Значимость коэффициентов регрессии проверяется по критерию

1) Фишера; 2) Чоу; 3) Стьюдента; 4) Пирсона; 5) Дарбина-Уотсона.

1.21. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов:

а) 2, 4; б)1, 4; в) 2, 3; г) все.

Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения...

1) количественно измеримые

2) одинаковые

3) качественные

4) нулевые значения

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор...

1) который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами

2) который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами

3) который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

4) который при достаточно тесной связи с результатом имеет нелинейную связь с другими факторами

1.16. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;

б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов.

1.17. Какова цель эконометрики:

а) представить экономические данные в наглядном виде;

б) разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;

в) определить способы сбора и группировки статистических данных;

г) изучить качественные аспекты экономических явлений.

1.2. Какое из определений подходит для науки эконометрика? [ ]

1) наука, которая осуществляет качественный анализ

взаимосвязей экономических явлений и процессов

2) это наука, которая дает количественное выражение

взаимосвязей экономических явлений и процессов

3) это единство составляющих её наук: статистики,

экономической теории и математики

4) специальный раздел информатики, посвящённый анализу

экономической информации

1.8. К классам эконометрических моделей относятся: [ ]

1) регрессионные модели с одним уравнением

2) системы эконометрических уравнений

3) автокорреляционные функции

4) модели временных рядов

1.9. К классам эконометрических моделей относятся: [ ]

Модели временных рядов

Системы нормальных уравнений

Корреляционно-регрессионные модели

Автокорреляционные функции

1.19. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;

б) оценка параметров построения модели;

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?

Каким приёмом формирования обеспечивается репрезентативность

Выборочной совокупности?

1) целенаправленным отбором;

2) использованием специальных правил отбора,

+3) случайным отбором.

1.40. Контролирующая выборка нужна для …

1) проверки адекватности экзогенных переменных

2) проверки адекватности обучающей выборки

+3) проверки адекватности модели

4) проверки адекватности эндогенных переменных

Квантиль порядка р - это

1) значение показателя, при котором функция распределения равна р;

2) значение показателя, вероятность которого равна р;

3) значение показателя, при котором функция плотности равна р;

4) вероятность положительного значения показателя;

5) значение показателя, вероятность отклонения которого от математического ожидания равна р.

2.4. Коэффициент парной корреляции характеризует …

1) тесноту нелинейной связи между несколькими переменными

2) тесноту нелинейной связи между двумя переменными

3) тесноту линейной связи между двумя переменными

4) тесноту линейной связи между несколькими переменными

2.17. Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между ____ переменными.

Линейной... двумя

2) линейной... несколькими

3) нелинейной... двумя

4) нелинейной... несколькими

Какое свойство ненаблюдаемой случайной составляющей регрессии обеспечивает несмещённость получаемых с помощью МНК оценок?

1) некоррелированность;

2) равенство дисперсий;

3) равенство нулю математического ожидания.

8. 25Как поступают в том случае, если дисперсия случайной составляющей пропорциональна одной из независимых переменных моделей:

1) все данные умножить на эту независимую переменную;

2) все данные разделить на эту независимую переменную;

3) зависимую переменную разделить на эту независимую переменную.

Как поступают в том случае, если дисперсия случайной составляющей зависит от нескольких независимых переменных?

1) применяют обобщенный МНК с произвольной диагональной матрицей Ω;

2) применяют обычный МНК, реализуемый в три этапа;

3) применяют доступный обобщённый МНК, реализуемый в три этапа.

9.1 Корреляционное поле представляет собой...

1) матрицу коэффициентов корреляций

2) графическое изображение реальных данных в виде точек

3) матрицу частных коэффициентов корреляций

4) графическое представление расчетных данных в виде точек

9.2 Коэффициент парной линейной корреляции равен нулю. Это значит, что …

1) отсутствует автокорреляция результативного признака

2) между признаками отсутствует какая-либо зависимость

3) между признаками нет линейной корреляционной зависимости

4) отсутствует автокорреляция факторного признака

9.3 Корреляция подразумевает наличие связи между …

1) результатом и случайными факторами

2) параметрами

3) переменными

4) случайными факторами

9.4 Коэффициент линейной корреляции между признаками Y и Х равен 0, 8. Следовательно, процент дисперсии результирующего признака Y, объяснённый линейной парной регрессией Y по фактору Х будет равен …

1) 80% 2) 36% 3) 20% 4) 64%

10.3 Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества …

1) подбора уравнения регрессии

2) факторов, не включённых в уравнение регрессии

3) мультиколлинеарных факторов

4) параметров уравнения регрессии

10.6. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

Параметров уравнения регрессии

Факторов, не включенных в уравнение регрессии

Мультиколлинеарных факторов

Подбора уравнения регрессии

12.20 Критической областью называется совокупность значений критерия, при которых …

1) гипотеза Но отвергается

2) гипотеза Но принимается

3) гипотеза Но не отвергается

1.10. Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х называется ______ эконометрической модели.

Измерением

Апробацией

Спецификацией

Адаптацией

2.7. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции отражает...

1) значения стандартизированных коэффициентов линейной регрессии

2) величину вклада каждой объясняющей переменной в

общую дисперсию зависимой переменной

3) тесноту линейной связи между переменными

4) вероятность значимости каждой объясняющей переменной

3.8. Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является …

1) ранжирование

2) нахождение среднего значения

3) присвоение цифровых меток

4) присвоение количественных значений

5.1. Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

1) средней ошибки аппроксимации

2) величины коэффициента корреляции

3) параметров линейной регрессии

4) величины коэффициента детерминации

3.13. Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является...

1) ранжирование

2) присвоение количественных значений

3) нахождение среднего значения

4) присвоение цифровых меток

5.8. Метод наименьших квадратов не применим для...

1) полиномиальных уравнений парной регрессии

2) уравнений нелинейных по оцениваемым параметрам

3) линейных уравнений парной регрессии

4) линейных уравнений множественной регрессии

5.9. Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии

1) параметры

2) параметры и переменные

3) переменные

4) переменные и случайные величины

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 Следующая ⇒