Теоретические подходы к изучению банковской статистики

Стр 1 из 3Следующая ⇒

Содержание

Введение

1. Теоретические подходы к изучению банковской статистики

1.1 Предмет, метод и задачи банковской статистики

1.2 Информационное обеспечение банковской статистики

1.3 Система показателей банковской статистики

2. Методика статистического исследования банковской статистики

2.1 Значение и сущность группировки

2.2 Вариация и ее показатели

3. Статистическое исследование банковской деятельности в Российской Федерации

3.1 Анализ динамики изменения уставного капитала кредитных организаций

3.2 Выявление связей между явлениями и их признаками в банковской деятельности

3.3 Статистическое изучение взаимосвязей в банковской сфере

Заключение

Список литературы

Введение

Банковская статистика - отрасль финансовой статистики, задачами которой являются получение информации для характеристики выполняемых банковской системой функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за использованием планов.

Финансовый сектор экономики состоит из двух составляющих - банковский подсектор и подсектор небанковских финансовых учреждений.

Основными целями банковской статистики является: обеспечение характеристики деятельности банковской системы, оценка ее результатов, прогнозирование результатов деятельности банка, выявление факторов, определяющих результаты и оценку влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений и ее вклад в конечные экономические результаты.

Банковская статистика позволяет выявлять факторы доходности, поддержания ликвидности, позволяет определить степень риска пи представлении банковских услуг и их минимизации.

Совокупность банковской деятельности является объектом банковской статистики.

С точки зрения любого центрального (национального) банка банковская статистика призвана формировать блок факторов и показателей, которые достаточно адекватно, достоверно и оперативно выявляют основные количественные и качественные тенденции развития банковской системы в целом, а также эффективность принимаемых центральным банком мер по укреплению ее стабильности. Кроме этого, банковская статистика должна оперативно снабжать национальное и мировое финансовое сообщество, а также все заинтересованные субъекты государственного и нефинансового секторов экономики открытой, доступной для понимания информацией.

банковская статистика вариация показатель

Теоретические подходы к изучению банковской статистики

Информационное обеспечение банковской статистики

Информационное обеспечение статистического анализа банковской деятельности можно представить как систему внутренней и внешней информации.

Источниками внешней информации являются:

высшие органы государственной власти и управления (Государственная дума, Правительство РФ);

Центральный банк России;

банки, банковские союзы и ассоциации;

другие финансовые институты;

внешнеэкономические комплексы России;

международные финансовые институты (МВФ, МБРР и др.);

зарубежные инвесторы и кредиторы;

финансовые отчеты заемщиков, другие сведения об их деятельности;

научные публикации и статистические материалы об экономическом состоянии страны и других государств, о положении дел на фондовых и валютных рынках в мировой банковской системе, рейтинги.

Источниками внутренней информации являются:

бухгалтерская отчетность (баланс банка, отчет о прибылях и убытках);

статистическая отчетность;

внутрибанковские отчеты (управляющих департаментов, отделов, службы внутреннего контроля);

акты ревизий и проверок;

данные материально-технического состояния банка;

данные информационного состояния и состояния персонала;

лицензии, регистрации и пр.;

бизнес-планы, эмиссионные проекты, договоры и отчеты о совершении сделок и пр.

Система показателей банковской статистики

Система показателей банковской статистики состоит из показателей нескольких уровней (Таблица 1)

Таблица 1

Система показателей банковской статистики

Уровни	Система показателей	Основные показатели системы
1 блок	Структура банковской системы	1) количество коммерческих банков; 2) классификация банков по различным признакам; 3) территориальное размещение; 4) плотность банковской сети; 5) концентрация банковского капитала
2 блок	Показатели формирования ресурсной базы	1) объем и динамика капитала; 2) достаточность капитала; 3) объем, динамика банковских резервов; 4) показатели межбанковской зависимости; 5) остатки средств в ЦБ РФ
3 блок	Показатели размещения средств	1) объем, структура и динамика банковских активов; 2) показатели качества активов, оцененные в зависимости от степени: риска, ликвидности, доходности, диверсифицированности; 3) классификация ссудных операций: по видам заемщиков, отраслям и секторам экономики, срокам погашения и т.д.
4 блок	Показатели эффективности деятельности	1) доходы; 2) расходы; 3) прибыли и убытки; 4) рентабельность, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, надежность; 5) Объем налоговых отчислений в бюджет
5 блок	Показатели динамики и прогнозирования	1) уровень территориальной колеблемости банковской деятельности; 2) уровень устойчивости в динамике; 3) основные показатели трендовых и регрессионных моделей; 4) коэффициент детерминации; 5) совокупный коэффициент корреляции; 6) показатели рейтинговых оценко

Методика статистического исследования банковской статистики

Значение и сущность группировки

Важнейшим этапом исследования социально-экономических явлений является систематизация первичных данных и получение на их основе сводной характеристики объекта, что достигается путем сводки и группировки.

Простая сводка - это операция по подсчету общих итогов статистического наблюдения по исследуемой совокупности.

Группировкой называется разбиение множества единиц изучаемой совокупности на однородные группы по определенным, существенным для данного исследования признакам. Группировка является важнейшим методом статистического исследования, основой для правильного исчисления статистических показателей.

Группировка позволяет:

сжать статистическую информацию;

выявить структурные сдвиги в общественных явлениях;

выявить взаимосвязи между вариационными признаками;

выявить динамику социально-экономических явлений.

Группировка, как правило, начинается с определения группировочного признака, т.е. признака, на основании которого статистические единицы объединятся в группы.

Группировочные признаки могут быть атрибутивными (качественными) или количественными. При построении группировки по атрибутивному признаку число групп будет соответствовать числу градаций атрибутивного признака. При группировке по количественному признаку важно правильно установить число групп, на которые делится совокупность, и интервалы группировки.

Вариация и ее показатели

Признаки, изучаемые статистикой, варьируются (отличаются друг от друга) у различных единиц совокупности в один и тот же период или момент времени.

Вариация - это несовпадение уровней одного и того же показателя у разных объектов. От размера и распределения отклонений зависит надежность средних показателей.

Для управления и изучения вариации статистикой разработаны специальные методы исследования вариации, система показателей, с помощью которой вариация измеряется, характеризуются ее свойства.

Для измерения вариации признака используют как абсолютные, так и относительные показатели.

К абсолютным показателям вариации относят: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, дисперсию.

К относит ельным показателям вариации относят: коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации, относительное линейное отклонение и др.

Чтобы дать представление о величине варьирующего признака недостаточно исчислить средний показатель. Кроме средней необходим показатель, характеризующий вариацию признака.

Вариация обусловлена действием различных факторов на развитие отдельных единиц совокупности. Чем более разнообразно условие, тем больше его вариация.

Заключение

Банковская статистика разрабатывает систему статистических показателей, характеризующих кредитные и расчётные отношения банков с предприятиями, а также денежные обращения в стране. В число этих показателей входят объём и структура выданных ссуд, объекты кредита, своевременность возврата ссуд, оборачиваемость и динамика ссудной задолженности, объём и распределение расчётных операций по способам расчётов, денежная масса в стране и др.

Она разрабатывает систему статистических показателей, характеризующих кредитные и расчётные отношения банков с предприятиями, а также денежные обращения в стране.

Наиболее важные показатели финансовой деятельности банков подвергаются статистическому изучению.

Основным методом изучения статистической взаимосвязи является статистическое моделирование связи на основе корреляционного и регрессионного анализа.

Наиболее полно в статистике разработана методология парной корреляции, рассматривающей влияние вариации одного факторного признака на результативный.

Широко применяется в банковской статистике метод статистических группировок, который позволяет разрабатывать первичный статистический материал. На основе группировки рассчитываются сводные показатели по группам, появляется возможность их сравнения, анализа причин различий между группами, изучения взаимосвязей между признаками. Расчет сводных показателей в целом по совокупности позволяет изучить ее структуру.

Кроме того, группировка создает основу для последующей сводки и анализа данных.

Список литературы

1. Божко Т.Н. Финансовая статистика: Практикум. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - 31 с.

. Кошевой О.С. Основы статистики: Учебное пособие. - Пенза: Пензенский гос. университет, 2005. - 168 с;

. Сизова Т.М. Статистика: Учебное пособие. - СПб.: СПб ГУИТМО, 2005. - 190 с.

. Статистика: учеб. пособие/ А.В. Багат, М.М. Конкина, В.М. Симчера; под ред.В.М. Симчеры. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 368с.

. Лугинин О.Е. Статистика финансов. Учебное пособие. // По ред. Маличенко И.П. /м.: Изд-во Феникс. 2010-378 с;

. Сборник задач по общей теории статистике. Учебное пособие. Изд.2-е/Под ред. к. э. н, доцента Серга Л.К. - М.: Информационно-издательский дом " Филинъ, 2001 - 360 с. "