Простые скользящие средние

Они представляют собой простые арифметические средние данных за период времени.

ПСС неизбежно отстает от текущей цены рынка, и поэтому получаемые сигналы будут неизбежно отставать от изменений тренда, повлиявших на направление скользящих средних. Хотя ПСС – простой метод, он до сих пор широко используется в техническом анализе.

Сигналы к продаже/покупке

Формула простой скользящей средней (ПСС):

где Ц – цена,

n – число дней в периоде.

Скользящие средние с коротким периодом более чувствительны к изменениям текущей цены и подвижнее, чем средние с длинным периодом. Часто применяется период, равный длине торгового цикла или половине его длины.

ПСС придает одинаковое значение всем ценам в составе средней. Это не учитывает важности новых данных по сравнению со старыми. На рынке в последний период могло произойти нечто важное, чему не будет придан соответствующий вес. Чтобы преодолеть этот и другие недостатки ПСС, можно использовать другие виды скользящих средних:

взвешенная скользящая средняя (ВСС);

экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС).

Обе эти средних используются так же, как ПСС, но отличаются методом расчета.

Взвешенная скользящая средняя

Этот метод использует математический алгоритм, придающий большее значение или вес наиболее новым данным.

Экспоненциальная скользящая средняя

Это метод подобен ВСС в том отношении, что наибольший вес придается более новым данным. В отличие от ВСС, вместо конечного числа дней поступления данных (периодичности) ЭСС использует все имеющиеся данные. Каждая отдельная цена становится менее важной, но включается в расчет по довольно сложной формуле.

Пример расчета взвешенной скользящей средней:

где Ц – цена или значение,

Ц1 – наиболее «свежее» значение,

Ц5 – самое старое значение из усредняемых.

Относительная эффективность

Относительная эффективность показывает, насколько хорошо (прибыльно) ведет себя данная ценная бумага или группа компаний на фондовом рынке по сравнению с остальным рынком или по сравнению с другой ценной бумагой за данный период времени.

Если относительная эффективность положительна и повышается, то рассматриваемый объект обгоняет индекс. Если относительная эффективность падает, то объект отстает от индекса.

Поскольку относительная эффективность – показатель сравнительный, ее график можно строить под основным графиком цен. Графики относительной эффективности используются как индикаторы для обнаружения и подтверждения трендов рынка.

Изменение тренда на графике относительной эффективности может быть сигналом, предупреждающим об изменениях в цене самой акции. Изменение цены, сопровождаемое соответствующим изменением относительной эффективности, служит надежным сигналом для покупки или продажи.

⇐ Предыдущая234567891011Следующая ⇒

Поделиться: