Міністерство освіти і науки України. Гранатуров В . М .

Стр 1 из 7Следующая ⇒

Міністерство освіти і науки України

__________________

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

____________________________________________________________

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Гранатуров В . М .

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК ;

РИЗИКОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисциплін

ОДЕСА

2017

ЗМІСТ

	Стор.
Передмова ………………………………………………………………
Програма навчальних дисциплін ……………………………………….
Контрольні питання для самостійної роботи студентів ………………
Плани практичних занять для студентів очної форми навчання
Планы практических занятий (для студентов зарубежных стран, обучающихся в ОНАС им. А.С. Попова) ……………………………..
Плани практичних занять для студентів заочної форми навчання….
Завдання для виконання комплексного завдання студентами усіх форм навчання …………………………………………………………
Задание для выполнения комплексного задания студентами зарубежных стран, обучающихся в ОНАС им. А.С. Попова ………...

П ЕРЕДМОВА

Метою вивчення дисциплін «Підприємницький ризик», «Ризикологія» є здобуття знань, необхідних для виконання управлінських функцій щодо прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності; ознайомлення з основними питаннями щодо джерел виникнення економічного ризику; складу та характеристики ризиків, що виникають у різних сферах підприємницької діяльності; суті та основних принципів управління ризиком; методами якісного та кількісного аналізу ризиків в системі бізнес-планування; шляхи та методи запобігання або зниження рівня ризику підприємницьких проектів; засвоєння найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику у процесі прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне та програмно-методичне комп'ютерне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних проблемах (теоретична економіка та менеджмент, економіка підприємств).

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬН ИХ ДИСЦИПЛІН

Тема1. Ризик як економічна категорія, його суть.

Об’єктивність постановки проблеми економічного ризику, його суть. Проблема ризику на сучасному етапі розвитку суспільства. Поняття підприємницького ризику, його основні елементи та риси. Причини виникнення ризику. Об’єкт, суб’єкт і джерела ризику.

Тема 2. Управління ризиком.

Суть та характеристика управління ризиком, суб’єкт та об’єкт управління в системі управління ризиком. Основні засади та прийоми управління ризиком. Блок-схема процесу управління ризиком, основні етапи управління ризиком та їх характеристика.

Тема 3. Методи якісного аналізу ризику.

Сутність якісного аналізу ризику. Основні засади класифікації ризику. Побудова системи класифікації ризику. Характеристика ризиків у різних сферах підприємницької діяльності. Визначення складу ризиків, що загрожують підприємницькому проекту.

Тема 4. Методи кількісного аналізу ризиків.

Сутність кількісного аналізу ризиків. Статистичні методи кількісної оцінки ризику. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ризику. Загальні підходи до кількісної оцінки ризику. Характеристика існуючих показників кількісної оцінки ризиків. Специфічні показники, які використовуються для кількісної оцінки ризику. Шкали ризику та характеристика їх градацій.

Тема 5. Методи прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності.

Порівняльна оцінка варіантів управлінських рішень з урахуванням ризику. Прийняття рішень в умовах ризику з використанням різноманітних показників кількісної оцінки ризику. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності з використанням критеріїв Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвиця.

Рекомендована література

Основна

1. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2016. – 288 с.

2. Гранатуров В.М., Литовченко И.В. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики. – Одесса: Эвен, 2005. – 204 с.

3. Гранатуров В.М., Орлов В.М., Захарченко Л.А., Литовченко І.В., Мастикаш О.І. Методи кількісної оцінки економічного ризику. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003. – 36 с.

4. Гранатуров В.М., Литовченко І.В. Методи якісного аналізу підприємницьких ризиків. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 32 с.

5. Гранатуров В.М., Литовченко І.В. Шляхи попередження або зниження підприємницьких ризиків. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи з курсу «Підприємницький ризик». – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006. – 22 с.

Додаткова

1. Балабанов И.Т. Риск - менеджмент, - М.: Финансы и статистика, 1996.

2. Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения). – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996

3. Вітлінський В.В. Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. – К.: КНЕУ, 2004. – 479 с.

4. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. - К.: ДЕМІУР, 1996.

5. Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999

6. Качалов Р.М. Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения. СПб.: Нестор-История, 2012. – 248 с.

7. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1998.

8. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум. – М.: Юрай, 2013. – 416.

2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Існуючі погляди щодо проблеми ризику на сучасному етапі розвитку суспільства.
Існуючі підходи до визначення поняття ризик.
Основні елементи ти риси економічного ризику
Причини виникнення економічного ризику.
Об’єкт, суб’єкт і джерела ризику.
Управління ризиком – визначення, суть, задачі та цілі.
Основні засади управління ризиком.
Суб’єкт та об’єкт управління в системі управління ризиком.
Основні прийоми управління ризиком (засоби розв’язання ризиків).
Етапи (послідовність) процесу управління ризиками, їх характеристика.
Характеристика якісного методу оцінки й аналізу ризику.
Характеристика кількісного методу оцінки й аналізу ризику.
Сутність, позитивні якості й недоліки методів експертної оцінки.
Використання експертних методів у процесі якісної та кількісної оцінки ризику.
Загальна схема експертизи, характеристика її окремих етапів.
Аналіз і обробка експертних оцінок
Правила побудови класифікації ризиків.
Проблемы определения понятий, связанных с риском, и состава предпринимательских рисков
Ознаки класифікації ризиків, характеристика родових та видових ризиків.
Використання класифікації ризиків для визначення складу ризиків, які загрожують підприємницькому проекту.
Характеристика окремих ризиків (визначення, причини виникнення):

- техніко-технологічні ризики;

- природно-кліматичні ризики;

- ризики країни;

- валютні ризики;

- податковий ризик;

- організаційні ризики;

- маркетинговий ризик;

- кредитні ризики.

Середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, закон розподілу ймовірностей випадкової величини) та їх використання для кількісної оцінки ризику.
Існуючі методичні підходи до кількісної оцінки ризику та їх характеристика.
Середньозважена оцінка риску, її характеристика та застосування.
Метод µ-σ, його характеристика та застосування.
Аналіз беззбитковості та його використання для кількісної оцінки ризику.
Оцінка чутливості підприємницьких проектів до зміни його основних параметрів та її використання для кількісної оцінки ризику.
Метод сценаріїв, його характеристика та застосування.
Метод імітаційного моделювання, його характеристика та застосування.
Шкали ризику, їх призначення та характеристика їх градацій.
Особливості оцінювання ризику інвестиційних проектів.
Найбільш поширені методи кількісної оцінки ризику інвестиційних проектів.
Характеристика ситуацій ризику та невизначеності.
Використання методів кількісної оцінки ризику при порівняльній оцінці управлінських рішень в умовах ризику.
Прийняття рішень в умовах невизначеності:

- критерії Лапласа;

- критерій Вальда;

- критерій Севіджа;

- критерій Гурвиця

Порівняльна оцінка та область використання методів прийняття рішень в умовах невизначеності.
Характеристика основних методів запобігання або зниження ризику:

- страхування;

- резервування;

- диверсифікація;

- лімітування.

Вибір методів зниження економічного ризику.
Оцінка ефективності заходів щодо запобігання або зниження ризику.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів очної форми навчання

ПЛАН

Питання для обговорення

1. Існуючі підходи щодо розуміння категорії «ризик».

2. Основні елементи та риси ризику їх вплив на визначення поняття «ризик».

3. Об’єктивне та суб’єктивне у природі ризику.

4. Визначення поняття «підприємницький ризик», основні елементи, що його складають.

5. Проблема ризику на сучасному етапі розвитку суспільства:

- фактори, що визначають зростаючу роль ризику та його значення у сучасному суспільстві;

- існуючі теорії щодо формування найновішої фази розвитку суспільства – «суспільства ризику» та «суспільства управління ризиком».

6. Причини виникнення економічного ризику:

- невизначеність зовнішнього середовища та її вплив на виникнення ризику:

- невизначеність внутрішнього середовища та її вплив на виникнення ризику:

- основні причини виникнення ризику та їх характеристика.

Рекомендована література

2. Гранатуров В.М. Литовченко І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: Монографія. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. – 164 с.

3. Вітлінський В.В. Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. – К.: КНЕУ, 2004. – 479 с.

ПЛАН

Питання для обговорення

1. Визначення поняття «управління ризиком».

2. Мета та задачі управління ризиком.

3. Об’єкт і суб’єкт у системі управління ризиком.

4. Основні принципи управління ризиком, їх сутність.

5. Основні прийоми управління ризиком, їх характеристика.

6. Правила вибору прийомів управління ризиком.

7. Основні етапи процесу управління ризиком.

8. Сутність та зміст аналізу ризику у системі управління ризиком.

9. Якісний аналіз ризику.

10. Кількісний аналіз ризику.

11. Сутність та зміст заходів щодо попередження або зниження негативних наслідків наступу ризикових подій.

Рекомендована література

3. Вітлінський В.В. Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. – К.: КНЕУ, 2004. – 479 с.

4. Качалов Р.М. Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения. СПб.: Нестор-История, 2012. – 248 с.

ПЛАН

Питання для обговорення

1. Поділ та класифікація предметів, їх сутність та відмінності.

2. Ознаки поділу та класифікації предметів, їх сутність та відмінності.

3. Призначення та загальні принципи класифікації ризиків.

4. Побудова системи класифікації підприємницьких ризиків, характеристика окремих рівнів класифікації.

5. Сутність визначення понять через рід та видові відмінності та його використання у процесі класифікації ризиків.

6. Визначення ризиків, наведених у схемі класифікації ризиків.

7. Характеристика техніко-технологічних, природно-кліматичних, ризику країни, валютного, податкового, організаційного, маркетингового та кредитного ризиків.

Рекомендована література

1. Гранатуров В.М., Литовченко І.В. Методи якісного аналізу підприємницьких ризиків. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи. Одеса: ОНАЗ, 2005.

2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2016. – 288 с.

3. Гранатуров В.М. Литовченко І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: Монографія. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. – 164 с.

ПЛАН

Питання для обговорення

Сутність статистичного методу кількісної оцінки (рівня) ризику.
Основні інструменти кількісної оцінки ризику та порядок їх визначення.
Нормальний закон розподілу випадкової величини та його використання для кількісної оцінки ризику.
Середньозважена оцінка ризику (класичний метод), характеристика та порядок визначення.
Метод µ-σ, який використовує середнє значення віддачі та її середньоквадратичне відхилення.
Шкали ризику та характеристика їх градацій.

Рекомендована література

1. Гранатуров В.М., Орлов В.М., Захарченко Л.А., Литовченко І.В., Мастикаш О.І. Методи кількісної оцінки економічного ризику. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003. – 36 с.

ПЛАН

Питання для обговорення

1. Метод аналізу чутливості проекту до зміни його основних параметрів.

2. Метод сценаріїв.

3. Метод імітаційного моделювання.

4. Прийняття рішень в умовах ризику (порівняння та вибір варіантів рішень, що містять ризик).

5. Прийняття рішень в умовах невизначеності (за критеріями Вальда, Севіджа, Гурвиця).

Рекомендована література

ПЛАН

Питання для обговорення

1. Основні методи попередження та зниження ризику та їх характеристика:

- сутність та види страхування, їх характеристика;

- сутність та область ефективного застосування резервування;

- диверсифікація як метод зниження ризику, її сутність та умови ефективного застосування;

- сутність лімітування, як метод зниження ризику, приклади застосування лімітування у різних сферах підприємницької діяльності;

- організація актуарної діяльності, як фактор, що сприяє створенню умов для попередження або зниження ризику.

2. Вибір методів попередження або зниження ризику.

3. Оцінка ефективності заходів щодо попередження або зниження підприємницьких ризиків.

Рекомендована література

1. Гранатуров В.М., Литовченко І.В. Шляхи попередження або зниження підприємницьких ризиків. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи з курсу «Підприємницький ризик». – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006. – 22 с.

4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

(для студентов зарубежных стран, обучающихся в ОНАС им. А.С. Попова)

Рекомендованная литература

Балабанов И.Т. Риск - менеджмент, - М.: Финансы и статистика, 1996.
Бузько И.Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и ограничения). – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996
Грачева М.В. Анализ проектных рисков: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999
Качалов Р.М. Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения. СПб.: Нестор-История, 2012. – 248 с.
Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум. – М.: Юрай, 2013. – 416.

ПЛАН

Вопросы для обсуждения

1 Существующие подходы к пониманию категории "риск".

2 Основные элементы и черты риска их влияние на определение понятия «риск».

3 Объективное и субъективное в природе риска

4 Определение понятия «предпринимательский риск», основные составляющие его элементы

5. Проблема риска на современном этапе развития общества

- факторы, определяющие возрастающую роль и значение риска в

современном обществе.

- существующие теории о формировании новейшей фазы развития общества – “общества риска”

5 Причины возникновения экономического риска

- неопределенность внешней среды и ее влияние на возникновение риска.

- неопределенность внутренней среды и ее влияние на возникновение риска

- основные причины возникновения экономического риска и их характеристика.

Рекомендуемая литература

3. Балабанов И.Т. Риск - менеджмент, - М.: Финансы и статистика, 1996.

ПЛАН

Вопросы для обсуждения

1. Определение понятия «управление риском».

2. Задачи и цели управление риском.

3. Объект и субъект в системе управления риском.

4. Основные принципы управления риском и их сущность.

5. Основные приемы управления риском и их характеристика.

6. Правила выбора приемов управления риском.

7. Основные этапы процесса управления риском.

8. Сущность и содержание анализа риска в системе управления риском.

9. Качественный анализ риска.

10. Количественный анализ риска

11. Сущность и содержание мер по предупреждению или снижению отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Рекомендуемая литература

3. Качалов Р.М. Управление экономическим риском. Теоретические основы и приложения. СПб.: Нестор-История, 2012. – 248 с.

ПЛАН

Вопросы для обсуждения

Деление и классификация предметов, сущность и отличия.
Признаки деления и классификации предметов, сущность и отличия.
Назначение и общие принципы классификации рисков.
Построение системы классификации предпринимательских рисков, характеристика отдельных уровней классификации.
Сущность определения понятий через род и видовое отличие, и его использование в процессе классификации рисков.
Дать определение рисков, представленных на схеме классификации рисков.
Характеристика технико-технологических, природно-климатических, странового, валютного, налогового, организационного, маркетингового и кредитного рисков.

Рекомендуемая литература

ПЛАН

практического занятия по теме № 4: «Характеристика показателей , используемых для количественной оценки риска и методы их определения»

Вопросы для обсуждения

1. Сущность количественной оценки риска.

2. Сущность статистического метода количественной оценки риска.

3. Основные инструменты статистического метода количественной оценки риска и порядок их определения.

4. Нормальный закон распределения случайной величины и его использование для количественной оценки риска.

5. Средневзвешенная оценка риска (классический метод), характеристика и порядок определения.

6. Метод µ–σ, использующий для оценки риска среднее значение отдачи и ее среднеквадратическое отклонение.

7. Шкалы риска и характеристика их градаций.

ПЛАН

практического занятия по теме № 5: «Методы принятия решений в условиях риска и неопределенности»

Вопросы для обсуждения

1. Метод анализа чувствительности проекта к изменению его основных параметров.

2. Метод сценариев.

3. Метод имитационного моделирования.

4. Принятие решений в условиях риска (сравнение и выбор вариантов решений, содержащих риск).

5. Принятие решений в условиях неопределенности (по критериям Вальда, Сэвиджа, Гурвица).

Рекомендуемая литература

3. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум. – М.: Юрай, 2013. – 416.

ПЛАН

практического занятия по теме № 6: «Методы принятия решений в условиях риска и неопределенности»

Решение задач (исходные данные выдаются преподавателем на занятии).

Задача 1. Известна прибыльность акций за определенный период времени. С использованием метода µ-σ определить наиболее эффективную из них с учетом риска.

Задача 2. Известно среднее значение прибыли и ее среднеквадратическое отклонение. Известно также, что прибыль подчиняется нормальному закону вероятностей. Определить прибыль, которую можно получить с гарантией 68,0%, 84% и 97,5%.

Задача 3. Известна матрица эффективности решений. Выбрать наилучшее из них в условиях риска, а также в условиях неопределенности.

Рекомендуемая литература

3. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум. – М.: Юрай, 2013. – 416.

ПЛАН

практических занятий на тему № 7: «Методы предупреждения и снижения рисков»

Вопросы для обсуждения

1. Основные методы снижения риска и их характеристика:

- сущность и виды страхования;

- сущность и область эффективного применения резервирования;

- диверсификация как метод снижения риска, ее сущность;

2. сущность лимитирования, примеры применения лимитирования, как метода снижения рисков, в различных сферах предпринимательской деятельности;

3. организация актуарной деятельности, как фактор способствующий созданию условий для предупреждения или снижения риска.

4. Выбор методов снижения риска

5. Оценка эффективности мер по снижению рисков предпринимательских проектов

Рекомендуемая литература

4. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум. – М.: Юрай, 2013. – 416.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів за очної форми навчання

П ЛАН

Кількісного аналізу ризику»

Питання для обговорення

1. Визначення поняття «підприємницький ризик», основні елементи, що його складають.

2. Причини виникнення економічного ризику.

3. Сутність та зміст якісного та кількісного аналізу ризиків.

4. Характеристика техніко-технологічних, природно-кліматичних, ризику країни, валютного, податкового, організаційного, маркетингового та кредитного ризиків.

5. Метод µ–σ, що використовує для оцінки ризику середнє значення віддачі та її середньоквадратичне відхилення.

6. Метод аналізу чутливості проекту до зміни його основних параметрів.

7. Метод сценаріїв.

8. Прийняття рішень в умовах невизначеності (за критеріями Вальда, Севіджа, Гурвиця).

ПЛАН

Питання для обговорення

1. Основні методи попередження та зниження ризику та їх характеристика:

- сутність та види страхування, їх характеристика;

-сутність та область ефективного застосування резервування;

-диверсифікація як метод зниження ризику, її сутність та умови ефективного застосування;

2. Вибір методів попередження або зниження ризику.

3 Оцінка ефективності заходів щодо попередження або зниження підприємницьких ризиків.

5. Рішення задач.

Рекомендована література

2. Гранатуров В.М., Орлов В.М., Захарченко Л.А., Литовченко І.В., Мастикаш О.І. Методи кількісної оцінки економічного ризику. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003. – 36 с.

3. Гранатуров В.М., Литовченко І.В. Методи якісного аналізу підприємницьких ризиків. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 32 с.

4. Гранатуров В.М., Литовченко І.В. Шляхи попередження або зниження підприємницьких ризиків. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи з курсу «Підприємницький ризик». – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006. – 22 с.

5. Балабанов И.Т. Риск - менеджмент, - М.: Финансы и статистика, 1996.

6. Вітлінський В.В. Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. – К.: КНЕУ, 2004. – 479 с.

7. Маховикова Г.А., Касьяненко Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум. – М.: Юрай, 2013. – 416.

ЗАВДАННЯ

для виконання комплексного завдання студентами усіх форм навчання

Три питання з перелічених раніше «Контрольних питань для самостійної роботи студентів», а також тема реферату видаються викладачем кожному студенту індивідуально.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Сутність поняття, правила визначення понять та можливі помилки при визначенні понять..

2. Проблеми визначення понять, пов’язаних із ризиком.

3. Системний підхід до управління ризиком.

4. Еволюція ризик-менеджменту та зміна парадигм в управлінні ризиками.

5. Існуючий стан проблеми класифікації ризиків.

6. Ризики країни, характеристика та методи визначення.

7. Валютні ризики, склад, характеристика, особливості управління

8. Зовнішньоекономічні ризики, склад, характеристика.

9. Кримінально-правові ризики, склад, характеристика, класифікація.

10. Фінансові ризики, існуючі підходи до складу та характеристики.

11. Банківські ризики, особливості складу, характеристика.

12. Кредитний ризик, методи оцінки, шляхи зниження.

13. Глобальні ризики, склад, характеристика, вплив на суспільство.

14. Критический анализ существующих методов количественной оценки риска

15. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності, характеристика, область застосування.

16. Характеристика експертних процедур та їх використання у процесі якісного та кількісного аналізу ризику.

17. Загальна схема експертизи, аналіз та обробка думок експертів.

18. Страхування, як метод зниження негативних наслідків наступу ризикових подій, види, характеристика, область застосування.

19. Актуарна діяльність, як фактор попередження або зниження ризику у різних сферах діяльності.

20. Особливості оцінки ризиків інвестиційних проектів.

21. Ризик інвестиційного проекту та його місце у бізнес-плані проекту, зв’язок з іншими розділами бізнес-плану.

22. Методи оцінки та урахування ризиків інвестиційних проектів.

23. Оцінка ефективності заходів щодо попередження або зниження ризиків інвестиційних проектів.

24. Питання формування портфелю цінних паперів з урахуванням ризику.

25. Методи та моделі оптимізації портфелю цінних паперів.

ЗАДАЧІ

Матриця ефективності рішень

Варіанти рішень (Р)	Умови реалізації рішень (О)
Варіанти рішень (Р)	О₁	О₂	О₃
Р₁	0,30	0,20	0,25
Р₂	0,15	0,35	0,30
Р₃	0,20	0,40	0,25
Р₄	0,35	0,45	0,15
Р₅	0,50	0,25	0,20

До всіх значень, що знаходяться у стовбці О₃ додати 0,01 помножену на останню цифру номер у залікової книжці.

Задача 4. Визначити індекси безпеки інвестиційного проекту за ціною одиниці продукції (Ц), змінними витратами, що доводяться на одиницю продукції (з) та умовно-постійними витратами (П), якщо ці показники мають наступні заплановані значення: Ц=23,4 грн., з=21,2 грн., П=435,8 тис. грн. Запланований обсяг продукції (Q) складає 268,5 тис. грн. Надати оцінку отриманим результатам.

До запланованого обсягу продукції додати 10 помножене на останню цифру номеру залікової книжці.

ЗАДАНИЕ

для выполнения комплексного задания студентами зарубежных стран, обучающихся в ОНАС им. А.С. Попова

Три вопроса из перечисленных ранее «Контрольных вопросов для самостоятельной работы студентов», а так же тема реферата выдаются преподавателем каждому студенту индивидуально

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Сущность понятия, правила определения понятий, возможные ошибки при определении понятий.

2. Проблемы определения понятий, связанных с риском.

3. Системный подход к управлению риском.

4. Эволюция риск-менеджмента и изменение парадигмы в управлении рисками.

5. Существующее состояние проблемы классификации рисков.

6. Страновой риск, характеристика и методы определения.

7. Валютные риски, состав, характеристика, особенности управления.

8. Внешнеэкономические риски, состав, характеристика.

9. Криминально-правовые риски, состав, характеристика, классификация.

10. Финансовые риски, существующие подходы к составу и характеристике.

11. Банковские риски, особенности состава, характеристика.

12. Кредитный риск, методы оценки, пути снижения.

13. Глобальные риски, состав, характеристика, влияние на общество.

14. Критический анализ существующих методов количественной оценки риска.

15. Критерии принятия решений в условиях неопределенности, характеристика, область применения.

16. Характеристика экспертных процедур и их использование в процессе качественного и количественного анализа риска.

17. Общая схема экспертизы, анализ и обработка мнений экспертов.

18. Страхование, как метод снижения негативных последствий наступления рисковых событий, виды, характеристика, область применения.

19. Актуарная деятельность, как фактор предупреждения или снижения риска в разных сферах деятельности.

20. Особенности оценки рисков инвестиционных проектов.

21. Риск инвестиционного проекта и его место в бизнес-плане проекта, связь с другими разделами бизнес-плана.

22. Методы оценки и учета рисков инвестиционных проектов.

23. Оценка эффективности мер по предупреждению или снижения рисков инвестиционных проектов.

24. Вопросы формирования портфеля ценных бумаг с учетом риска.

25. Методы и модели оптимизации портфеля ценных бумаг.

ЗАДАЧИ

для выполнения комплексного задания

Задача 1. Прибыль по акциям А и Б за двенадцать периодов представлена в следующей таблице:

Период

Прибыль

Период

Прибыль

Акция А

Акция Б

Акция В

Акция А

Акция Б

Акция В

Определить, какая акция является более перспективной с точки зрения соотношения отдача-риск.

Задача 2. Известно, что прибыль подчинена нормальному закону распределения, ее среднее значение (m=300 тыс. грн.), а среднеквадратическое отклонение (s=60 тыс. грн.). Определить, какую прибыль можно получить с гарантией 68,0%, 84% и 97,5%.

Задача 3. Известна матрица эффективности решений в зависимости от возможных условий их реализации. Выбрать лучший вариант:

- в условиях риска (вероятности наступления вариантов обстановки составляют соответственно 0,25; 0,5 и 0,25;

- в условиях неопределенности с использованием критериев Вальда, Сэвиджа и Гурвица (коэффициент оптимизма-пессимизма равен 0,7).

Міністерство освіти і науки України

__________________

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

____________________________________________________________

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Гранатуров В . М .

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК ;

РИЗИКОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисциплін

ОДЕСА

2017

ЗМІСТ

	Стор.
Передмова ………………………………………………………………
Програма навчальних дисциплін ……………………………………….
Контрольні питання для самостійної роботи студентів ………………
Плани практичних занять для студентів очної форми навчання
Планы практических занятий (для студентов зарубежных стран, обучающихся в ОНАС им. А.С. Попова) ……………………………..
Плани практичних занять для студентів заочної форми навчання….
Завдання для виконання комплексного завдання студентами усіх форм навчання …………………………………………………………
Задание для выполнения комплексного задания студентами зарубежных стран, обучающихся в ОНАС им. А.С. Попова ………...

П ЕРЕДМОВА

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬН ИХ ДИСЦИПЛІН

12 3 4 5 6 7 Следующая ⇒