СТРАТЕГИИ « COILED SPRING »

 

           Безупречные ценовые бары NR7 предопределяют резкое расширение цены в любом из направлений, без каких-либо пред­почтений. Для установочного набора «coiled spring» требуется достаточно высокая относительная сила для фильтрации благо­приятных условий для открытия длинных позиций на ожидании це­нового прорыва. В противовес данному установочному набору, мо­дель «bear hug» (медвежья хватка) (см. Главу 13) фильтрует бары NR7 посредством небольшой относительной силы, отбирая канди­датов для коротких позиций. Имейте в виду, что на графиках силь­ных кандидатов достаточно часто появляются неудавшиеся моде­ли и тогда они предоставляют благоприятные условия для трейдинга в противоположном направлении. Наиболее эффективные страте­гии инициируют двусторонние тактики, открывающие позиции в направлении, в котором цена выходит из диапазона NR7. Это дает преимущество для любого выбора рынка.

           Для свинг-трейдинга необходима высокая степень уверенно­сти в направлении надвигающегося ценового движения, поэтому, прежде чем открыть торговую позицию, отбирайте акции с самой высокой относительной силой - это лучшие кандидаты на трей­динг с применением установочного набора «coiled spring». Внима­тельно исследуйте движение цены вблизи промежуточного макси­мума или на вершине модели застоя. Найдите растущие акции по их 20-барным, 50-барным и 200-барным средним скользящим. Детально исследуйте зону застоя для подтверждения того, что бычья тенденция по-прежнему контролирует рынок. И не забывай­те, что данная модель крайне редко регистрируется техническими индикаторами, поэтому не рассчитывайте на них, как на источник поступления важных сигналов.

           Подготовка к трейду требует тщательного наблюдения за зоной застоя. Не ограничивайтесь исследованием только диапазо­на NR7, изучите весь сужающийся диапазон на протяжении всего времени его существования. Проверьте пропорциональность теку­щего бокового диапазона и предыдущей тенденции. Согласно ста­рой заповеди, чем сильнее движение цены, тем шире основа. Если RSI и стохастики только начинают разворачиваться и опускаться из зоны перекупленности, вероятнее всего, зона застоя будет про­должаться достаточно долго, прежде чем сумеет абсорбировать предыдущее ралли. Помните, что большинство многообещающих моделей медленно сужается в направлении естественных вершин или точек выброса перед сильным ценовым прорывом.

           В процессе развития зоны застоя объемы должны снижать­ся. Гистограммы нижнего окна «ландшафта» ценового графика покажут снижающийся интерес с несколькими зазубренными ап-тиками. Промежуточный объем резко возрастает, но не иницииру­ет незамедлительного развития цены, что снижает шансы на це­новой прорыв. Общее направление движения цены определяет наиболее вероятное направление ожидаемой тенденции, но не спо­собствует ускорению движения цены вниз. Наиболее эффективные трейды развиваются после коррекции, которая не нарушает значи­тельных уровней поддержки/сопротивления. Применяйте уровни отката Фибоначчи и средние скользящие для подтверждения пере­сечением предельных точек контртренда.

РИСУНОК 9.2

Зона застоя выстраивает визуальное напряжение, которое предугады­вает ее максимальные результаты. Большая часть ценовых движений совершает рывок, когда диапазон начинает резкое движение против превалирующего тренда или в середине ценовой модели, где рынок лежит в боковом диапазоне. Обратите внимание, каким образом акции Ross Stores чередуют быстрое изменение цены с движением в направ­лении контртренда, который применяет сжатый установочный набор «coiled spring» перед его появлением.

 

           Ценовые модели, появляющиеся во временных рамках, на порядок меньших искомых, выявляют точки входа в эффектив­ные торговые позиции. Зона застоя, расположенная между силь­ными ценовыми подъемами, часто представляет собой волну ABC, противодействующую тренду. Более осторожные трейдеры обя­зательно исследуют ценовое движение и во временных рамках, на порядок больших тех, в которых был обнаружен данный установочный набор. Более длительные уровни поддержки/сопротив­ления могут либо ограничить, либо свести на нет импульс, если тенденция в более длительных временных рамках противоположна по направлению текущему трейду. И наоборот, координация трей-да в нескольких временных диапазонах увеличивает вероятность успеха и оперативно реагировать на динамичные результаты трейда.

           Если позволяют условия, используйте узкие диапазоны це­новых баров на внутридневных графиках. Торговый объем дол­жен указывать на высокую ликвидность при каждом тике - тог­да можно анализировать появляющийся установочный набор. Это не относится к акциям с самыми высокими торговыми объема­ми на каждый текущий день. Так как анализ краткосрочной по­зиции необходимо проводить в режиме реального времени, при исследовании ценового движения большее внимание уделяйте зо­нам застоя, а не комплексному сканированию. Эффективные ус­тановочные наборы появляются и на 5-минутных, и на 60-минут­ных ценовых графиках, но не следует принимать во внимание их появление на 1-минутных графиках. Убедитесь в том, что появ­ление установочного набора совпадает по времени с тиками, с колебаниями индексов или с важными уровнями цены. Затем, прежде чем открыть позицию, перейдите к рассмотрению цено­вого графика во временных рамках, на порядок больших тех, в которых появился установочный набор, и получите подтверж­дение на благоприятные условия для трейдинга.

           Количество ложных сигналов растет с сокращением време­ни удержания позиции. Лучшая краткосрочная стратегия по уста­новочному набору «coiled spring» полностью исключает исследова­ние графика по 5-минутным графикам и подразумевает применение 60-минутных и более длительных ценовых графиков. Но если про­исходит схождение других факторов, NR7 обеспечивает ценным перекрестным пересечением для очень краткосрочных внутриднев­ных установочных наборов. Торгуйте по моделям «coiled spring» при наличии высокой ликвидности акции. Время от времени один из основных индексов Nasdaq 100 достигает торгового объема порядка 50 млн. акций в день. Индивидуальные акции частично перенимают основные характеристики индекса, каждый тик кото­рого предлагает благоприятные условия для каждой акции, сооб­разно ее доли участия в изменении индекса.

⇐ Предыдущая55565758596061626364Следующая ⇒

Поделиться: