Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей

Собственные средства Банка на 1 октября 2016 года составили 29 488,0 млн. рублей против 22 337,5 млн. рублей на 1 октября 2015 года. Рост собственных средств обусловлен увеличением уставного капитала и привлечением субординированных депозитов.

За девять месяцев 2016 года Банком получен убыток в размере 2 264,8 млн. рублей. На формирование отрицательного финансового результата оказало влияние досоздание резервов. Также имеет место влияние нововведений Положения ЦБ РФ №465-П в связи с дополнительными расходами. Полученный убыток Банка отразился на снижении показателей эффективности деятельности по итогам девяти месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 октября 2016 года объем ресурсной базы составил 185,2 млрд. рублей, увеличившись за девять месяцев текущего года на 8,9%. За аналогичный период прошлого года объем привлеченных Банком средств вырос на 12,8%.

Анализ уровня кредитного риска Банка приведен в разделе «Кредитные риски».

Платежеспособность Банка характеризуется коэффициентами ликвидности, их анализ и динамика приведены в разделе «Риск ликвидности».

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

 

Информация не приводится в связи с тем, что обыкновенные акции эмитента не допущены к организованным торгам.

 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

 

Структура заемных средств эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего года:

 

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.
		01.10.2016
1	2	3
1	Кредиты и депозиты, полученные от Банка России	8 010 950
2	в том числе просроченная	0
3	Кредиты и депозиты, полученные от кредитных организаций,	23 527 631
4	в том числе просроченная	0
5	Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов,	1 403 986
6	в том числе просроченная	0
7	Задолженность по выпущенным ценным бумагам	20 197 859
8	в том числе просроченная	0
9	Прочие привлеченные средства от банков ("прямое РЕПО")	0
10	Прочие привлеченные средства от Банка России ("прямое РЕПО")	10 534 526
11	Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц	72 949 162
12	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц	34 010 153
13	Итого	170 634 267
14	в том числе по просроченная	0

Структура кредиторской задолженности эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из девяти месяцев текущего года:

 

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.
		01.10.2016
1	2	3
1	Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям	0
2	Расчеты по налогам и сборам	64 551
3	Задолженность перед персоналом, включая расчеты с работниками по оплате труда и по подотчетным суммам	74 332
4	Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями	6 451
5	Расчеты по доверительному управлению	0
6	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	0
7	в том числе просроченная	0
8	Прочая кредиторская задолженность	49 376
9	в том числе просроченная	0
10	Итого	194 710
11	в том числе по просроченная	0

 

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам:

просроченной задолженности по заемным средствам и просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) по состоянию на 01.10.2016 г. не имеется.

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных средств на 01.10.2016 г. отсутствуют;

кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2016 г.:

 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Вахитовском районе г. Казани Республики Татарстан
сокращенное фирменное наименование	УПФР в Вахитовском районе г. Казани РТ
место нахождения	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 8А
ИНН (если применимо)	1655044064
ОГРН (если применимо)	1021602835198
фамилия, имя, отчество (для физического лица)	-
сумма задолженности	26 558 522,63	руб.
размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	-

Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов):

Отчетный период (месяц, год)	Размер недовзноса в обязательные резервы, руб.	Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.	Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, руб.
1	2	3	4
01.10.2015	0	0	0
01.11.2015	0	0	0
01.12.2015	0	0	0
01.01.2016	0	0	0
01.02.2016	0	0	0
01.03.2016	0	229 114 000,00	137 719,00
01.04.2016	0	0	0
01.05.2016	0	0	0
01.06.2016	0	26 015 000,00	14 927,00
01.07.2016	0	0	0
01.08.2016	0	0	0
01.09.2016	0	0	0
01.10.2016	0	0	0

 

Информация о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов за последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала:

В течение отчетного периода Банком уплачен штраф в сумме 152 646 руб. за неисполнение обязанности по усреднению обязательных резервов в феврале и мае 2016 года.

 

2.3.2. Кредитная история эмитента

 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (4B020403058B от 23.12.2011)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (4B020503058B от 23.12.2011)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (4B020603058B от 23.12.2011)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (4B020703058B от 23.12.2011)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 (4B021103058B от 28.12.2012)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (4B020803058B от 28.12.2012)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	3 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.	3 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	3 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), дней	1 092	1 092	1 092	1 092	2 912	1 092
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	11,50	12,50	12,30	17,00	14,00	17,00
Количество процентных (купонных) периодов	6	6	6	6	16	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	17.02.2015	07.04.2015	13.10.2015	05.02.2016	07.09.2021	06.10.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	17.02.2015	07.04.2015	13.10.2015	05.02.2016	-	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-	-

 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств		Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	29 500 000 руб.	72 000 000 руб.		59 750 000 руб.	34 000 000 руб.	188 950 000 руб.	143 400 000 руб.	2 000 000 000 руб.	296 100 000 руб.	562 600 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.		0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	364	365		89	87	89	84	90	88	89
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	7,25	7,25		9,75	11,25	11,25	18,75	18,75	18,75	18,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.02.2015	05.02.2015		14.01.2015	06.02.2015	17.02.2015	11.03.2015	17.03.2015	16.03.2015	18.03.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	02.02.2015	05.02.2015		14.01.2015	06.02.2015	17.02.2015	11.03.2015	17.03.2015	16.03.2015	24.12.2014/ 25.12.2014/ 31.12.2014/ 18.03.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-		-	-	-	-	-	-	-

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение заемных средств с использованием еврооблигаций от TFB FINANCE D.A.C. (TFB FINANCE LIMITED)	Привлечение заемных средств с использованием еврооблигаций от TFB FINANCE D.A.C. (TFB FINANCE LIMITED)	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	313 600 000 руб.	100 400 000 руб.	70 000 000 долларов США	60 000 000 долларов США	1 172 730 000 руб.	415 950 000 руб.	153 800 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	15 000 000 долларов США	60 000 000 долларов США	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	86	89	1 080	Бессрочный	87	36	90
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	18,75	18,75	11,00	12,50	18,75	18,75	15,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	6	Купоны выплачиваются на полугодовой основе	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.03.2015	23.03.2015	28.04.2017	-	23.03.2015	03.02.2015	13.04.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	19.03.2015	23.03.2015	-	-	23.03.2015	03.02.2015	13.04.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	По соглашению займа расчетный год принимается за 360 дней; 27.10.2015г. произведена выплата средств, предъявленных к погашению в рамках оферты в сумме 55 000 000 долларов США.	Привлеченные денежные средства включены в состав добавочного капитала Банка в соответствии с положением Банка России №395-П. По соглашению займа расчетный год принимается за 360 дней.	-	-	-

 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	68 350 000 руб.	114 000 000 руб.	1 308 550 000 руб.	172 800 000 руб.	133 000 000 руб.	236 150 000 руб.	121 750 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	44	90	179	100	34	101	90
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	16,75	15,75	15,75	15,75	16,75	15,75	15,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.02.2015	15.04.2015	31.07.2015	14.05.2015	12.03.2015	29.05.2015	20.05.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	27.02.2015	15.04.2015	23.03.2015 / 31.07.2015	14.05.2015	12.03.2015	21.05.2015	20.05.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-	-	-

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 (4B021503058B от 31.10.2014)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 (4B021303058B от 31.10.2014)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 (4B021403058B от 31.10.2014)	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17 (4B021703058B от 09.10.2015)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц	Размещение среди неограниченного круга лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	3 000 000 000 руб.	4 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	3 000 000 000 руб.	4 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), дней	3 640	3 640	3 640	3 640
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	13,50	13,50	13,50	14,50
Количество процентных (купонных) периодов	20	20	20	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.12.2024	21.03.2025	28.05.2025	03.02.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-	-	-	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-

 

                                                                                                                                                                                

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств		Привлечение средств		Привлечение средств		Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	403 340 000 руб.	105 900 000 руб.	280 000 000 руб.	2 000 000 000 руб.	751 300 000 руб.		1 077 000 000 руб.		1 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.		0 руб.		0 руб.
Срок кредита (займа), дней	90	84	91	90	77		95		1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75		15,75		15,00
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-	-		-		-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-		-		-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	08.06.2015	04.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	04.06.2015		26.06.2015		31.03.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	21.04.2015 / 18.05.2015	20.04.2015 / 04.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	20.04.2015 / 04.06.2015		20.04.2015 / 26.06.2015		31.03.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-		-		-

 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	270 300 000 руб.	420 950 000 руб.	58 300 000 руб.	2 000 000 000 руб.	2 227 700 000 руб.	751 300 000 руб.	953 600 000 руб.	274 900 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	90	90	203	90	42	77	42	59
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	12,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.07.2015	12.08.2015	17.12.2015	15.09.2015	30.07.2015	04.06.2015	07.08.2015	11.09.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.07.2015	12.08.2015	17.12.2015	13.08.2015	01.07.2015/ 30.07.2015	20.04.2015 / 04.06.2015	07.08.2015	11.09.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-	-	-	-

 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	1 976 100 000 руб.	1 234 000 000 руб.	1 675 800 000 руб.	413 600 000 руб.	1 967 390 000 руб.	229 940 000 руб.	317 841 000 руб.	605 306 000 руб.	352 700 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	29	90	90	58	91	140	55	31	91
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.08.2015	29.10.2015	05.11.2015	09.10.2015	27.11.2015	29.01.2016	10.11.2015	29.10.2015	29.12.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.08.2015	29.10.2015	09.10.2015 /05.11.2015	09.10.2015	29.10.2015 /27.11.2015	30.12.2015/ 29.01.2016	10.11.2015	29.10.2015	29.12.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств		Привлечение средств		Привлечение средств		Привлечение средств		Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	156 520 000 руб.	261 100 000 руб.	1 740 000 000 руб.	560 000 000 руб.	963 900 000 руб.		438 900 000 руб.		139 100 000 руб.		1 772 800 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.		0 руб.		0 руб.		0 руб.
Срок кредита (займа), дней	101	46	49	90	40		78		93		46
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75		12,75		12,75		12,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-	-		-		-		-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-		-		-		-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.01.2016	24.11.2015	17.12.2015	28.01.2016	15.12.2015		27.01.2016		25.02.2016		12.01.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	14.01.2016	24.11.2015	17.12.2015	28.01.2016	15.12.2015		27.01.2016		30.12.2015/ 25.02.2016		30.12.2015/ 12.01.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-		-		-		-

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	115 500 000 руб.	638 500 000 руб.	1 727 000 000 руб.	984 500 000 руб.	233 000 000 руб.	156 700 000 руб.	1 612 600 000 руб.	477 800 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	77	72	35	23	100	98	98	49
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.02.2016	25.02.2016	21.01.2016	22.01.2016	21.04.2016	21.04.2016	28.04.2016	11.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.02.2016	30.12.2015/ 25.02.2016	21.01.2016	22.01.2016	21.04.2016	21.04.2016	28.04.2016	11.03.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-	-	-	-

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств		Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	394 700 000 руб.	130 900 000 руб.	560 000 000 руб.		1 736 100 000 руб.	462 500 000 руб.	924 500 000 руб.	201 200 000 руб.	857 100 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.		0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	85	28	32		56	90	28	66	90
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	12,75	12,75	12,75		12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-		-	-	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-		-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.04.2016	26.02.2016	29.02.2016		31.03.2016	25.05.2016	01.04.2016	16.05.2016	29.06.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	11.03.2016/ 21.04.2016	26.02.2016	29.02.2016		11.02/17.02/26.02/03.03/10.03/31.03	25.05.2016	01.04.2016	30.03.2016/ 16.05.2016	29.06.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-		-	-	-	-	-

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	1 006 500 000 руб.	666 050 000 руб.	1 554 400 000 руб.	53 300 000 руб.	539 400 000 руб.	30 700 000 руб.	34 700 000 руб.	34 800 000 руб.	857 500 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Срок кредита (займа), дней	124	92	83	136	127	116	110	102	92
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12,25	12,25	12,25	12,25	12,5	12,25	12,25	12,25	12,25
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.08.2016	22.07.2016	20.07.2016	29.09.2016	29.09.2016	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	29.09.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	03.08.2016	22.07.2016	20.07.2016	29.09.2016	29.09.2016	29.09.2016	03.10.2016	03.10.2016	29.09.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 

Вид и идентификационные признаки обязательства	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств	Привлечение средств		Привлечение средств
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12		Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	1 299 500 000 руб.	627 300 000 руб.	1 011 400 000 руб.	1 900 150 000 руб.		3 674 900 000 руб.		3 103 100 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта	1 299 500 000 руб.	0 руб.	1 011 400 000 руб.	1 900 150 000 руб.		0 руб.		3 103 100 000 руб.
Срок кредита (займа), дней	103	73	114	39		96		86
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	11,75	11,75	11,75	11,75		11,75		11,75
Количество процентных (купонных) периодов	-	-	-	-		-		-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	-	-	-	-		-		-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.10.2016	03.10.2016	25.11.2016	25.10.2016		28.12.2016		23.12.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-	-	-	-		26.09.2016		-
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией-эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-		-		-

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

 

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя на 01.10.2016 г., руб.
1	2	4
1	Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	10 840 794 628,78
2	Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	10 748 064 824,66
3	Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога	0,00
4	Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	0,00
5	Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства	0,00
6	Размер обеспечения в форме поручительства, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц	0,00
7	Размер предоставленного обеспечения в форме банковской гарантии	10 840 794 628,78
8	Размер обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного по обязательствам третьих лиц	10 748 064 824,66

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода, состоящего из двенадцати месяцев текущего года:

за 9 месяцев 2016 года эмитентом не предоставлялось обеспечение, размер которого составляет 5 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства:

Банком произведена оценка кредитного риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства. По итогам оценки Банк классифицировал данные обязательства как умеренный кредитный риск.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, и вероятность возникновения таких факторов:

основным фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств третьими лицами, является ухудшение их финансового состояния. Анализ контрагентов Банка проводится в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ и внутренними Положениями Банка. Вероятность возникновения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств минимальна.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

указанные соглашения у эмитента отсутствуют.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

в связи с отсутствием упомянутых выше соглашений, факторы не приводятся.

Причины заключения эмитентом указанных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

в связи с отсутствием упомянутых выше соглашений, данная информация не приводится.

 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

 

2.4.1 Отраслевые риски

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.

 

2.4.2. Страновые и региональные риски

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.

 

2.4.3. Финансовые риски

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.

 

2.4.4. Правовые риски

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Информация в данном пункте эмитентом, являющимся кредитной организацией, не указывается.

 

2.4.6. Стратегический риск

 

Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.

Деятельность Банка осуществляется на основе разработанной стратегии развития. Стратегия Банка является основным инструментом стратегического управления и определяет цели Банка в среднесрочной перспективе.

Для предотвращения возможных убытков, вызванных недостаточной проработкой решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка, стратегические решения принимаются в Банке на коллегиальной основе, управленческие решения базируются на соизмерении на основе бюджетирования поставленных задач с имеющимися ресурсными возможностями, проводится взвешенная и осторожная конкурентная политика.

Детальная проработка планов достижения стратегических целей с адекватной оценкой всех возможных последствий и рисков, которые могут возникнуть при реализации этих планов, позволяет Банку сохранять устойчивое положение на финансовом рынке.

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 

В настоящее время Банк не участвует в судебных процессах, способных существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензий, указанных в п. 3.2.5 настоящего ежеквартального отчета, выданных без ограничения срока действия.

Лицензии выданы без указания срока действия, поэтому риск непродления лицензий не усматривается.

У Банка отсутствуют клиенты, задолженность/концентрация активов которых составляет более 10 процентов от активов Банка.

Банк рассматривает риски, связанные с его деятельностью, в том числе с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, как минимальные.

 

2.4.8. Банковские риски

 

2.4.8.1. Кредитный риск

 

Кредитный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора.

В качестве активов, подверженных кредитному риску, Банк выделяет:

- кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- кредитный портфель физических лиц;

- портфель межбанковских размещений;

- портфель ценных бумаг.

Основными инструментами управления кредитным риском являются:

- оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных бумаг и банков-контрагентов, дальнейший мониторинг их финансового состояния;

- резервирование;

- лимитирование;

- диверсификация портфеля ссуд и инвестиций Банка;

- контроль за кредитами, выданными ранее;

- мониторинг состояния залогов;

- разграничение полномочий сотрудников;

- установление предельных значений обязательных нормативов в соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Банка.

Принятие кредитных решений по розничным продуктам осуществляется на двух уровнях – автоматическом (скоринговые модели) и принятие решений уполномоченными лицами и Комитетами. Для оценки кредитоспособности клиентов Банк активно использует информацию из бюро кредитных историй. Банк использует собственные скоринговые модели, базирующиеся на современных методах обработки и анализа массивов данных.

ПАО «Татфондбанк» является активным участником рынка межбанковского кредитования. Для минимизации кредитных рисков на финансовых рынках Банком разработана система оценки финансового положения и установления лимитов на финансовые институты (кредитные организации, страховые и финансовые компании) и эмитентов ценных бумаг. Данная система основана на оценке финансовой отчетности, анализе рейтингов крупнейших мировых рейтинговых агентств, постоянном мониторинге информационного потока, связанного с контрагентом. В Банке внедрена структурированная система лимитов на величину кредитных рисков на финансовых рынках.

Разработанные и применяемые системы позволяют Банку выбирать надежных заемщиков и контрагентов, оперативно и непрерывно контролировать качество кредитных вложений, структуру кредитного портфеля и принимать своевременные управленческие решения.

 

2.4.8.2. Страновой риск

 

Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Российской федерации и, в частности, Республики Татарстан - региона, в котором Банк зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

В связи с тем, что у Банка иностранные контрагенты (юридические и физические лица) составляют незначительный процент от клиентов, то риск неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства рассматривается Банком как минимальный.

Сегодня Банк привлекает в основном средства на внутреннем рынке, где ставки определяются в зависимости от тех ставок, которые устанавливает ЦБ.

На 01.10.2016 года в региональную сеть Банка входит 92 офиса и филиала. Филиалы Банка работают в г. Набережные Челны, г. Санкт-Петербург, г. Сургут, г. Новосибирск, г. Москва.

Филиалы Банка (помимо РТ) размещены в инвестиционно-привлекательных регионах c достаточно стабильной ситуацией. Каких-либо серьезных социальных, политических конфликтов, способных принести материальный и иной ущерб Банку, не предвидится.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (Россия) и регионов (Республика Татарстан, Чувашская Республика, Башкортостан, Республика Марий Эл, Удмуртская республика, Пермский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сургут, г. Самара, г. Новосибирск, г. Нижний Новгород, г. Саратов, г. Ярославль, г. Воронеж, г. Екатеринбург), в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., минимальны.

 

2.4.8.3. Рыночный риск

 

Рыночный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный, процентный и товарный риски.

а) фондовый риск

Фондовый риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Оценка фондового (ценового) риска осуществляется на основании методологии VaR, в рамках которой должен производиться расчет максимальной суммы убытка, которую при определенном заданном доверительном интервале может получить Банк в течение определенного отрезка времени.

В целях минимизации риска, возникающего при работе на рынке ценных бумаг, принимаются следующие меры:

- установление лимитов по операциям с ценными бумагами (общий лимит открытой позиции Банка по инструментам, подверженным ценовому риску; лимиты открытой позиции по отдельным финансовым инструментам портфеля ценных бумаг);

- установление и исполнение ордеров, ограничивающих убытки (стоп-лосс);

- создание резервов на возможные потери.

б) валютный риск

Валютный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.

Для минимизации валютного риска Банком соблюдаются лимиты суммарной открытой валютной позиции и в разрезе каждой валюты.

 

Показатели	Рублевый эквивалент ОВП (тыс. руб.) на даты
	01.07.2016	01.08.2016	01.09.2016	01.10.2016
1. Суммарная величина ОВП	87 417	42 074	287 070	108 465
2. Собственные средства (капитал)	22 938 167	29 208 732	29 424 015	29 488 122
3. ОВП, в % к капиталу	0,38%	0,14%	0,98%	0,37%
4. Лимит суммарной ОВП, в % к капиталу	20%

 

в) процентный риск

Процентный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка.

Для оценки уровня подверженности процентному риску Банк использует GAP-анализ совместно с анализом чувствительности.

В целях снижения влияния процентного риска Банком осуществляется:

- периодический анализ активных и пассивных финансовых инструментов в разрезе процентных ставок, процентной маржи, маржи накладных расходов;

- регулярное проведение анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств;

- мониторинг и анализ рыночных процентных ставок;

контроль за уровнем накладных расходов путём утверждения суммы накладных расходов в составе плана развития Банка на предстоящий год и контроля за фактическим исполнением сметы накладных расходов.

 

г) товарный риск

Товарный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения динамики цен на товары, включая драгоценные металлы (кроме золота), и производные финансовые инструменты на товары.

Оценка величины товарного риска по товарам, обращающимся на организованном рынке, включая драгоценные металлы (кроме золота), осуществляется Банком в отношении:

- балансовых активов и пассивов, номинированных в драгоценных металлах (кроме золота) или в рублях, величина которых зависит от изменения установленных Банком России учетных цен на драгоценные металлы (кроме золота);

- полученных в залог в виде товаров;

- производных финансовых инструментов, базисным (базовым) активом которых являются товары, договоров, по условиям которых соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе цен на товары.

Для минимизации товарного риска Банком соблюдаются лимиты открытой позиции по драгоценным металлам.

Размер рыночных рисков, порядок расчета которых регламентируется нормативными актами Банка России, уменьшает значение норматива достаточности собственных средств (капитала) Банка.

 

Показатели	Размер рыночных рисков (тыс. руб.) на даты				Нормативы достаточности капитала
	01.07.2016	01.08.2016	01.09.2016	01.10.2016
1. Рыночный риск	3 710 325	4 033 988	2 362 213	1 305 838	х
1.1.Процентный риск	296 756	322 461	188 886	104 379	х
1.2. Фондовый риск	0	0	0	0	х
1.3. Валютный риск	0	0	0	0	х
1.4. Товарный риск	70	258	91	88	х
2. Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0)	10,29	12,77	12,39	12,14	≥ 8,0
2.1. Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)	6,02	6,59	6,35	6,20	≥ 4,5
2.2. Норматив достаточности основного (Н1.2)	7,55	8,16	7,81	7,37	≥ 6,0

 

Размер рыночных рисков, рассчитанный в соответствии с нормативными актами Банка России, находится в умеренных пределах, таким образом, норматив достаточности собственных средств (капитала) на все отчетные даты выполняется, уровень достаточности капитала превышает нормативное значение.

 

2.4.8.4. Риск ликвидности

 

Риск ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Банк поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления сроков их погашения.

Для минимизации риска ликвидности Банк осуществляет следующие мероприятия по поддержанию оптимально сбалансированной структуры баланса:

- регулярное проведение анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств;

- регулирование потоков денежных средств с целью приближения графика обязательств к графику активов;

- анализ ликвидности денежных рынков и формирование ликвидных активов, достаточных для выполнения текущих обязательств Банка;

- лимитирование позиций по всем финансовым инструментам, в т.ч. на рынке МБК, на рынке ценных бумаг.

Все проводимые Банком мероприятия по управлению ликвидностью способствуют тому, что Банк выполняет установленные Банком России нормативы ликвидности, своевременно и в полном объёме исполняет все свои обязательства перед кредиторами.

 

Норматив	Фактическое значение норматива в % на				Нормативное значение
	01.07.2016	01.08.2016	01.09.2016	01.10.2016
Мгновенной ликвидности (Н2)	34,41	46,96	43,46	31,81	15,0% min
Текущей ликвидности (Н3)	110,13	129,88	133,70	66,01	50,0% min
Долгосрочной ликвидности (Н4)	28,63	32,30	31,73	31,78	120,0% max

 

2.4.8.5. Операционный риск

 

Операционный риск – риск возникновения у Банка убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

В рамках системы управления операционными рисками особое внимание уделяется риску технологий и процесса. С этой целью производится изучение и оценка:

- проектных решений и качества их исполнения;

- организации технологических процессов;

- информации и управления;

- устойчивости к возникновению технических рисков.

В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных убытков (потерь) в Банке на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и выявления.

С целью оценки операционных рисков и принятия мер по их снижению в Банке ведется база событий реализации операционного риска. Аналитическая база данных о понесенных операционных убытках позволяет распределять убытки по бизнес-линиям и типам событий в соответствии с установленными Банком критериями.

 

2.4.8.6. Правовой риск

 

Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие:

- несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента);

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

В целях снижения правовых рисков Банк проводит следующие основные мероприятия:

- мониторинг и анализ действующего законодательства на постоянной основе;

- проведение экспертизы новых нормативных актов на предмет правовых рисков и их последствий;

- создание адекватной юридической документации (договоров, соглашений и др.) по заключаемым Банком сделкам и оперативное внесение изменений в договорную базу Банка;

- актуализация внутренних нормативно-правовых актов Банка и контроль за соответствием деятельности подразделений, сотрудников требованиям законодательства, нормативных актов надзорных и регулирующих органов, а также внутренних документов.

 

 

 

 Раздел III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

 

Полное фирменное наименование Банка на русском языке Полное фирменное наименование Банка на английском языке	Публичное акционерное общество «Татфондбанк»   Public Joint Stock Company «Tatfondbank»
введено с «24» ноября 2015 года
Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке	ПАО «Татфондбанк»   PJSC «Tatfondbank»
введено с «24» ноября 2015 года

 

12345678910Следующая ⇒

Поделиться: