Виды банковских рисков и их характеристика

Стр 1 из 7Следующая ⇒

Риск в банковской деятельности – это вероятность получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли, возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы.

В общем виде банковские риски подразделяются на четыре категории: финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные.

Финансовые риски вбирают в себя:

Достаточность капитала – опасность недостаточности капитала банка для осуществления своих операций и риск несоответствия минимальным нормативным требованиям к размеру капитала.

Кредитный риск - опасность неуплаты заемщиком суммы основного долга и процентов по кредиту по причине отсутствия возможностей или нежелания.

Риск ликвидности – риск отсутствия у банка достаточных средств для выполнения текущих обязательств.

Процентный риск - опасность потерь банками в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам, что отрицательно повлияет на уровень доходов или расходов банка.

Валютный риск - опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной из иностранных валют по отношению к другой, в том числе национальной валюте, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

Различные виды финансовых рисков тесно взаимосвязаны друг с другом, что может существенно повысить общий банковский профиль риска. Например, банк, осуществляющий валютные операции, как правило, подвержен валютному риску, но он также окажется под дополнительным риском ликвидности и процентным риском в случае, если в нетто-позиции по срочным операциям будет иметь открытые позиции или расхождения в сроках требований и обязательств.

Операционные риски включают:

Риск деловой стратегии – риск, связанный с неэффективной деятельностью банка в конкурентной среде.

Риск внутренних систем – риск, вследствие несогласованности и не эффективности работы внутренних систем.

Технологический риск - риск, связанный с неисправностью компьютерной и прочей техники, а также в связи с не освоением банками новейших технологий ведения банковского бизнеса.

Ошибки управления и мошенничество – риск, связанный с просчетами в стратегии и тактике управления банковскими операциями (человеческий фактор) руководством и менеджерами коммерческого банка. Особого внимания заслуживает риск, связанный с мошенничеством, как клиентов, так и самих работников банка. Как правило, данный вид риска чреват для банка значительными потерями.

Операционные риски зависят: от общей деловой стратегии банка; от его организации; от функционирования внутренних систем, включая компьютерные и прочие технологии; от согласованности политики банка и его процедур; от мер, направленных на предотвращение ошибок в управлении и мошенничества.

Деловые риски включают в себя:

Рыночный риск – риск потери капитала в результате неблагоприятного изменения рыночных цен при инвестициях на товарных, фондовых или валютных рынках.

Юридический риск – риск, связанный некорректным оформлением договоров имеющих юридическую силу при формировании взаимоотношений с клиентами.

Риск деловой политики – риск, связанный с просчетами в формировании деловой политики банка.

Состояние финансовой инфраструктуры - риск, связанный с отсутствием или неэффективностью деятельности организаций, обеспечивающих жизнедеятельность банков второго уровня.

Деловые риски связаны с внешней средой банковского бизнеса, в том числе с макроэкономическими и политическими факторами, правовыми условиями и условиями регулирования, а также с состоянием общей инфраструктуры финансового сектора и системой платежей.

Чрезвычайные риски включают:

Политический риск – риск, обусловленный изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности субъектов хозяйствования: закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны и т.д.

Риск «заражения» финансовым кризисом - риск, связанный с неблагоприятными изменениями в финансовом секторе страны, связанные с нестабильностью финансовых институтов и неэффективностью вложений в финансовые инструменты.

Риск банковского кризиса - риск, связанный с неблагоприятными тенденциями в развитии банковской системы, вызванные отсутствием добросовестной конкуренции между банками и снижением уровня доверия населения к банковской системе.

Прочие экзогенные риски – это могут быть риски, связанные с форс – мажорными обстоятельствами, стихийными бедствиями и т.д. Чрезвычайные риски включают все типы экзогенных рисков, которые в случае реализации события способны подвергнуть опасности деятельность банка или подорвать его финансовое состояние и достаточность капитала.

Деньги в функции мировых денег

Функция мировых денег - деньги используются для денежных операций между странами в качестве международного платежного средства. Выполнение такой функции имеет место при использовании золотых денег или свободно конвертируемой валюты.

Внешние торговые связи, международные займы, оказание услуг внешнему партнеру вызвали появление первых мировых денег. Они функционируют как всеобщее платежное средство, всеобщее покупательное средство, всеобщая материализация общественного богатства.

Деньгам принадлежит ключевая роль в рыночной экономике. Проявляется это в следующем:

Деньги выступают в качестве связующего звена между товаропроизводителями. Т.е. они являются всеобщим условием общественного производства, «инструментом» общественных экономических связей независимых товаропроизводителей, орудием стихийного учета общественного труда в товарном хозяйстве;

С помощью денег происходит образование и перераспределение национального дохода через государственный бюджет, налоги, займы и т.д.

Деньги являются объектом денежно – кредитного регулирования экономики. Денежно – кредитное регулирование направлено на сдерживание роста денежной массы, преодоление инфляционных процессов и стимулирование роста ВНП.

Депозиты: понятие и виды

Депозит есть форма выражения кредитных отношений банка с вкладчиками по поводу предоставления последними банку своих собственных средств во временное пользование.

Все депозиты в международной банковской практике подразделяются на четыре группы:

1) срочные депозиты;

2) депозиты до востребования;

3) сберегательные вклады;

4) ценные бумаги;

Депозиты до востребования, а так же их называют чековыми депозитами, представляют собой средства, которые могут быть востребованы в любой момент без предварительного уведомления банка со стороны клиента. К ним относятся средства на текущих, расчетных, бюджетных и прочих счетах, связанных с совершением расчетов или целевым использованием средств.

Чековый депозит – это счет, дающий право на выписывание вкладчикам чека, подлежащего обязательному погашению. Удобство чековых депозитов объясняется их безопасностью и простотой совершения платежей путем выписывания чека. Для осуществления чековых депозитов требуется значительный объем учетных операций и поводок, большинство банков устанавливают определенную плату за пользование этими счетами. По депозитам до востребования банки обязаны хранить минимальный резерв в Национальном Банке в большей пропорции, чем по срочным депозитам.

Счета на сберегательных книжках – это не чековые депозиты, приносящие процент, которые можно изымать немедленно. Счета на сберегательных счетах – это счета с выпиской состояния сберегательного вклада, а так же депозитные счета денежного рынка.

Особенности сберегательных вкладов заключаются в следующем:

1) эти счета не имеют какого-либо определенного срока (срочности);

2) вкладчик может изымать средства с депозитных счетов денежного рынка немедленно;

12 3 4 5 6 7 Следующая ⇒