Скользящие средние (Moving Average)

Скользящие средние является инструментами технического анализа, сглаживающими колебания изучаемой величины путем усреднения по некоторому историческому периоду. Служат для выявления трендов. Недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений по отношению к курсу изучаемой величины. Скользящие средние различаются методом усреднения.

Простые Movings ( Simple Moving Average )

Рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов (баров или свечей).

Р1, Р2, Р3, Р4, Р5... Р10

Рi - цены закрытия баров или свечей

МАn = (Р1 + Р2 + Р3 +...+ Рn )/n

где n - временной период расчета скользящей средней.

Эта скользящая средняя называется простым и используется чаще всего. Она обладает инертностью. Обычно используют две скользящих средних:

МА9 = 9

МА14 = 14,

где 9 и 14 – временной период.

Точка пересечения двух Moving МА9 и МА14 является сигналом смены тенденции.

Недостаток – это систематическое запаздывание сигнала.

Достоинство – легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления.

Если мы изучаем все три тренда, мы выбираем тройной Moving:

4– 13 – 34

Взвешенные Movings (Weighted Moving Average)

Р1, Р2, Р3

Экспоненциальные Movings (Exponential Moving Average)

Р1, Р2, Р3

Ближе всех отражают цены, но плохо работают в консолидации.

 

Осцилляторы

 

Основной сигнал у осцилляторов является Дивергенция.

Дивергенция

Ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью. Примеры дивергенции приведены в далее.

Осциллятор (Price Oscillator - OSC)

Один из самых распространенных методов технического анализа. Вычисляют простые скользящие средние с длинным и коротким периодами усреднения, чтобы выявить закономерные колебания с помощью усреднения с коротким периодом, на фоне более долгосрочных тенденций. Свидетельствует о перепродаже, когда среднее с коротким периодом меньше среднего с длинным периодом, и наоборот.

Дает сигнал к покупке, когда величина показателя OSC превышает установленный процент S от длиннопериодического среднего, и сигнал к продаже при отрицательном OSC.

Параметры: периоды усреднения n> m, коэффициент S.

Формула:

OSC= МАn - МАm

Buy: OSC> S*Man

Sell: OSC< -S*MAn

Следует учитывать следующие моменты при использовании осцилляторов:

Осцилляторы используются, как правило, в бестрендовых участках рынка. При развитом тренде во внимание принимаются только сигналы по тренду (т.е. при восходящем общем тренде - только сигналы на покупку).

Пересечение с нулевой линией как сигнал является слабым и принимается во внимание только в том случае, если не противоречит основной тенденции движения цены.

Критические значения осцилляторов говорят только о том, что текущее изменение цен происходит слишком быстро и, следовательно, можно ожидать скорой коррекции. Из этого, однако, следует и то, что осциллятор может достигать зоны over- задолго до окончания тренда (если в начале тренда цены изменялись значительно), и долго оставаться там по мере дальнейшего развития тренда. Следовательно, особенно сильный сигнал возникает в том случае, если в зоне over- осциллятор совершает несколько колебаний и только затем покидает ее.

Расхождение ценового графика и осцилляторов (дивергенция).

Ценовой график образует новый пик, по абсолютному значению превышающий предыдущий, но осциллятор этого не подтверждает. Сама величина дивергенции не влияет на силу последующего изменения цены. Использование дивергенции - один из самых надежных методов технического анализа.

На графиках осцилляторов полезно использовать линии тренда, поддержки и сопротивления. Часто здесь можно увидеть классические фигуры технического анализа, которые могут иметь большее значение, чем на ценовом чарте.

Зоны перекупленности и перепроданности необходимо устанавливать индивидуально, в зависимости от типа рынка и временного интервала, по которому строится график. Иногда, для фильтрации ложных сигналов, они могут составлять 2-5%.

Чем короче период осциллятора, тем сигналы возникают чаще и запаздывают меньше; соответственно велика доля ложных сигналов. При использовании осцилляторов с большим периодом количество сигналов уменьшается, увеличивается отставание, но повышается надежность

Пересечение средних (Moving Average Convergence - Divegence MACD)

Аналогичен OSC.

MACD определяется на основе двух экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются тремя линиями.

Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. MACD обычно отображается как линия осциллятора либо как гистограмма.

Третья линия есть разность между первой и второй линией ( представляется на графике в виде гистограммы ).

Линия1 = EMA12 - EMA26

Линия2 =EMA9(EMA12 -EMA26)

Линия3 = Линия 1 – Линия 2 - гистограмма

Пересечение Линии1 и Линии2 является сигналом на покупку или продажу. Очень хорошо отражает картину дивергенции. Стандартные периоды средних скользящих используются 12 и 26, сигнальная линия имеет период 9.

Пример дивергенции

⇐ Предыдущая123

Поделиться: