Новые функции менеджера в банке.

Управление рисками.

Кризис банковской системы вскрыл значительные недостатки в управлении рисками. В ряде банков вообще не было создано системы риск-менеджмента, в других - не обеспечивалась независимость этой функции, в третьих - высшее руководство не отреагировало на предупреждения риск-менеджеров о возникших проблемах. В новый после августа 1998 года период развития банковской системы финансовые институты (если, конечно, они рассчитывают долго работать на рынках) должны приложить существенные усилия, чтобы создать эффективную систему управления рисками. А для этого в первую очередь нужна политическая воля высшего руководства.

В большом перечне вышедшей за последние годы специальной литературы выделяются разработанные аудиторской фирмой " Куперс энд Лайбренд" " Общепринятые принципы управления рисками". Данные принципы (всего их 89) детально охватывают все аспекты управления рисками в коммерческой организации. Хотелось бы остановиться только на некоторых, наиболее, на мой взгляд, важных.

Значение функции риск-менеджмента в организации определяется Принципом N 13: " В организации должна существовать независимая функция риск-менеджмента с четко определенными обязанностями". До появления соответствующих нормативных документов ЦБ РФ подобной независимой функции во многих российских коммерческих банках просто не было.

Роль функции риск-менеджмента в коммерческой организации заключается в том, чтобы применять утвержденную (высшим руководством) стратегию по рискам таким образом, чтобы поддающиеся количественной оценке финансовые риски (рыночный, кредитный, риск ликвидности и концентрации портфеля):

· находились в пределах утвержденных лимитов;

· полностью осознавались и оценивались до проведения операций;

· отслеживались на постоянной основе;

· полностью и своевременно отражались в системах управленческой информации".

Очень важно, чтобы в банке были разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции риск-менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.

Риск-менеджеры должны иметь достаточные полномочия для принятия решений. Практика работы российских банков показывает, что оптимальный вариант - когда лицо, отвечающее за функцию риск-менеджмента, подчиняется руководителю финансового учреждения и имеет право блокировать сделки до принятия решения правлением. Недостаток полномочий неоднократно приводил к принятию ошибочных решений, особенно в сфере кредитования.

" В коммерческой организации должно быть лицо, отвечающее за функцию риск-менеджмента. Это должностное лицо несет ответственность за процесс ежедневного измерения, контроля и оценки рисков по организации в целом" (Принцип N 14).

Для успешного осуществления своей деятельности ему следует:

· разработать и внедрить внутрифирменную систему контроля за поддающимися количественной оценке рисками;

· контролировать процесс разработки, утверждения и пересмотра лимитов, установленных структурным подразделениям;

· ежедневно проверять соответствие существующих рисков установленным лимитам и определять мероприятия по приведению рисков в соответствие с лимитами;

· обеспечивать выполнение утвержденных высшим руководством мероприятий в части управления рисками;

· участвовать в планировании заданий структурным подразделениям с учетом рисков;

· добиваться, чтобы применяемые модели управления рисками соответствовали экономическим реалиям и своевременно вносить коррективы в практику их применения;

· изучать и внедрять новые технологии по управлению рисками.

Руководитель, отвечающий за управление рисками, должен хорошо знать как особенности бизнеса банка, так и обладать информацией о его положении на рынке. Одной из причин неуспеха российских коммерческих банков в части управления рисками было сокрытие от риск-менеджеров чувствительной информации о тех или иных операциях или договоренностях (как формальных, так и не формальных).

Главной обязанностью риск-менеджеров является обеспечение функции риск-менеджмента точной и своевременной информацией в утвержденных формах и объемах. Для этого риск-менеджеры должны обеспечить:

· постоянный, в соответствии с установленными графиками поток информации о рисках (в банке должен быть разработан, утвержден на уровне высшего руководства и внедрен пакет управленческой информации по рискам);

· точность и своевременность информации по рискам, а также ее соответствие установленным форматам (это критерий оценки труда риск-менеджеров: рекомендуется, чтобы служба внутреннего аудита проводила регулярные проверки указанной информации);

· оказывать поддержку структурным подразделениям в разработке и внедрении лимитов по типу и структуре (здесь определяющим является соотнесение интересов структурного подразделения с интересами организации в целом);

· отслеживать текущие риски против установленных лимитов и немедленно информировать о превышении лимитов (здесь внутрибанковские нормативные документы должны предусматривать жесткие санкции за несвоевременное информирование);

· контролировать ход выполнения мероприятий по приведению рисков в соответствие с установленными лимитами в случае их превышения (должная степень независимости риск-менеджеров позволит добиться адекватной информации высшего руководства);

· добиться применения утвержденных оценок риска, моделей и предпосылок (именно риск-менеджеры должны контролировать системы управленческой информации; кроме того, как показывает практика, необходимы регулярный пересмотр и совершенствование процедур и математических моделей: например, кризис в странах Юго-Восточной Азии и России показал, что математические модели расчета рисков по портфелям ценных бумаг, работающие в обычных условиях, в период кризиса дают недопустимые сбои);

· поддерживать и внедрять механизмы внутреннего контроля, предназначенные для того, чтобы операции проводились строго в соответствии с действующим законодательством и внутрифирменными нормами регулирования (внутрибанковские процедуры должны предусматривать порядок немедленного информирования высшего руководства о факте несоответствия проводимой операции, определять обязанности высших должностных лиц, возникающие при получении подобной информации).

· Очень важно, чтобы риск-менеджеры оказывали помощь структурным подразделениям в ежедневной работе. Порядок их взаимодействия должен быть описан в соответствующих внутрибанковских инструкциях. Кроме того, необходимо, чтобы на позиции риск-менеджеров в банках подбирались высококвалифицированные специалисты, знающие не только отдельные финансовые операции, но и понимающие бизнес в целом. Службы по работе с персоналом обязаны готовить, а руководство банков - утверждать планы повышения квалификации как составную часть планов развития карьеры риск-менеджеров. Они должны включать изучение как особенностей различных финансовых инструментов и процедур, так и требований органов пруденциального надзора.

В последние два года Банк России издал ряд инструкций, направленных на совершенствование системы риск-менеджмента в кредитных институтах. Очень важно, что в качестве одного из основных документов пруденциального надзора приняты " Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью", четко определяющие требования к риск-менеджменту, которые подразделения ЦБ должны предъявлять к коммерческим банкам. Следует отметить, что в методическом плане они соответствуют требованиям разумного ведения банковского бизнеса, принятым в развитых странах, учитывают принцип независимости внутреннего контроля. Однако любой коммерческий банк имеет присущие только ему характеристики и особенности деятельности, и именно этому должна соответствовать организационная структура. Ключевым здесь является соблюдение принципа адекватности и независимости внутреннего контроля.

Представляется, что работа органов государственного регулирования в обеспечении риск-менеджмента, как одного из ключевых условий стабильности, не должна сводиться к контролю за наличием в банке соответствующего подразделения (службы внутреннего контроля). Необходимо отслеживать, насколько своевременно и качественно решаются проблемы управления рисками, адекватны ли они размеру и объему операций, обеспечивается ли независимость функции риск-контроля. В каждом банке должна быть разработана и внедрена нормативная база по риск-менеджменту, органы пруденциального надзора призваны оценивать ее, а также систему управленческой информации и разрабатывать рекомендации по их совершенствованию.

 

Топ-менеджер банка

К топ-менеджерам   банка, как правило, относятся первое лицо коммерческого банка (председатель правления или президент), который может быть как собственником (владельцем или совладельцем бизнеса), так и наемным менеджером, а также его (или ее) ключевые заместители (ключевые функциональные руководители), перечень которых определяется выбранной организационной структурой банкой, которая может быть иерархической, продуктовой, линейно-функциональной, технологической и т.д..

В банковских холдингах в число топ-менеджеров входят также и руководители ключевых бизнес-единиц (структурных подразделений холдинга). Таким образом, топ-менеджеры образуют «ближний круг» первого лица и владельцев коммерческого банка, который принимает определяющее участие в выработке и принятии ключевых стратегических решений в банке или банковском холдинге.

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: