ПРИМЕНЕНИЕ (ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ). ВСПЛЕСК ОБЪЕМА ПРИ ПРОРЫВЕ ЦЕНЫ ВНИЗ ( BREAKDOWN SPIKE ). ВСПЛЕСК ОБЪЕМА ПРИ ПРОРЫВЕ ЦЕНЫ ВНИЗ ( BREAKDOWN SPIKE )

           Так как высокий торговый объем может сопутствовать многочис­ленным различного характера событиям на рынке, «power spike» могут представлять собой различные варианты установочных наборов и моделей. Сконцентрируйте свои усилия на трейдинге потенциальных максимумов, минимумов и прорывов цены. Комби­нируйте применение «power spike» с другими классическими мо­делями и свойствами графиков для идентификации многообещаю­щих благоприятных возможностей для трейдинга. Помните, что резкие скачки цен генерируют усложненные стратегии, которых многие трейдеры обходят стороной.

РИСУНОК 12.3

Мартовская модель «power spike», проиллюстрированная на данном графике акции Level 3, дала начало восьмимесячному колебанию цены акции вокруг одной оси. Высокий торговый объем может дать сигнал на значительное перераспределение капитала из рук одних держателей акций в другие. Такой процесс может протекать на протяжении месяцев после первого «шокового» события, что будет стимулировать хаотичес­кие колебания цены вокруг некой оси. Проанализируйте подобное це­новое движение на примере такого значительного «шокового» события, как, например, включение акции в состав индекса S&P 500.

 

 

ВСПЛЕСК ОБЪЕМА ПРИ ПРОРЫВЕ ЦЕНЫ ВНИЗ ( BREAKDOWN SPIKE )

 

           Прорыв важного уровня поддержки может стимулировать сильный рост торгового объема. Это означает, что некое событие приводит рыночную толпу в «шоковое» состояние и настолько «ранит» данную акцию, что вынуждает ее опуститься ниже уров­ня, который сохранялся на протяжении некоторого периода време­ни. Большинство таких разрушительных ценовых прорывов проис­ходит тогда, когда цена растет необоснованно на ложном оптимизме, а затем резко падает, круша все надежды трейдеров.

ОПИСАНИЕ

•   Акция устанавливает четкий уровень поддержки, который сохраняется месяцами.

•   Цена прорывает этот уровень вниз на высоком торговом объеме.

•   Падение цены продолжается, но под меньшим углом, чем до прорыва.

 

           Модель «power spike» крайне редко дает сигнал на первый прорыв нисходящей тенденции. Модель имеет достаточную силу в связи с тем, что предыдущее понижение цены происходило при небольшом торговом объеме. «Раненые», но уцелевшие трейдеры выдерживают позиции до цены, которая приносит значительные потери. Цена наносит удары по этому уровню поддержки и оказы­вает сильное давление на тех, кто в этот момент пытается выйти из рынка. Такая ситуация истощает акцию, не давая ей возможно­сти для развития следующей тенденции. Каким образом рынок может понижаться дальше, если уже все перепродано? Ответ можно найти только, руководствуясь физическими законами: ры­нок продолжает падать под собственной тяжестью.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 12.4)

 

Акции компании Marimba зафиксировали свой минимальный

уровень в августе на отметке 20 (1).

В течение последующих шести месяцев на графике рисует-

РИСУНОК 12.4

 

ся медленно восходящая трендовая линия (6).

•   Понижение цены (7) начинается в марте и продолжается до отметки 40 на небольшом торговом объеме.

•   Восходящая трендовая линия нарушается (2).

•   Цена тестирует минимум, зафиксированный в августе (3), затем отскакивает (4) от прорванной трендовой линии.

•   Уровень минимума перевернутой модели «3^rd watch» (5) пробивается, и вступает в силу «power spike».

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 12.5)

 

•   Цена отскакивает к прорванному горизонтальному уровню поддержки (4) и дает сигнал на идеальные условия для от­крытия коротких позиций (1).

РИСУНОК 12.5

 

           Цена, достигшая своего минимума в середине апреля перед прорывом вниз, указывает на скрытый гэп между уровнями 21 и 22 (5). Выставляйте stop-loss-ордера на вершине этого гэпа вблизи отметки 22.

           Дополнительные короткие позиции можно открывать в точ­ках (6), (7) и (8).

           Обдумывайте закрытие позиций при тестировании ценой каждого предыдущего минимума или же, когда ценовой бар расширяется.

           Цена возвращается для тестирования 50%-го уровня коррек­ции господствующей нисходящей тенденции (2), (4). Полосы Боллинджера выстраиваются горизонтально и дают сигнал на разворот тенденции.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

 

           Установочный набор предоставляет множество мелких бла­гоприятных возможностей для трейдинга с ограниченным потен­циалом прибыли, но и с ограниченным риском потерь. После мо­дели «power spike» волатильность снижается, что уменьшает амплитуду хаотических колебаний цены и снижает прибыли. Крат­косрочные позиции могут принести 2-3 пункта прибыли при риске потерь не более 1 пункта. Отдельная короткая позиция, открытая после появления сигнала, может принести до 50% прибыли в те­чение трех недель, лишь с одним тестированием уровня, на кото­ром выставляются stop-loss-ордера.

⇐ Предыдущая72737475767778798081Следующая ⇒

Поделиться: