Исследования Д. Канемана и А. Тверски и их последователей (вторая половина XX в.-начало XXI в.)

 

Наибольший вклад в развитие психофизиологического подхода в экономике внесли американские ученые израильского происхождения Даниэль Канеман (р. 1934) и Амос Тверски (1937-1996).

Коллеги-психологи разработали собственную теорию перспектив (далее по тексту - ТП), основное содержание которой приведено в значимой для ПЭ статье [7]. Кроме того в этой же статье они предложили оригинальное объяснение парадоксу Алле, которое заключается в следующем.

Д. Канеман и А. Тверски выдвинули гипотезу о том, что выбор является «контекстно-зависимым». ЛПР переходит с «обращения к риску» на «неприятие риска», т. к. не оценивает разумно степень полезности итогового состояния своего имущества. Алгоритм принятия решения при выборе из рисковых альтернатив включает два этапа: «редактирование» и «оценка». Первый этап - это упорядочивание альтернатив для облегчения оценки на втором этапе относительно начальной точки отсчета («якоря»). Оценка зависит от асимметрии отношения к изменению благосостояния: в абсолютном выражении уровень удовлетворения индивида от дохода в 1000 руб. намного меньше уровня расстройства от лишения 1000 руб. (эффект «неприятия потери»). Ввиду описанных фактов бо́ льшая часть индивидов не станет участвовать в лотерее с эквивалентными вероятностями успеха и неудачи и приблизительно одинаковыми суммами доходов и потерь. Кроме того, следует отметить, что ЛПР различно относятся к равнозначным (доходы = потери) возможностям в зависимости от предшествующего факта выигрыша либо проигрыша.

Важность в предпочтениях ЛПР изначальной точки отсчета, в чью сторону смещается оценка вероятности позитивного исхода, отражена в экспериментах эмоционально-нейтрального характера. Опрашиваемого просили назвать количество стран Африки (от одной до ста) в составе ООН, причем до вопроса перед испытуемым запускали рулетку, на которой выпадало случайное число из указанного промежутка. Оказалось, что ответы менялись в зависимости от выпавшего числа: если рулетка останавливалась на 10, то средний ответ был 25, а если на 65 - то 45.

Это явление в ТП названо «эффектом якоря», что означает излишнюю обусловленность решений от текущих обстоятельств, воздействие слухов или событий ближайшего прошлого. Американский экономист Роберт (Боб) Джеймс Шиллер (р. 1946) в своей работе «Иррациональное изобилие» («Irrational Exuberance», 2000 г.) описал «эффект якоря» на финансовых рынках, отождествляя «якорям» всевозможные «психологические вехи», воздействующие на стоимость ценных бумаг - не так давно произошедшее понижение, «красивое» численное значение индекса Доу-Джонса и пр.

ТП положила начало исследованиям Д. Канемана и А. Тверски «эвристик и отклонений» личных решений и поведения от ОЭМ ЧЭ. Одним из значительных прецедентов стало опровержение теоремы Коуза, сформулированной следующим образом: если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности [8]. Эксперимент Д. Канемана и А. Тверски состоял в следующем: учащихся Корнельского университета распределили в две группы. Первой дали кружки с символикой ВУЗа (самого молодого из состоящих в «лиге плюща»), цена которых в магазине - 6 долларов. Владельцы кружек могли продать их тем, кто их не получил. Они сообщали организаторам минимальную цену продажи, а потенциальные покупатели - максимальную цену покупки. Таким образом рыночная стоимость рассчитывалась как точка пересечения кривых спроса и предложения. В связи с тем, что первичное распределение было случайным, по теореме Коуза как минимум половина студентов первой группы должна была обменять их на более значительные денежные суммы. В действительности же количество сделок было в три-пять раз меньше, а средние цены предложения превышали средние цены спроса более чем в два раза. Однако в схожем эксперименте, когда взамен кружек выдавались права на денежные выигрыши, торговая статистика была недалека от прогнозируемой теоремой Коуза.

Результаты описанного эксперимента приобрели название «эффекта наделенности»: непосредственное обладание предметом увеличивает его ценность в глазах собственника, исключая возможность обмена даже в том случае, когда четко разграничены права владения, а трансакционные издержки нулевые.

В 2008 г. американский профессор психологии и ПЭ Дэн Ариели (р. 1968) опубликовал работу «Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения» («Predictably Irrational: The Hidden Forces that Shape our Decisions», [4]), содержащую множество свидетельств о неразумности поведения покупателей, но в то же время об умелом извлечении выгод из этой иррациональности продавцами. Ученый лично провел эксперименты, один из которых наглядно показал эффект «бесплатного завтрака» - иллюзию получения чего-то необходимого даром.

В крупном офисном центре были выставлены на продажу конфеты: эксклюзивные швейцарские Lindt (15 центов) и простые американские Hershey (1 цент), причем посетителям давалась возможность купить лишь одну конфету. В первый день бо́ льшая часть (75 %) купила элитные швейцарские. На следующий день стоимость конфет была снижена на 1 цент, т. е. Hershey раздавали даром. В этом случае доля выбравших их выросла до 70 %. Похоже, что именно на основе подобного эффекта «бесплатного завтрака» возникла волна популярных сервисов коллективных покупок (купонов), т. о. любовь к «бесплатному сыру» присуща не только нашим соотечественникам, но и всем национальностям.

Иным образцом квазирационального поведения покупателей являются «антиприманки». В США на рубеже XX-XXI вв. были популярны бытовые хлебопечки. Компания Williams-Sonoma предложила собственную модель изделия за 275$, однако спрос на нее был невелик. Однако после маркетинговых консультаций производитель начал продавать идентичную машину большего размера по вдвое более высокой цене. Тогда хлебопечки за 275$ стали продаваться намного лучше.

Д. Ариели разделяет мнение своих наставников - Д. Канемана и А. Тверски - о контекстно-зависимом характере выбора альтернатив. Однако главное заключение ученого состоит в том, что поведение субъекта, не являясь абсолютно рациональным с точки зрения ТОП, так же не является и хаотичным, оно вписывается в рамки специальных математических моделей и его можно статистически прогнозировать.

 

Результаты развития психофизиологического подхода в экономике

 

Середина XX в. ознаменовалась важным событием в экономике: создана аксиоматика ТОП, а вскоре эмпирическим путем доказана не полная ее универсальность и противоречивость при описании поведения экономического субъекта. Затем на основе выдающихся исследований Д. Канемана и А. Тверски разработана ТП, окончательно выделившая поведенческую экономику в отдельную науку. В рамках созданной отрасли проводится множество интересных исследований, экономисты смотрят на субъектов экономики под новым углом. У аналитиков появились новые инструменты измерения человеческих предпочтений, возможности для более точных прогнозов поведения индивидов.

 

Заключение

 

В начале развития классической экономической теории психология и экономика были взаимосвязаны, что нашло отражение в работах А. Смита и И. Бентама. Но понадобилось не меньше двух столетий для того, чтобы в экономике возникло новое направление - психофизиологический подход.

В 2002 г. Д. Канеману была присуждена Нобелевская премия по экономике «за обогащение экономической науки результатами исследований человеческой психологии». Шведская королевская академия наук отметила его заслуги в опровержении допущения о рациональности действий экономических субъектов.

До этого события довольно популярным был анекдот: нобелевскому лауреату экономисту Джорджу Стиглеру задали вопрос, почему Нобелевские премии не присуждаются в области общественных наук (истории, социологии, психологии и др.).

— Не беспокойтесь, - ответил он, - все они уже получили Нобелевские премии в области литературы.

Исследования психологов Д. Канемана и А. Тверски привнесли в экономику методологию психологии, позволили иначе проиллюстрировать процесс принятия решений индивидуумом в условиях неопределенности и риска. Ученики и последователи знаменитых ученых активно пользуются разработанным научным аппаратом для анализа поведения потребителей и предсказания их решений.

Д. Канеман и А. Тверски выявили множество несоответствий современной экономической модели реальному поведению людей. Кроме того, они же выявили ряд закономерностей в поведении индивидов. Дальнейшие исследования в этой области должны коснуться важного и до сих пор неизученного с психологических позиций вопроса величины ставки доходности (ставки дисконтирования), современное обоснование которой в рамках модели CAPM-WACC перестало удовлетворять требованиям рынка.

Интересными так же должны быть исследования зависимости уровня приемлемого риска от благосостояния, образования и иных социальных показателей индивида. В целом психофизиологический подход в экономике представляет широкие перспективы для дальнейших исследований.

 

⇐ Предыдущая123

Поделиться: