Для виконання комплексного завдання

Задача 1. На підставі вибіркових даних щодо тривалості міжміських телефонних розмов (див. табл.), кількості розмов (4800 тис. од.), а також середньої вартості однієї хвилини розмови (0,7 грн.), приймаючи, що тривалість розмов підкоряється нормальному закону розподілу, визначити:

- очікувані доходи за міжміські розмови;

- гарантований розмір доходів, який може бути отриманий з імовірністю 68,0%, 84,0% та 97,5%.

Дані щодо тривалості міжміських розмов

Тривалість (хвилин)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Частота появи	160	220	250	300	220	100	70	50	30

До значень частоти появи 2 50, 300 та 220 додати 5 помножене н а останню цифру номер у залікової книжки.

Задача 2. У таблиці наведено дані щодо прогнозованих доходів та відповідні їм значення ймовірностей за двома проектами – А та В. Оцінити міру ризику та обрати проект, що забезпечує краще співвідношення віддача-ризик.

Дані щодо ефективності проектів

Оцінка можливого результату	Проект А		Проект В
	Доходи	Ймовірність	Доходи	Ймовірність
Песимістична	300	0,3	240	0,25
Стримана (найбільш імовірна)	1000	0,5	900	0,5
Оптимістична	1500	0,2	1800	0,25

З а д а ча 3 . Відома матриця ефективності рішень в залежності від можливих умов їх реалізації (О). Обрати кращий варіант:

- в умовах ризику (ймовірність наступу варіантів реалізації рішень складає відповідно 0,2; 0,5; 0,3);

- в умовах невизначеності, з використанням критеріїв Вальда, Севіджа, Гурвиця (при коефіцієнті оптимізму-песимізму К=0,7).

Матриця ефективності рішень

Варіанти рішень (Р)	Умови реалізації рішень (О)
	О1	О2	О3
Р1	0,30	0,20	0,25
Р2	0,15	0,35	0,30
Р3	0,20	0,40	0,25
Р4	0,35	0,45	0,15
Р5	0,50	0,25	0,20

До всіх значень, що знаходяться у стовбці О₃  додати 0,01 помножену на останню цифру номер у залікової книжці.

Задача 4. Визначити індекси безпеки інвестиційного проекту за ціною одиниці продукції (Ц), змінними витратами, що доводяться на одиницю продукції (з) та умовно-постійними витратами (П), якщо ці показники мають наступні заплановані значення: Ц=23,4 грн., з=21,2 грн., П=435,8 тис. грн. Запланований обсяг продукції (Q) складає 268,5 тис. грн. Надати оцінку отриманим результатам.

До запланованого обсягу продукції додати 10 помножене на останню цифру номеру  залікової книжці.

 

ЗАДАНИЕ

для выполнения комплексного задания студентами зарубежных стран, обучающихся в ОНАС им. А.С. Попова

Три вопроса из перечисленных ранее «Контрольных вопросов для самостоятельной работы студентов», а так же тема реферата выдаются преподавателем каждому студенту индивидуально

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Сущность понятия, правила определения понятий, возможные ошибки при определении понятий.

2. Проблемы определения понятий, связанных с риском.

3. Системный подход к управлению риском.

4. Эволюция риск-менеджмента и изменение парадигмы в управлении рисками.

5. Существующее состояние проблемы классификации рисков.

6. Страновой риск, характеристика и методы определения.

7. Валютные риски, состав, характеристика, особенности управления.

8. Внешнеэкономические риски, состав, характеристика.

9. Криминально-правовые риски, состав, характеристика, классификация.

10.  Финансовые риски, существующие подходы к составу и характеристике.

11.  Банковские риски, особенности состава, характеристика.

12.  Кредитный риск, методы оценки, пути снижения.

13.  Глобальные риски, состав, характеристика, влияние на общество.

14.  Критический анализ существующих методов количественной оценки риска.

15.  Критерии принятия решений в условиях неопределенности, характеристика, область применения.

16.  Характеристика экспертных процедур и их использование в процессе качественного и количественного анализа риска.

17.  Общая схема экспертизы, анализ и обработка мнений экспертов.

18.  Страхование, как метод снижения негативных последствий наступления рисковых событий, виды, характеристика, область применения.

19.  Актуарная деятельность, как фактор предупреждения или снижения риска в разных сферах деятельности.

20.  Особенности оценки рисков инвестиционных проектов.

21.  Риск инвестиционного проекта и его место в бизнес-плане проекта, связь с другими разделами бизнес-плана.

22.  Методы оценки и учета рисков инвестиционных проектов.

23.  Оценка эффективности мер по предупреждению или снижения рисков инвестиционных проектов.

24.  Вопросы формирования портфеля ценных бумаг с учетом риска.

25.  Методы и модели оптимизации портфеля ценных бумаг.

 

ЗАДАЧИ

для выполнения комплексного задания

Задача 1. Прибыль по акциям А и Б за двенадцать периодов представлена в следующей таблице:

Период

Прибыль