763 | Депозити | 2240 |
| Процентні доходи | 425 | Ресурси з недепозитних джерел | 529 |
Практичне завдання
Обчислити спред, маржу; ГЕП, індекс відсоткового ризику банку (за даними таблиці). Оцінити відсотковий риизик банку, якщо ліміт індексу відсоткового ризику встановлено на рівні 20%.
Баланс банку
млн. грн.
Показник
Активи
Пасиви
[1] Написання без використання матеріалів конкретного банку – тільки за узгодження з викладачем.
[2] Написання без використання матеріалів конкретного банку (бази практики) – тільки за узгодженням з викладачем.
Заочної форми навчання
Заняття № 1
1. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?
2. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
3. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
4. Методи оцінки вартості банківського капіталу.
5. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
6. Які джерела поповнення капіталу може використати банк, які їх переваги та недоліки з погляду банківського менеджменту?
7. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з погляду витрат і чому?
8. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду методів управління?
9. Які методи застосовуються для управління залученими коштами банку?
10. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
11. Задача.
Розрахувати мінімальний рівень депозитної ставки для вкладення в сумі 10 000 грн. терміном на 1 рік, якщо темпи економічного росту становлять 4,5 %, прогнозований рівень інфляції — 8 %, а ризик неповернення коштів — 3%. Визначити величину інфляційної премії та премії за ризик. Визначити, як зміниться рівень відсоткової ставки, якщо інфляція зросте до рівня 10 %.
Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія (мозковий штурм) в малих творчих групах по обговоренню проблемних питань.
Заняття № 2
1. Управління дохідністю та ризиком кредитного портфеля.
2. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позички.
3. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку.
4. Охарактеризувати методи управління проблемними кредитами.
5. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?
6. Методи оцінки ризику портфеля цінних паперів банку.
7. Чим відрізняється ринкова ціна та внутрішня вартість цінного папера?
8. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
9. Що показує дюрація цінного папера та в яких одиницях вона вимірюється?
10. Задача.
Визначити дюрацію облігації номіналом 1000 грн. з періодом обігу 5 роки і купоном 18 %, який виплачується щорічно. Поточна ринкова ціна облігації становить 950 грн., ставка дисконтування у перший рік — 15 %, у другий і третій — 13,5 %, у четвертий та п’ятий роки — 12 %. Якому напряму інвестування коштів має надати перевагу банк, якщо термін окупності альтернативного варіанту становить 5 роки?
11. Задача.
Оцінити зміну вартості дворічної облігації номіналом 1000 грн., яка нині продається за ціною 800 грн., якщо її дюрація дорівнює 1,7 роки, а прогноз свідчить про підвищення відсоткових ставок на ринку протягом поточного року з 16 до 20 %.
Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних питань.
Заняття № 3
1. У чому полягає сутність поняття «управління активами і пасивами» у сучасному банківському менеджменті?
2. Які активи та пасиви є чутливими до змін у відсоткових ставках?
3. Чи дозволяє збалансованість активів та пасивів, чутливих до змін відсоткових ставок, повністю уникнути відсоткового ризику?
4. У чому полягають переваги та недоліки збалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку?
5. Охарактеризуйте переваги та недоліки незбалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку.
6. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
7. Що показує кумулятивний геп банку?
8. Для чого використовується індекс відсоткового ризику банку?
9. Задача
Як вплине застосування збалансованої і незбалансованої за строками стратегії управління активами та зобов’язаннями на прибуток і ризик банку, якщо сума кредиту, наданого клієнту на 90 днів, становить 100 000 грн.?
| Показник | Строк, дні | Ставки за кредитом, % | Ставки за депозитом, % |
| Поточні ставки на ринку | 90 | 44 | 38 |
| 60 | 40 | 34 | |
| 30 | 35 | 30 | |
| Прогноз ставки: через 30 днів | 30 | 28 | 23 |
| через 60 днів | 30 | 21 | 18 |
Задача
Структура активів та зобов’язань банку наведена в таблиці. Як менеджмент банку має управляти активами та зобов’язаннями:
а) при підвищенні відсоткових ставок;
б) при зниженні ставок?
Розрахувати спред, маржу, ГЕП, індекс відсоткового ризику. Як вплине зниження відсоткових ставок на 2 % на маржу банку?
БАЛАНС
млн. грн.
| Показник | Активи | Пасиви | ||
| Сума | ставка, % | сума | ставка, % | |
| Збалансовані за строками | 85 | 15 | 85 | 13 |
| Чутливі до зміни ставки | 680 | 16 | 195 | 14 |
| Нечутливі до зміни ставки | 160 | 15 | 520 | 13 |
| Непрацюючі активи | 75 | — | — | — |
| Капітал | — | — | 200 | — |
| Всього: | 1000 | 1000 | ||
Задача
Використовуючи наведені дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 %. Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 4,5 % протягом найближчого місяця? В таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки (тис. грн.).
| Показник | Період (місяці) | ||||||
| до 7 дн. | до 1 | 1—3 | 3—6 | 7—9 | 10—12 і т. д. | Всього | |
| Активи | 100 | 180 | 510 | 385 | 250 | 175 | 1800 |
| Зобов’язання | 270 | 320 | 415 | 230 | 110 | 255 | |
Задача
Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи дані таблиці. Як вплине на прибуток банку зниження курсу долара з 8,34 до 8,29 грн. за дол. та зміна курсу євро з 11,80 до 11,93 грн.?
БАЛАНС
млн.грн.
| Активи | Сума | Пасиви | Сума |
| Каса | 125 | Депозити | 485 |
| Кредити (в доларах) | 420 | Депозити (в доларах) | 225 |
| Кредити (в євро) | 170 | Депозити (в євро) | 290 |
| Кредити | 360 | МБК | 180 |
| Цінні папери (в доларах) | 155 | МБК (в доларах) | 70 |
| Цінні папери (в євро) | 230 | МБК (в євро) | 210 |
| Всього: | 1460 | 1460 |
Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія (мозковий штурм) в малих творчих групах по обговоренню проблемних питань.
Заочна форма навчання
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських
(практичних, лабораторних) заняттях
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-11; Просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы