Атрибутивный, или качественный, фактор, представленный

Атрибутивный, или качественный, фактор, представленный

С помощью определенного цифрового кода, называется

Фиктивной переменной

2) коэффициентом детерминации

3) лаговой переменной

4) результативным признаком

7.19 В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объяснённой (факторной) суммы квадратов можно определить как разность чисел, определённых на пересечении …

1) столбца “SS” и строк “Итого” и “Регрессия”

2) столбца “SS” и строк “Регрессия” и “Остаток”

3) столбца “MS” и строк “Регрессия” и “Остаток”

4) столбца “SS” и строк “Итого” и “Остаток”

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между...

1) параметрами

2) переменными и случайными факторами

3) переменными

4) параметрами и переменными

1.20. Верификация модели - это:

а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме взаимосвязи между ее переменными;

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в) проверка качества как самой модели в целом, так и ее параметров;

г) анализ изучаемого экономического явления.

1.23. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а) эндогенная переменная;

6) фактор;

в) результат;

г) экзогенная переменная.

1.31. Выборкой из генеральной совокупности называется:

+1) результат ограниченного ряда наблюдений;

2) результат бесконечного ряда наблюдений;

3) результат вычисленного ряда наблюдений.

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что...

1) факторы не дублируют влияние друг друга на результат

2) влияние факторов на результативный признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов

3) влияние одного из факторов на результативный признак не зависит от значений другого фактора

4) факторы дублируют влияние друг друга на результат

Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель...

1) будет равна нулю

2) будет увеличиваться

3) существенно не изменится

4) будет уменьшаться

2.13. Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель …

1) будет уменьшаться

2) не изменится

3) будет увеличиваться

4) будет равна единице

2.18. В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между … [ ]

Зависимой и независимой переменными

2) значениями параметров линейного уравнения множественной регрессии

3) коэффициентами множественной корреляции и детерминации

4) двумя независимыми переменными

4.2. Величина коэффициента регрессии показывает...

1) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

2) тесноту связи между фактором и результатом

3) характер связи между фактором и результатом

4) тесноту связи между исследуемыми факторами

1.27. Временные ряды – это …

1) данные по какому-либо экономическому показателю, полученные от разных однотипных объектов, но относящиеся к одному и тому же моменту времени

2) данные, характеризующие один и тот же объект в различные моменты времени

3) данные о времени наработки на отказ производственного оборудования

1.30. В простейшем случае генеральная совокупность есть:

1) дискретная случайная величина;

+2) многомерная случайная величина

3) одномерная случайная величина.

4.3. Величина коэффициента регрессии характеризует … [ ]

1) значение свободного члена в уравнении

2) значение параметра при независимой переменной

3) среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

4) фактическое значение независимой переменной

4.4. В линейной регрессии Y=b₀ + b₁Х + е параметрами уравнения регрессии являются: [ ]

1) Х 2) b₀ 3) Y 4) b₁

4.18. В линейной регрессии Y=b₀ + b₁Х + е параметрами уравнения регрессии являются: [ ]

1) Х 2) b₀ 3) Y 4) b₁

5.4. Вид уравнения регрессии выбирают исходя из соображений …

1) легкости проведения расчетов

2) возможности интерпретации полученных результатов

3) предпочтений исследователя

4) легкости сбора данных

5.6. В основе метода наименьших квадратов лежит …

1) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

2) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

3) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений

4) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его исходных значений

В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений...

1) приравнивается к системе нормальных уравнений

2) максимизируется

3) центрируется

4) минимизируется

Величина доверительного интервала позволяет установить, насколько

надёжно предположение о том, что:

1) интервал содержит оценку параметра генеральной совокупности;

2) интервал содержит параметр генеральной совокупности;

3) интервал не содержит параметр генеральной совокупности.

Если выборка отражает основные характеристики генеральной совокупности,

то она называется:

+1) статистической;

2) эмпирической;

3) генеральной;

4) репрезентативной;

5) эффективной.

Если оценки коэффициентов обобщенной регрессии получить с

помощью МНК, то они будут:

1) смещёнными;

2) несмещёнными;

3) трудно понять, какими свойствами они обладают.

Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения...

1) количественно измеримые

2) одинаковые

3) качественные

4) нулевые значения

Модели временных рядов

Автокорреляционные функции

1.19. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;

б) оценка параметров построения модели;

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?

Выборочной совокупности?

1) целенаправленным отбором;

2) использованием специальных правил отбора,

+3) случайным отбором.

1.40. Контролирующая выборка нужна для …

1) проверки адекватности экзогенных переменных

2) проверки адекватности обучающей выборки

+3) проверки адекватности модели

4) проверки адекватности эндогенных переменных

Квантиль порядка р - это

1) значение показателя, при котором функция распределения равна р;

2) значение показателя, вероятность которого равна р;

3) значение показателя, при котором функция плотности равна р;

4) вероятность положительного значения показателя;

5) значение показателя, вероятность отклонения которого от математического ожидания равна р.

2.4. Коэффициент парной корреляции характеризует …

1) тесноту нелинейной связи между несколькими переменными

2) тесноту нелинейной связи между двумя переменными

3) тесноту линейной связи между двумя переменными

4) тесноту линейной связи между несколькими переменными

2.17. Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между ____ переменными.

Линейной... двумя

2) линейной... несколькими

3) нелинейной... двумя

4) нелинейной... несколькими

Мультиколлинеарных факторов

Подбора уравнения регрессии

12.20 Критической областью называется совокупность значений критерия, при которых …

1) гипотеза Но отвергается

2) гипотеза Но принимается

3) гипотеза Но не отвергается

1.10. Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х называется ______ эконометрической модели.

Измерением

Апробацией

Спецификацией

Адаптацией

2.7. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции отражает...

1) значения стандартизированных коэффициентов линейной регрессии

2) величину вклада каждой объясняющей переменной в

общую дисперсию зависимой переменной

3) тесноту линейной связи между переменными

4) вероятность значимости каждой объясняющей переменной

3.8. Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является …

1) ранжирование

2) нахождение среднего значения

3) присвоение цифровых меток

4) присвоение количественных значений

5.1. Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

1) средней ошибки аппроксимации

2) величины коэффициента корреляции

3) параметров линейной регрессии

4) величины коэффициента детерминации

3.13. Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является...

1) ранжирование

2) присвоение количественных значений

3) нахождение среднего значения

4) присвоение цифровых меток

5.8. Метод наименьших квадратов не применим для...

1) полиномиальных уравнений парной регрессии

2) уравнений нелинейных по оцениваемым параметрам

3) линейных уравнений парной регрессии

4) линейных уравнений множественной регрессии

5.9. Метод наименьших квадратов позволяет оценить _______ уравнений регрессии

1) параметры

2) параметры и переменные

3) переменные

4) переменные и случайные величины

Которые называются

1) частными

2) стандартизированными

3) нелинейными

4) рекурсивными

7.16. Несмещённость оценки характеризуется... [ ]

1) максимальной дисперсией остатков

2) равенством нулю математического ожидания остатков

3) зависимостью от объёма выборки значения математического ожидания остатков

4) отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

Отсутствии автокорреляции

8.48 Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылки МНК о _______ остатков.

3) гомоскедантичности

8.49 Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае:

3) Автокорреляции остатков

Приведенное выражение

представляет собой...

1) теорему Гаусса-Маркова

2) систему нормальных уравнений метода наименьших квадратов

3) исходное положение метода наименьших квадратов

для линейной двухфакторной модели регрессии

4) условие отсутствия автокорреляции остатков модели

6.7. Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что …

1) остаточные величины имеют неслучайный характер

2) при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается

3) остаточные величины имеют случайный характер

4) при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается

Оценки этого параметра.

1) равенстве нулю

2) положительном значении

3) отрицательном значении

4) отличии от нуля

12.18. Под уровнем значимости α понимается вероятность:

1) принять нуль-гипотезу, когда верна альтернативная гипотеза;

2) отклонить нуль-гипотезу, когда верна альтернативная гипотеза;

3) принять альтернативную гипотезу, когда верна нуль-гипотеза.

12.19. Под мощностью критерия (1-β ) понимается вероятность:

1) принять нуль-гипотезу, когда верна альтернативная гипотеза;

2) отклонить нуль-гипотезу, когда верна альтернативная гипотеза;

3) принять альтернативную гипотезу, когда верна нуль-гипотеза.

12.28 Правило Неймана предусматривает:

1) минимизировать вероятности α и β одновременно;

2) сначала задать β, а затем сделать α как можно меньше;

3) сначала задать α, а затем сделать β как можно меньше.

F-критерием?

1) да; 2) нет.

При проверке гипотез?

1) одно; 2) два; 3)три.

12. 22Сумма квадратов нормально распределенных случайных величин имеет распределение:

1) хи-квадрат; 2) t - Стьюдента; 3) F - Фишера.

Атрибутивный, или качественный, фактор, представленный

12 3 4 5 6 Следующая ⇒