Оцінка портфелю цінних паперів

Задача 3.3.1. Визначити очікувану доходність портфеля, який складається з акцій 3 компаній:

Кількість                      Початкова ринкова          Очікувана

акцій в портфелі, од. вартість на акції, грн. доходність ЦП, %

1           60                          140                              16,8

2         120                            75                              29,6

3         190                            55                              12,5

 

Задача 3.3.2. Визначити очікувану доходність наступних цінних паперів:

 

Показник	Початкова ринкова вартість на акції, грн.	Очікувана вартість ЦП, грн.
ЦП1	140	250
ЦП2	65	90

Задача 3.3.3. Визначити норму прибутку для інвестора по акціям компанії «Х», якщо бета-коефіцієнт для них дорівнює 1,8; рівень доходу по безризиковим цінним паперам  = 12%, а рівень доходу по ринку акцій в середньому прогнозується в розмірі 17%.

Задача 3.3.4. Визначити очікувану доходність портфелю цінних паперів.

Показник	Початкова ринкова вартість всіх ЦП і-го виду, грн.	Очікувана доходність ЦП,%.
ЦП1-го виду	1000	15
ЦП2-го виду	1500	64
Портфель ЦП (загальний обсяг)	ВИЗНАЧИТИ

Задача 3.3.5. Визначити очікувану доходність портфелю цінних паперів.

Показник	Кількість одиниць, грн..	Початкова ринкова вартість на акції , грн.	Очікувана вартість ЦП, грн.
ЦП1	80	140	180
ЦП2	60	55	95

Оцінка ефективності реальних і фінансових інвестицій

Задача 3.4.1. Визначити чисту теперішню вартість проекту. Ставка дисконтування дорівнює 15%.

 

Проект	Первісні інвестиції, тис. грн.	Грошові потоки, тис. грн.
		1 рік	2 рік
А	378	200	300

Задача 3.4.2. Визначити індекс прибутковості проекту. Ставка дисконтування дорівнює 15%.

 

Проект	Первісні інвестиції, тис. грн.	Грошові потоки, тис. грн.
		1 рік	2рік
А	115	80	185

Задача 3.4.3. Є два варіанти вкладання інвестицій. За першим варіантом річна ставка доходу – 70%. За другим варіантом - 15% на квартал. Початкова сума інвестицій – 18 000 грн. Який варіант вкладання є доцільним.

 

Задача 3.4.4. Компанія має чотири альтернативні проекти А,В,С,Д. Можливий обсяг інвестиційних ресурсів компанії – 6600 грн.

Визначити, які інвестиційні проекти доцільно включити в інвестиційний портфель за наступними даними.

 

Проекти	Чистий приведений дохід	Інвестиційні витрати
А	3000	4100
В	2000	2650
С	500	555
Д	1000	1010

Задача 3.4.5. Для організації нового підприємства необхідно вкласти 10 000 грн. За проектом за 4 роки грошові потоки відповідно становитимуть:

1 рік - 2000 грн.;

2 рік - 4000 грн.;

3 рік - 5000 грн.;

4 рік - 5000 грн.

Дисконтна ставка – 35%.

Визначити доцільність проекту.

Фінанси підприємств

Грошові надходження підприємств

Задача 4.1.1. Розрахувати виручку від реалізації продукції. Дані для розрахунку наведені в таблиці.

Номенклатура	Кількість реалізованих виробів, од.	Ціна виробу, грн./од.
А	100	20
Б	130	34
В	150	43

Задача 4.1.2. Розрахувати плановий обсяг товарної та реалізованої продукції, якщо залишки продукції на початок планового періоду становили 5328 тис. грн., залишки на кінець планового періоду 3200 тис. грн.. Випуск товарної продукції в минулому періоді 54531 тис. грн., планується його збільшити на 12%.

Задача 4.1.3. Визначити ціну виробника та роздрібну ціну виробу «А» з податком на додану вартість за ставки податку 20%. Собівартість виробу становить 70 грн., планова рентабельність 23%.

 

Задача 4.1.4. На підставі наведених даних визначити доходи від основної опе­раційної діяльності та від надзвичайних подій, маючи наступні дані: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха — 2500 грн.; реалізовано продукції з відстрочкою платежу 2 дні — 3400 грн.; надано послуг — 2300 грн.; отримано дохід від реалізації основних фондів — 1700 грн.; надійшло відшкодування від технічних аварій — 1300 грн.; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною вартістю 5670 грн.

 

Задача 4.1.5. На підставі наведених нижче даних необхідно визначити ціну продукції та планову виручку від реалізації продукції на внутрішньому ринку України методом прямого розрахунку, маючи наступні дані: залишок нереалізованої продукції на початок планового періоду – 160шт.; випуск товарної продукції в плановому періоді - 4500 шт.; залишок нереалізованої продукції на кінець планового періоду - 70 шт.; повна собівартість одиниці реалізованої продукції - 50грн.; рентабельність одиниці виробу - 16 %.

 

Кредитування підприємств

Задача 4.2.1. Підприємство отримало кредит строком на 1 рік на суму 320 тис. грн. за умови одноразової сплати суми боргу та відсотків наприкінці року під 20% річних. Визначити суму відсотків та загальну суму сплати боргу наприкінці року.

Задача 4.2.2. Підприємство представило в банк вексель на суму 100 тис. грн. з ціллю негайного отримання грошей за 20 днів до його погашення. Розрахувати дисконт та суму, яку отримає підприємство, якщо банк надає кредити під 28% річних.

Задача 4.2.3. Розрахувати вартість факторингової операції для підприємства, якщо підприємство представило до банку платіжні документи за 25 днів до їх сплати на суму 400 тис грн.. Вартість факторингового обслуговування 3%, відсотки за кредит 28%.

 

Задача 4.2.4. Розрахувати додаткову потребу в оборотних коштах та вартість кредиту, за рахунок якого її можна задовольнити., якщо на наступний рік прогнозуються наступні надходження та витрати: потреба в оборотних коштах на здійснення діяльності – 800тис. грн.; наявність власних оборотних коштів на початок планового періоду – 200 тис. грн.; прогнозний прибуток підприємства – 310 тис. грн.; погашення довгострокових кредитів та виплата відсотків по ним – 360 тис. грн. Відсоткова ставка за користування кредитом – 25% річних.

 

Задача 4.2.5. Підприємство «СМАРТ» отримало кредит на фінансування реконструкції технологічної лінії в сумі 360 тис. грн. під 24% річних. За умовами договору сума основного боргу повертається щомісячно рівними частинами, відсотки за користування кредитом теж сплачуються щомісячно. Термін кредитування – 9 місяців. Визначити загальну вартість кредиту та суму щомісячних витрат підприємства банку.

 

4.3. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Задача 4.3.1. Розрахувати норму запасу на сировину та норматив оборотних коштів до цих запасів. Транспортний запас становить 3 дні, запас на складування 1 день, технологічний запас 5 дні, поточний запас 8 днів, гарантійний запас 4 дні. Одноденні витрати на сировину - 25 тис. грн.

Задача 4.3.2. Розрахувати коефіцієнт зростання витрат та норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва. Відомо, що одноденні витрати за планом 350 грн., а тривалість виробничого циклу 12 днів, собівартість виробу 25 тис. грн., витрати в перший день виробничого циклу 12 тис. грн., протягом решти днів витрати розподіляються рівномірно.

Задача 4.3.3. Визначити одноденний випуск продукції в IV кварталі планового року та норматив оборотних коштів для готової продукції, якщо плановий випуск продукції в четвертому кварталі 2700 тис. грн., норма запасу оборотних коштів для готової продукції 12 днів.

 

Задача 4.3.4. В минулому році норматив оборотних коштів склав 1400 тис. грн., у тому числі невиробничі – 400 тис. грн.. Планується зростання обсягу виробництва на 5%. Спланувати виробничі та невиробничі нормативи оборотних коштів.

 

Задача 4.3.5. Собівартість обсягу реалізованої продукції в минулому році – 3670 тис. грн. Середня тривалість одного обороту оборотних коштів – 30 днів. Визначити необхідну суму оборотних коштів та коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

 

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: