Тема 1. Эконометрика, её задачи и методы

Кафедра Математики и информатики

 

 

Эконометрика

(обзорная лекция)

для студентов третьего курса

направления 38.03.01 «Экономика»

 

(программа подготовки бакалавров)

Заочная форма обучения

 

 

Введение

Уважаемые студенты!

Вашему вниманию предлагается обзорная лекция по дисциплине «Эконометрика» для студентов третьего курса направления «Экономика» (бакалавриат, заочная форма обучения). В лекции рассматривается структура курса, основные контрольные мероприятия, подлежащие выполнению студентами, дается обзор тем курса и методические рекомендации по его изучению, с учебных и учебно-методических пособий, в которых более подробно изложено содержание каждой темы курса

Дисциплина «Эконометрика» широко использует материалы, уже изученные студентами в курсах «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений». Знание этих дисциплин необходимо для успешного освоения данного курса.

Цель изучения курса «Эконометрика» заключается в углублении теоретических знаний о современной экономике с использованием средств математического моделирования, в освоении эконометрических методов и моделей, используемых в экономическом анализе, в принятии управленческих решений, в планировании и прогнозировании в различных сферах хозяйственной деятельности. Конечной целью изучения данного курса является формирование у будущих выпускников твердых теоретических и практических навыков по использованию современных экономико-математических методов и моделей при анализе, расчете, прогнозировании и принятии решений в сфере финансовой деятельности.

Студенту предоставляются следующие учебно-методические материалы:

1. Обзорная (установочная) лекция по данной дисциплине.

2. Список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины «Эконометрика», а также список ссылок на Интернет-ресурсы.

3. Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика».

4. Учебно-методическое пособие «Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 3 курса направления «Экономика» (бакалавриат, заочная форма обучения). Смоленск.: Смоленский филиал Финуниверситета, кафедра «Математика и информатика», 2013 (в дальнейшем именуемое «методичка»).

5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

В данной обзорной лекции изложены цели и задачи курса, контрольные мероприятия, а также основные вопросы, на которые необходимо в обязательном порядке обратить внимание при изучении курса «Эконометрика».

В методичке приведены варианты контрольных работ, рассмотрены примеры их решения и даны рекомендации по выполнению контрольных заданий. Студенты должны выполнить контрольную работу и сдать экзамен. Оформленная работа сдается в учебную часть на проверку и затем возвращается студенту с отметкой «допущена» или «не допущена» к собеседованию. Если работа допущена к собеседованию и если в ней есть замечания, сделанные преподавателем при ее проверке, то только после устранения всех замечаний в письменной форме студент может представить работу к собеседованию. Если контрольная работа к собеседованию не допущена, то студент должен выполнить повторно контрольную работу, сдать ее на проверку повторно. К экзамену допускается только студент, имеющий правильно выполненную контрольную работу с устранением всех замечаний преподавателя.

Тема 17. Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений

Модели из одного уравнения описывают количественные связи, например, процентные ставки по депозитам могут зависеть от величины ВНП, уровня инфляции, денежного обращения. Но модели с одним уравнением не отражают взаимосвязей между объясняющими переменными или их связей с другими переменными. Кроме того, такие модели объясняют связи только в одном направлении: объясняющая влияет на объясняемую и все - отсутствует обратная связь.

Системы уравнений позволяют одновременно охватывать все многообразие связей между переменными. Очень часто такие модели состоят из набора регрессионных уравнений, которые будучи уже оцененными решаются одновременно, как система, на ПК. В эконометрике такие системы называются одновременными.

В качестве основного литературного источника рекомендуется использовать [2, 4], в качестве дополнительного – [1, 3].

Авторы надеются, что предлагаемый курс поможет студентам осмыслить процессы экономики на различных уровнях, приобрести навыки профессионального владения аппаратом эконометрического моделирования и решения проблем принятия управленческих решений на различных уровнях.

Желаем Вам успеха!

Кафедра Математики и информатики

 

 

Эконометрика

(обзорная лекция)

для студентов третьего курса

направления 38.03.01 «Экономика»

 

(программа подготовки бакалавров)

Заочная форма обучения

 

 

Введение

Уважаемые студенты!

Вашему вниманию предлагается обзорная лекция по дисциплине «Эконометрика» для студентов третьего курса направления «Экономика» (бакалавриат, заочная форма обучения). В лекции рассматривается структура курса, основные контрольные мероприятия, подлежащие выполнению студентами, дается обзор тем курса и методические рекомендации по его изучению, с учебных и учебно-методических пособий, в которых более подробно изложено содержание каждой темы курса

Дисциплина «Эконометрика» широко использует материалы, уже изученные студентами в курсах «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений». Знание этих дисциплин необходимо для успешного освоения данного курса.

Цель изучения курса «Эконометрика» заключается в углублении теоретических знаний о современной экономике с использованием средств математического моделирования, в освоении эконометрических методов и моделей, используемых в экономическом анализе, в принятии управленческих решений, в планировании и прогнозировании в различных сферах хозяйственной деятельности. Конечной целью изучения данного курса является формирование у будущих выпускников твердых теоретических и практических навыков по использованию современных экономико-математических методов и моделей при анализе, расчете, прогнозировании и принятии решений в сфере финансовой деятельности.

Студенту предоставляются следующие учебно-методические материалы:

1. Обзорная (установочная) лекция по данной дисциплине.

2. Список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины «Эконометрика», а также список ссылок на Интернет-ресурсы.

3. Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика».

4. Учебно-методическое пособие «Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 3 курса направления «Экономика» (бакалавриат, заочная форма обучения). Смоленск.: Смоленский филиал Финуниверситета, кафедра «Математика и информатика», 2013 (в дальнейшем именуемое «методичка»).

5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

В данной обзорной лекции изложены цели и задачи курса, контрольные мероприятия, а также основные вопросы, на которые необходимо в обязательном порядке обратить внимание при изучении курса «Эконометрика».

В методичке приведены варианты контрольных работ, рассмотрены примеры их решения и даны рекомендации по выполнению контрольных заданий. Студенты должны выполнить контрольную работу и сдать экзамен. Оформленная работа сдается в учебную часть на проверку и затем возвращается студенту с отметкой «допущена» или «не допущена» к собеседованию. Если работа допущена к собеседованию и если в ней есть замечания, сделанные преподавателем при ее проверке, то только после устранения всех замечаний в письменной форме студент может представить работу к собеседованию. Если контрольная работа к собеседованию не допущена, то студент должен выполнить повторно контрольную работу, сдать ее на проверку повторно. К экзамену допускается только студент, имеющий правильно выполненную контрольную работу с устранением всех замечаний преподавателя.

Тема 1. Эконометрика, её задачи и методы

Изучение дисциплины начинается с темы «Эконометрика и эконометрическое моделирование», в которой студенты знакомятся с основными определениями и методологическими положениями данного курса.

Типы экономических данных, используемых в эконометрических исследованиях.

Пространственные данные – характеризуют ситуацию по конкретной переменной (или набору переменных), относящейся к пространственно разделенным сходным объектам в один и тот же момент времени. Таковы, например, данные по курсам покупки или продажи наличной валюты в конкретный день по разным обменным пунктам г. Москвы. Другим примером является, скажем, набор сведений (объем производства, количество работников, доход и др.) по разным фирмам в один и тот же момент времени или период.

Временные ряды отражают изменения (динамику) какой-либо переменой на промежутке времени. В качестве примеров временных рядов можно привести ежеквартальные данные по инфляции, данные по средней заработной плате, национальному доходу и денежной эмиссии за несколько и др.

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, разделяются на следующие типы.

Результирующая (зависимая, эндогенная) переменная Y

Она характеризует результат или эффективность функционирования экономической системы. Значения ее формируются в процессе и внутри функционирования этой системы под воздействием ряда других переменных и факторов, часть из которых поддается регистрации, управлению и планированию. В регрессионном анализе результирующая переменная играет роль функции, значение которой определяется значениями объясняющих переменных, выполняющих роль аргументов. По своей природе результирующая переменная всегда случайна (стохастична).

Объясняющие (экзогенные, независимые) переменные X

Это переменные, которые поддаются регистрации и описывают условия функционирования реальной экономической системы. Они в значительной мере определяют значения результирующих переменных. Обычно часть из них поддается регулированию и управлению. Значение этих переменных могут задаваться вне анализируемой системы. Поэтому их называют экзогенными. Еще их называют факторными признаками. В регрессионном анализе это аргументы результирующей функции Y. По своей природе они могут быть как случайными, так и неслучайными.

Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений текущих эндогенных переменных (одной или нескольких) в зависимости от значений заранее определенных переменных.

Переменные, выступающие в системе в роли факторов-аргументов, или объясняющих переменных называют предопределенными. Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных и так называемых лаговых эндогенныхпеременных, т. е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые моменты времени, а, следовательно, являются уже известными, заданными.

Типы эконометрических моделей

Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогнозирования экономических систем

· модели временных рядов;

· регрессионные модели с одним уравнением;

· системы одновременных уравнений.

Модели временных рядов

Модели временных рядов представляют собой модели зависимости результативного признака от времени.

К ним относятся

· модели кривых роста (трендовые модели),

· адаптивные модели,

· модели авторегрессии и скользящего среднего.

С помощью таких моделей можно решать задачи прогнозирования объема продаж, спроса на продукцию, краткосрочного прогноза процентных ставок и др.

Регрессионные модели с одним уравнением

В регрессионных моделях зависимая (объясняемая) переменная Y может быть представлена в виде функции f (X₁, X₂, X₃, … X_k), где X₁, X₂, … X_k – независимые (объясняющие) переменные, или факторы; k – количество факторов. В качестве зависимой переменной может выступать практически любой показатель, характеризующий, например, деятельность предприятия или курс ценной бумаги. В зависимости от вида функции f (X₁, X₂, … X_k) модели делятся на линейные и нелинейные. В зависимости от количества включенных в модель факторов Х модели делятся на однофакторные (парная модель регрессии) и многофакторные (модель множественной регрессии).

Примеры задач, решаемых с помощьюрегрессионных моделей.

· Исследование зависимости заработной платы (Y) от возраста (X ₁ ), уровня образования (X ₂ ), пола (X ₃ ), стажа работы (X ₄ ) ( ).

· Прогноз и планирование выпускаемой продукции по факторам производства (производственная функция Кобба – Дугласа означает, что объем выпуска продукции (Y), является функцией количества капитала ( K ) и количества ( L ) труда).

· Прогноз объемов потребления продукции или услуг определенного вида (кривая Энгеля ,

· где Y -удельная величина спроса, Х - среднедушевой доход).

Системы эконометрических уравнений

Сложные социально-экономические явления иногда невозможно адекватно описать с помощью только одного соотношения (уравнения). Модели с одним уравнением не отражают взаимосвязей между объясняющими переменными или их связей с другими переменными. Кроме того, некоторые переменные могут оказывать взаимные воздействия и трудно однозначно определить, какая из них является зависимой, а какая независимой переменной. Поэтому при построении эконометрической модели прибегают к системам уравнений.

Для оценивания систем одновременных уравнений используются специальные методы.

Эконометрические методы используются в экономических и технико-экономических исследованиях, работах по управлению (менеджменту).

Каждой области экономических исследований, связанной с анализом эмпирических данных, как правило, соответствуют свои эконометрические модели

В качестве основного литературного источника рекомендуется использовать [2, 4], в качестве дополнительного – [3].

12345678Следующая ⇒

Поделиться: