Тема: «Линейная модель множественной регрессии».

По результата наблюдений:

1) найти точечные оценки коэффициентов уравнения линейной регрессии ;

2) найти интервальные оценки коэффициентов уравнения линейной регрессии ;

3) проверить общее качество уравнения линейной регрессии

4) ответить на вопрос: все ли коэффициенты значимы? (ответ обосновать);

5) определить наличие автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона;

6) выяснить, есть ли в модели мультиколлинеарность;

Доверительная вероятность равна 0, 95.

Вариант
у

 

Замечание. Данное задание, по усмотрению студента, выполняется с помощью ППП MS Excel (пакет Анализ данных). В этом случае необходимо приложить распечатку результатов работы этого пакета.

 

Задание №3

Тема: «Система эконометрических уравнений»

1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2. Укажите метод оценки параметров модели. (Оценивать не надо).

3. Запишите приведённую форму модели.

 

Задачи к заданию №3

Задача 1

Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):

где M – доля импорта в ВВП;

N – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин;

S – число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин;

E – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет;

Y – реальный ВВП;

X – реальный объем чистого экспорта4

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

Задача 2

Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):

где C – потребление;

Y – доход;

I – инвестиции;

T – налоги;

К – запас капитала;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

 

Задача 3

Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):

где C – потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r – процентная ставка;

M – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

 

Задача 4

Модель Кейнса (одна из версий):

где C – потребление;

Y – ВВП;

I – валовые инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

 

Задача 5

Для прогнозирования спроса на свою продукцию предприятие использует следующую модель, характеризующую общую экономическую ситуацию в регионе:

где Q – реализованная продукция в период t;

Y – ВДС региона;

I – инвестиции;

G – конечное потребление;

К – запас капитала;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

 

Задача 6

Предложение и спрос на рынке характеризуется следующей моделью:

где - спрос на товар;

- предложение количества товара;

р – цена, по которой заключаются сделки.

 

Задача 7

Модель спроса и предложения на деньги:

где R – процентные ставки в период t;

Y – ВВП в период t;

M – денежная масса в период t.

 

Задача 8

Модель денежного рынка:

где R – процентные ставки;

Y – ВВП;

M – денежная масса;

I – внутренние инвестиции.

 

Задача 9

Модель спроса и предложения кейнсианского типа:

где - предложение товара в момент времени t;

- спрос на товар в момент времени t;

- цена товара в момент времени t;

- доход в момент времени t;

- цена товара в предыдущий период.

 

Задача 10

Рассматривается следующая модель:

где -заработная плата в период t;

- чистый национальный доход в период t;

- денежная масса в период t;

- расходы на потребление в период t;

- расходы на потребление в период t-1;

- уровень безработицы в период t;

- уровень безработицы в предыдущий период;

- инвестиции в период t.

6 Контрольные вопросы

1 Цели и методы эконометрики.

2 Уравнение парной линейной регрессии. Поле корреляции.

3 Метод наименьших квадратов.

4 Уравнения, приводимые к линейным.

5 Оценка тесноты связи. Коэффициент корреляции, индекс корреляции.

6 Оценка качества модели: R², , .

7 Оценка значимости уравнения и его параметров с помощью F – критерия и t – критериев.

8 Прогнозирование на основе регрессионных моделей. Доверительный интервал прогноза.

9 Множественная регрессия. Выбор вида уравнения.

10 Метод наименьших квадратов.

11 Оценка тесноты связи. Индекс множественной корреляции. Частные коэффициенты корреляции.

12 Оценка качества модели и влияние вклада отдельных факторов: R², среднего коэффициента эластичности, .

13 Оценка надежности уравнения и его параметров.

14 Проблема мультиколлинеарности. Проверка на мультиколлинеарность.

15 Гомоскедастичность. Тест Гольдфельда-Квандта.

16 Включение в уравнения качественных признаков. Фиктивные переменные.

17 Системы взаимосвязанных уравнений: система независимых уравнений и рекурсивных уравнений. Их решение.

18 Системы взаимосвязанных уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Необходимое и достаточное условие идентификации.

19 Косвенный двухшаговый методы наименьших квадратов.

20 Ряды динамики. Компоненты ряда. Мультипликативные и аддитивные модели.

21 Проверка гипотезы о существовании тренда: разность средних, метод Фостера – Стюарта.

22 Методы анализа тенденции: метод усреднения по левой и правой части, метод скользящей средней.

23 Выбор уравнения тренда.

24 Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

25 Регрессионный анализ связанных динамических рядов. Методы устранения тренда.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

- Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учеб. / Н.Ш.Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: Юнити, 2008. – 311 с. – ISBN978-5-238-01286-5

- Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 576 с: ил. - ISBN 978-5-279-02786-6.

7.2 Дополнительная литература

- Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 344 с: ил. + CD диск - ISBN 978-5-279-02785-9.

- Ермолаев М.Б. Эконометрика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ермолаев М.Б., Кадамцева Г.Г., Лапшинов С.Б. – Институт бизнеса, информационных технологий и финансов, 2011. – режим доступа http: //biblioclub.ru/

- Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб. / Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий. – М.: Дело, 2004. 0 575 с. – ISBN 5-7749-0055Х

- Мхитарян В.С. Эконометрика: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Сиротин В.П. – Евразийский открытый институт, 2012. – режим доступа http: //biblioclub.ru/

- Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] / Новиков А.И. – Дашков и Ко, режим доступа http: //biblioclub.ru/

 

7.3 Периодические издания

- журнал «Экономист»

- журнал «Экономический анализ: теория и практика»

- журнал «Региональная экономика: теория и практика»

- журнал «Финансовый менеджмент»

 

Интернет-ресурсы

- Банк Росси (ЦБ): www.cbr.ru.

- Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru.

- Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru

- Информационный портал Всемирного банка: http//data.worldbank.org.

 

 

Приложение А

(справочное)

Пример оформления титульного листа

 

Министерство образования и науки Российской Федерации

 

БУЗУЛУКСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Факультет экономики и права

Кафедра физики, информатики и математики

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (16пт)

по дисциплине «Эконометрика»

 

Вариант __

 

 

Руководитель работы

канд.эконом. наук, доцент

__________Ю.И. Давидян

«__»____________2016 г.

Исполнитель

Студент гр. 13Эк(б) ФК

_________Т.П. Матросова

«__»____________2016 г.

 

Бузулук 2016

⇐ Предыдущая123

Поделиться: