|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Кафедра Математика и информатикаСтр 1 из 2Следующая ⇒
Кафедра Математика и информатика
ЭКОНОМЕТРИКА
Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов третьего курса направления 38.03.01 «Экономика»
Смоленск 2016
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ При Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ Кафедра «Математика и информатика» Утверждаю Директор __________ В.Д. Голичев ____ ___________ 2016 г. Гусарова О.М. ЭКОНОМЕТРИКА МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика»
(программа подготовки бакалавров) Заочная форма обучения
Рекомендовано Ученым советом Смоленского филиала, протокол № _36_ от __ «21» сентября___ 2016 г. Одобрено кафедрой «Математика и информатика» (протокол № 15 от «13» сентября 2016 г.) СМОЛЕНСК 2016
УДК 330.43(073) ББК 65в631 Г
Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов третьего курса направлений 080100.62 «Экономика» (программа подготовки бакалавров), заочная форма обучения. – Смоленск: Смоленский филиал Финуниверситета, кафедра «Математика и информатика», 2016. – 61 с.
Учебное электронное издание Гусарова Ольга Михайловна Эконометрика
Ó О.М. Гусарова 2016. Ó Финансовый университет, 2016.
Содержание 1. Цель и организация выполнения контрольной работы.................................. 5 2. Структура контрольной работы........................................................................9 2.1. Требования к структуре и содержанию теоретической части контрольной работы.............................................................................................10 2.2. Требования к выполнению и оформлению практической части контрольной работы.............................................................................................10 3. Требования к оформлению контрольной работы..........................................11 4. Тематика теоретической части контрольной работы в соответствии с вариантами заданий..............................................................................................12 5. Структура типовых заданий к практической части контрольной работы.............................................................................................15 5.1. Задания для выполнения практической части работы по вариантам…………………………………………………………………….16 Литература............................................................................................................29 Приложения...........................................................................................................31
Цель и организация выполнения Контрольной работы
В соответствии с учебным планом студенты третьего курса бакалавриата направление 38.03.01 «Экономика» в процессе изучения дисциплины «Эконометрика» выполняют две контрольные работы. Цель контрольной работы – закрепление у студентов теоретических знаний по методологическим основам и методике построения эконометрических моделей, формирование практических навыков построения эконометрических моделей и их применения для анализа состояния и оценки закономерностей развития социально-экономических систем, а также для целей совершенствования управления деятельностью организаций (предприятий). В процессе выполнения контрольных работ студент должен продемонстрировать умение работать с учебной и научной экономической литературой, навыки владения компьютерной техникой и пакетами прикладных программ экономико-статистического анализа, применять научную методологию в построении и анализе эконометрических моделей, осуществлять аргументированные выводы и давать рекомендации по использованию построенных моделей в организации и управлении предприятием. Структурно каждая контрольная работа состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическая часть посвящена методологическим вопросам построения эконометрических моделей, практическая – практическому освоению методики построения и анализа эконометрических моделей, осуществлению рекомендаций по совершенствованию управления деятельностью организации, проведению самостоятельных практических исследований с применением освоенной методологии и компьютерных технологий. Контрольные работы должна быть выполнены и представлены в сроки, установленные графиком учебного процесса. Выполнение контрольных работ предполагает: •ознакомление с программой дисциплины «Эконометрика» и методическими рекомендациями по выполнению контрольной работы; •выбор варианта задания для выполнения работы; •проработку соответствующих разделов методологии и методики построения эконометрических моделей, изучение рекомендуемой учебной и специальной литературы; •освещение изученной методологии и методов построения эконометрических моделей в теоретической части контрольной работы; •выполнение практической части контрольной работы с применением освоенных научных методов и методик; • построение эконометрических моделей с применением освоенных методов и компьютерных технологий; • осуществление анализа эконометрических моделей; • вынесение рекомендаций по совершенствованию деятельности организации (изучаемого явления, процесса); •оформление контрольной работы в соответствии с установленными требованиями. Выбор варианта задания для контрольной работы осуществляется на основании табл. 1. Тематика теоретической части контрольной работы в соответствии с вариантами заданий приведена в п. 4.1. Студент имеет право на самостоятельный выбор темы теоретической части работы, выполняемой на доступных студенту конкретных статистических материалах, а также в зависимости от профиля его работы, профессиональных и научных интересов. Выбор тематики теоретической части контрольной работы по выбору студента осуществляется по согласованию с преподавателем. Возможно также выполнение теоретической части контрольной работы по индивидуальной теме, предложенной самим студентом. Для утверждения темы теоретической части контрольной работы по выбору или индивидуальной темы студенту необходимо представить на кафедру заявление с кратким обоснованием выбора темы. Подписанное заведующим кафедрой или его заместителем заявление является разрешением на выполнение контрольной работы. При этом тему теоретической части работы студент должен согласовать с руководителем контрольной работы.
Распределение вариантов контрольных работ
Преподаватель кафедры, являющийся руководителем контрольной работы, осуществляет консультирование студента по ее выполнению. На консультациях студент обсуждает и уточняет содержание теоретической и практической частей работы, а также представляет на проверку практическую часть. По всем вопросам, связанным с выполнением контрольной работы, следует обращаться к руководителю работы. Выполненная работа в установленные учебным графиком сроки представляется для проверки на кафедру. Срок проверки – не более 5–7 дней. Руководитель работы оценивает качество контрольной работы, степень самостоятельности ее выполнения, уровень грамотности изложения материала, отмечает положительные стороны и недостатки работы и определяет, допускается ли она к защите. Проверенная работа, получившая положительную оценку, возвращается студенту для подготовки к защите. По всем замечаниям рецензента студент должен до защиты контрольной работы сделать необходимые исправления и дополнения. Если контрольная работа не допущена к защите, то она должна быть доработана в соответствии с замечаниями руководителя. Руководитель имеет право не допустить работу к защите, если она не соответствует требованиям к структуре и содержанию теоретической или практической частей, выполнена несамостоятельно или содержит данные без ссылки на их источники. Повторно выполненную контрольную работу студент сдает на проверку вместе с предыдущим вариантом работы. Защита контрольной работысостоит в устном сообщении о результатах работы и ответах на вопросы, относящиеся к ее содержанию. В процессе защиты контрольной работы выявляется уровень знаний студента и степень его самостоятельности при выполнении работы. Студенты, получившие на защите неудовлетворительную оценку, к экзамену не допускаются. В этом случае студент должен внести в работу необходимые изменения и лучше подготовиться к повторной защите. При повторной неудовлетворительной оценке по итогам проверки контрольной работы студент получает на кафедре другую тему контрольной работы для выполнения.
Требования к структуре и содержанию Контрольная работа № 1 1. Эконометрика, её задача и метод. Два принципа спецификации. Типы уравнений: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели). 2. Типы переменных в экономических моделях. Структурная и приведённая форма модели (на примере макромодели). 3. Схема построения эконометрических моделей (на примере эконометрической модели Оукена экономики России). 4. Ковариация, Cov(x, y), и коэффициент корреляции, Cor(x, y), пары случайных переменных (x, y). Выборочные значения (оценки) ковариации и коэффициента корреляции и их вычисление в Excel. Частная ковариация и коэффициент корреляции. 5. Линейная модель парной регрессии. Порядок её оценивания методом наименьших квадратов. Спецификация модели парной регрессии. 6. Проблема мультиколлинеарности: симптомы, последствия и методика устранения. 7. Нелинейная парная регрессия и способы линеаризации. Оценка параметров нелинейной регрессии. 8. Линейная модель множественной регрессии. Порядок её оценивания методом наименьших квадратов в Excel. Смысл выходной статистической информации функции ЛИНЕЙН. 9. Понятие статистической процедуры оценивания параметров эконометрической модели. Линейные статистические процедуры. Требования к наилучшей статистической процедуре: несмещённость и минимальные дисперсии оценок параметров. 10. Понятие статистической гипотезы. Процедура проверки статистической гипотезы. 11. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК (формулировка теоремы Гаусса-Маркова). 12. Тест Голдфелда-Квандта гомоскедастичности случайного возмущения в линейной модели множественной регрессии. 13. Тест Дарбина-Уотсона отсутствия автокорреляции случайного остатка в линейной модели множественной регрессии. 14. Показатели качества регрессии: коэффициент детерминации как мерило качества спецификации эконометрической модели (на примере модели Оукена). Связь коэффициента детерминации с коэффициентом корреляции экзогенной и эндогенной переменных модели (на примере модели Оукена). Показатели качества регрессии: F-тест. 15. Процедура точечного прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений эндогенной переменной. 16. Процедура интервального прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений эндогенной переменной и проверка адекватности оценённой модели. 17. Точность прогноза функции регрессии. Точность оптимального прогноза для нормально распределённого случайного вектора. 18. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). 19. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичным остатком. Оценивание параметров модели взвешенным методом наименьших квадратов. Ковариационная матрица оценок коэффициентов линейной модели. 20. Линейные регрессионные модели с автокоррелированным остатком. Оценивание модели обобщённым методом наименьших квадратов.
Контрольная работа № 2
1. Случайная переменная (дискретная и непрерывная) и закон её распределения. Ожидаемое значение случайной переменной, её дисперсия и среднее квадратичное отклонение. 2. Нормальный закон распределения случайной переменной. Выборочные значения основных количественных характеристик случайной переменной и их вычисление в Excel. 3. Случайный вектор и его основные количественные характеристики. 4. Условный закон распределения случайной переменной. Условное математическое ожидание (функция регрессии). Свойства операции условного ожидаемого значения случайной переменной. Функция регрессии нормально распределённого случайного вектора. 5. Характеристики временных рядов. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. 6. Модели нестационарных временных рядов с трендом и сезонной составляющей и их идентификация. Модели нестационарных временных рядов: броуновское движение и экономическое броуновское движение. 7. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконометрической модели, состоящей в неверном выборе типа функции, играющей роль уравнения регрессии. 8. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконометрической модели, состоящей во включении в линейное уравнение регрессии незначимой объясняющей переменной. 9. Последствия, симптомы и методика устранения ошибки спецификации эконометрической модели, состоящей в отсутствии в линейном уравнении регрессии значимой объясняющей переменной. 10. Авторегрессионные модели (на примере модели корректировки уровня сбережений). Стохастические объясняющие переменные. 11. Нарушение предпосылки теоремы Гаусса-Маркова, возникающее при оценивании методом наименьших квадратов авторегрессионных моделей, и его последствия. 12. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических моделей. Лаговые и предопределённые переменные динамической модели. Модель Линтнера корректировки уровня дивидендов. 13. Спецификация и оценивание линейных авторегрессионных моделей. 14. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Необходимое условие идентифицируемости уравнения модели (на примере простой кейнсианской модели формирования доходов). 15. Состоятельные и несостоятельные оценки параметров модели (на примере оценок коэффициентов уравнения спроса в простой «паутинной» модели спроса-предложения товара на конкурентном рынке). 16. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Идентифицируемость рекурсивных систем из одновременных уравнений. 17. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Процедура двухшагового метода наименьших квадратов оценивания уравнения модели. 18. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Процедура трёхшагового метода наименьших квадратов оценивания уравнений модели. 19. Процедура косвенного метода наименьших квадратов оценивания параметров уравнения модели из одновременных уравнений (на примере кейнсианской модели формирования дохода). 20. Эконометрические модели из одновременных уравнений. Точно идентифицированное и сверхидентифицированное уравнение модели (на примере расширенной «паутинной» модели спроса-предложения товара на конкурентном рынке). Задания к практической части контрольной работы Решение задач в практической части контрольных работ должно сопровождаться необходимыми расчетами и комментариями, то есть все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы соответствующими теоретическими положениями. Особое внимание необходимо обратить на выводы и рекомендации по результатам выполнения заданий, которые должны быть экономически обоснованными и подтверждать самостоятельность выполнения студентами контрольной работы. Выполнение заданий практической части контрольных работ должны содержать: 1) полное условие задачи; 2) поэтапное решение задачи с приведением формул расчетов и необходимыми пояснениями; 3) описание компьютерной информационной технологии, с помощью которой получено решение; 4) экранные формы и диалоговые окна с соответствующими комментариями. 5) содержательный отчет по каждому пункту задания; 6) выводы и рекомендации по итогам осуществленного эконометрического моделирования. Обязательно соблюдение очередности выполнения и нумерации пунктов задания. При построении графиков и гистограмм подписываются оси (в том числе указываются единицы измерения) и числовые метки. Графики, помимо этого, должны содержать титульные подписи, чтобы было понятно, что на них изображено. Второстепенные таблицы и графики, экранные формы необходимо выносить в Приложения. К собеседованию допускаются студенты, выполнившие все пункты задания и оформившие результаты работы в соответствии с установленными требованиями.
Задания для выполнения практической части работы по вариантам Вариант задания для выполнения практической части контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки студента (если иной порядок выбора варианта не определен преподавателем). Практическая часть контрольных работ заключается в выполнении стандартных заданий и включает в себя решение следующих типовых задач:
Контрольная работа № 1
· Задача 1. Построение модели парной регрессии 1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции. 2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора. 3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии от ведущего фактора. 4. Оцените качество уравнения парной регрессии через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. 5. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя
· Задача 2. Построение модели множественной регрессии
1. Осуществите анализ матрицы парных корреляций на предмет мультиколлинеарности. 2. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель множественной регрессии. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. 3. Осуществите проверку выполнения предпосылок МНК. 4. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, b - и D - коэффициентов. 5. Постройте (по лучшей модели) прогноз результативного признака, если предположить, что значения факторных признаков увеличатся относительно средних значений на 10 %. 6. Внесите рекомендации по совершенствованию управления процессом (организацией). Вариант 1. Анализ деятельности ряда нефтяных компаний позволил выявить ряд факторов, оказывающих влияние на объем добычи нефти: - объем капиталовложений, - уровень механизации, - производительность труда.
Вариант 2. По ряду филиалов трастовой фирмы получены данные, характеризующие зависимость годовых объемов чистой прибыли инвестиционных проектов от следующих факторов: - объема инвестиций, - годового оборота проекта, - срока окупаемости, - риска потери инвестиций.
Х4 - риск потери инвестиций ( В(высокий)-1, Н (низкий) -0).
Вариант 3. В результате анализа уровня потребления продукции по различным регионам страны выявлен ряд факторов, оказывающих на него существенное влияние: - уровень урбанизации, - относительный образовательный уровень населения, - относительный возрастной показатель, - относительная заработная плата, - географическое положение региона. В данной задаче Y (уровень потребления продукции) – показатель, рассчитанный, исходя из минимального набора продуктов потребительской корзины. Кроме того, в этот показатель включается среднестатистическое потребление лекарственных препаратов и медикаментов. Поэтому единицы измерения этого показателя – условные. Х1 (уровень урбанизации) – показывает количество городов региона на 100 единиц населенных пунктов всех видов. Х2, Х3, Х4 – относительные показатели, рассчитанные по определенным методикам, а не полученные прямыми измерениями, поэтому единицы измерения – условные. Х5 (географическое положение района) – характеризует близость региона к Центральному району ( 1 или 0).
Вариант 4. В таблице представлены данные о цене технического средства (ТС), доходе, возрасте, стаже работы и т.д. 24 сотрудников некоторого предприятия.
Обозначения: в графе Уровень образования: 1 – высшее и неоконченное высшее, 0 – среднее, среднее специальное, ТС – транспортное средство, в графе Пол: 1 – мужской, 0 – женский.
Вариант 5. Исследуется взаимосвязь курса доллара США с курсами евро, японской иены и английского фунта стерлингов. Имеются данные об официальных курсах валют, установленных Центральным Банком России, за двенадцать дней: |
Последнее изменение этой страницы: 2017-05-11; Просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы
при уровне значимости 
, если прогнозное значения фактора 
составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.