Система и структура управления кредитным риском.

 

Под управлением рисками понимается система мер, направленных на выявление, оценку и минимизацию рисков, обеспечивающих оптимальное соотношение доходности и риска по совершаемым операциям.

Управление рисками в банковской деятельности называется риск-менеджментом. Успешный риск-менеджмент является важнейшим условием конкурентоспособности и надежности любой финансовой организации. Главная задача риск-менеджмента состоит в выявлении и предотвращении возможных неблагоприятных событий, нахождении путей минимизации их последствий, создании методологий управления.

Система управления кредитным риском в коммерческом банке состоит из двух субсистем: управляемой, или объекта управления, и управляющей, или субъекта управления. Основной объект управления в рисковом кредитном менеджменте – это денежные средства, находящиеся в деловом обороте коммерческого банка, и связанный с ними кредитный риск. Субъект управления – это структурные подразделения или организационные единицы банка, которые на основе использования специфических трудовых, информационных, материальных и финансовых ресурсов осуществляют процесс управления кредитным риском. В качестве субъекта управления выступает высшее руководство, аппарат управления, персонал банка, представленные в виде Совета банка, правления, кредитного комитета, кредитных отделов и служб, менеджеров по кредитам.

Система управления банковским кредитным риском включает в себя следующие подсистемы: информационную управленческую; организации кредитной деятельности; установления лимитов кредитования; определение цены кредитов; анализа и оценки индивидуальных кредитных рисков; анализа и оценки совокупного кредитного риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленческого контроля; управления проблемными кредитами.

 

Система управления банковским кредитным риском.  Рис. 5.

 

 

Система управления кредитным риском строится в соответствии с кредитной

 

Система управления кредитным риском строится в соответствии с кредитной политикой банка, одобренной советом директоров и сопровождаемой формализованными стандартами кредитования.

Кредитная политика на уровне каждого конкретного банка выражается в виде его тактики и стратегии в области организации и осуществления кредитных операций и услуг с целью обеспечения надежности, рентабельности и ликвидности его функционирования.

Тактика кредитной политики банка, как правило, отражает совокупность конкретных средств, приемов и методов достижения цели, образ действий или линию поведения. Стратегия и тактика тесно взаимосвязаны. Последняя выступает конкретным средством достижения целей первой.

Под стратегией кредитной политики банка чаще всего понимается общее направление и способ использования кредитных ресурсов для достижения поставленных банком целей.

Важной составляющей кредитной политики является стратегия банка в области риска при осуществлении кредитных операций. Теоретически можно выделить три вида рисковых кредитных стратегий:

1) Высокорисковая стратегия, предполагающая общую ориентацию на значительный удельный вес высокорискованных и одновременно высокоприбыльных кредитных операций;

2) Стратегия диверсификации риска, характеризующаяся рациональным сочетанием операций с различной степенью риска;

3) Стратегия минимизации рисков, предполагающая общую ориентацию на ограничение масштабов высокорискованных операций.

Таким образом, выбирая ту или иную рисковую стратегию, банк воздействует на степень риска, т.е. по сути управляет им. Управление банковским кредитным риском предполагает проведение мероприятий, направленных на разработку и реализацию кредитной политики банка, выявление и оценку факторов кредитного риска, его предупреждение, измерение и минимизацию, а также смягчение последствий.

Процесс управления кредитным риском проходит ряд этапов и может быть представлен в виде схемы 2. Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Линейная структура управления – основными ее характеристиками выступают прямое непосредственное подчинение отделов высшему руководству банка, предельная простота вертикальных связей, небольшое количество структурных подразделений.

Функциональная структура управления. Суть данной структуры состоит в том, что выполнение отдельных функций возлагается на специалистов, т.е. каждое структурное подразделение в банке специализируется на выполнении отдельных видов деятельности.

Дивизионная структура управления банком  заключается в разделении полномочий и ответственности в соответствии с типом клиентов, предполагаемыми продуктами, регионами.

К матричной структуре управления переходят, когда выбранная стратегия развития банка направлена на получение высококачественного результата по большому количеству проектов, сама работа очень сложна, в ней задействованы различные полуавтономные целевые группы и коллективы сотрудников.

Таким образом, система управления банковским кредит­ным риском представляет собой совокупность элементов, субъ­ектов и организационных структур управления, строящихся в соответствии с про­водимой банком кредитной политикой.

 

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: