Продавайте, если RSI поднялся выше верхней справочной линии, а затем пошел вниз и пересек ее.

Объем отражает уровень активности игроков и инвесторов. Каждый элемент объема отражает действия двух человек: один игрок продает что-либо (акцию, контракт, и др.), а другой у него покупает. Объем за один день равен количеству проданного в данный день.

Объем обычно изображают в виде гистограммы — ряда столбиков, высота которых отражает ежедневные объемы. Обычно его рисуют ниже цен.

Правильно анализируя движение цены и объема, можно делать вывод о движении цены как минимум на следующий день.

Если цена закрытия значительно выше цены открытия и расположена относительно близко к максимальной дневной отметке и при этом вырос объем (чем выше относительно среднедневного за последние несколько дней, тем вероятнее предположение), то, вероятнее всего, на сле­дующий день цена будет выше.

Если цена закрытия значительно ниже цены открытия и расположена относительно близко к минимальной дневной отметке и при этом вырос объем (чем выше относительно среднедневного за последние несколько дней, тем вероятнее предположение), то, вероятнее всего, на сле­дующий день цена будет ниже.

Если растет цена и растет объем торгов, это означает, что существует значительный интерес со стороны покупателей, которые считают, что «контракт» будет дороже, и готовы покупать дороже относительно предыдущего момента времени. Продавцы, увидев возросший интерес со стороны покупателей, отвечают более высокой ценой продажи.

Подобное происходит и при движении в противоположном направлении.

Выделяют три варианта измерения объема:

1. Фактическое количество проданных акций или контрактов. Это наиболее объективная единица измерения, которую необходимо учитывать.

2. Число заключенных сделок. Менее объективная единица измерения объема.

3. Тиковый объем. Тиковый объем равен суммарному числу случаев изменения цен за данный промежуток времени, например за 10 минут или за час. Он называется тиковым, потому что в большинстве случаев цена меняется каждый раз на один тик.

Объем отражает активность продавцов и покупателей. Если сравнить объемы двух рынков, то видно, который из них более активный и более ликвидный. Рекомендуется работать только на ликвидных рынках, так как в этом случае произвести расчет точки вхождения в рынок можно более точно. Риск случайного выхода из рынка при правильном расчете направления значительно снижается.

Большой объем подтверждает тренд. Если цены достигают пика и объем тоже достигает нового максимума, о, вероятно, цены вновь достигнут пикового значения ли превзойдут его.

Если рынок опускается в новый минимум, а объем дает новый максимум, то, вероятно, этот минимум будет снова достигнут или превзойден. На рыночном «дне» цены во второй раз почти всегда оказываются при малом объеме, что дает хорошую возможность для покупки.

Если объем падает при продолжении тренда, то такой тренд созрел для поворота назад. Когда рынок поднимается к новому пику, а объем меньше, чем в предыдущем пике, необходимо искать возможность для продажи.

Важно следить за объемом во время отката в ходе тренда. Когда восходящий тренд прерывается спадом, объем часто подскакивает из-за «снятия» прибыли. Если откат продолжается, а объем уменьшается, значит, «быки» больше не активны или продажи уже закончились. Когда объем сокращается, это указывает, что откат заканчивается и восходящий тренд готов продолжиться. Это хороший момент для покупки. Крупные нисходящие тренды часто прерываются подъемом цен при высоком объеме. Когда слабые «медведи» уходят с рынка, объем падает и подается сигнал к продаже.

Можно использовать МА для определения тренда объема. Наклон 5-дневного МА от объема может определить тренд объема. Можно также проводить линии тренда объема. В случае пересечения линий подтверждается прорыв в ценах.

Индикаторы, основанные на объеме, дают сигналы, более точные по времени, чем только объем.

Балансовый объем (OBV) созданный Джозефом Гранвиллом, описан в его книге «Новая стратегия на рынке ценных бумаг». Гранвилл использовал OBV как основной индикатор на рынке ценных бумаг, а другие аналитики применили его на рынке фьючерсов.

OBV — это скользящая сумма объемов. Каждый день он увеличивается или падает в зависимости от того, оказалась ли цена закрытия выше или ниже, чем в предыдущий день. Если цена закрытия рынка выше, значит, «быки» выиграли этот день, и объем прибавляется к OBV. Если цена закрытия рынка ниже, значит, день выиграли «медведи», и объем вычитается из OBV. Если цена не меняется, то и OBV не меняется.

Балансовый объем часто падает или растет раньше цен. Он служит ведущим индикатором. Как сформулировал Гранвилл, «объем — это тот пар, от которого едет паровозик».

Фигуры, образованные максимумами и минимумами OBV, более важны, чем абсолютные значения этого индикатора. Абсолютные значения зависят оттого, когда начинают вычислять балансовый объем.

 

В заключение мне бы хотелось высказать субъективное мнение относительно важности компьютерного технического анализа. На протяжении многих десятилетий человеческий разум пытается придумать механизмы, инструменты, и т.д., позволяющие «переиграть» рынок, По моему мнению, это изначально ошибочная постановка вопроса. Данный вопрос настолько существенен, что мы постоянно к нему будем обращаться. Очередной раз отметим, что инвестиции и спекуляции — разные вещи, требующие различного подхода. У среднестатистического человека вероятность получения прибыли от инвестиций в разы выше, чем от проведения спекулятивных операций. Также очевидно, что для осуществления инвестиционной деятельности компьютерный анализ не нужен. Проведение спекулятивных операций — это большой бизнес, в котором не менее 70 % — потенциальные «жертвы» акул, скорее даже китов мирового капитализма. В качестве рекомендаций могу посоветовать проникнуться фразой: «Основная задача трейдера — стараться угадать последующие действия основных частников рынка». Научиться думать как они (более масштабно и коварно), и, наверное, самое главное, не иметь собственного мнения о дальнейшем развитии ситуации на рынке. У вас могут быть некоторые предложения о возможном развитии ситуации, которые заканчиваются при срабатывании стоп-лосса или фиксации прибыли. Об этих и других вопросах наиболее подробно — в разделе «Система торговли». При открытии инвестиционных позиций ваше собственное мнение должно быть на первом месте, несмотря на то, что друг банкир думает иначе.

Лекция 5

⇐ Предыдущая567891011121314Следующая ⇒

Поделиться:

Популярное:

1. I. Если глагол в главном предложении имеет форму настоящего или будущего времени, то в придаточном предложении может употребляться любое время, которое требуется по смыслу.
2. II. Обучение верхней передаче двумя руками—40 мин.
3. II. Обучение верхней передаче—20 мин.
4. II. Соотношение — вначале самопроизвольное, затем систематическое — между положительным мышлением и всеобщим здравым смыслом
5. VIII. Какую массу бихромата калия надо взять для приготовления 2 л 0,02 н. раствора, если он предназначен для изучения окислительных свойств этого вещества в кислой среде.
6. XXXII. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И ДЕЛАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ, А ЕСЛИ БОЛЕЕШЬ, ТО КАК ВЫТАЩИТЬ СЕБЯ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ, ПОЧТИ, С ТОГО СВЕТА.
7. А затем по милости Аллаха решил собрать всё, что смог по теме, которую я указал в заглавие.
8. Акцентуация диагностируется в случае превышения по каждому типу более 12-бального уровня
9. Анализ возможностей повышения безопасности табельного железнодорожного крана
10. Библия — откровение свыше или сборник фальсификатов ?
11. Биологическая эволюция, прогресс нашего биологического вида - это снижение примативности, повышение альтруистичности и укрепление парной половой структуры.
12. Бочче как средство повышения двигательных возможностей и повышения психоэмоционального состояния детей с децким церебральным параличом