МАСТЕРСТВО СВИНГ-ТРЕЙДИНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИБЫЛЬНОЙ КРАТКОСРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ

АЛАН С. ФАРЛЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЕВРО» МОСКВА 2005

Перевод с английского И.В. Сангалова

ISBN 5-9900095-7-7 ISBN 0-07-136309-2

Издательский Дом «ЕВРО», 2005

2001 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Назаров Антон, логотип ИД «ЕВРО»

Посвящается Джону Юрко

Самоотверженному учителю, старейшине и чародею рынка.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 1

Предисловие...................................................... 1

Выражение благодарности (признательности)....................... 1

Введение .........................................................3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Добро пожаловать в мир краткосрочной торговли ______________________

Глава 1. Торговля по Модели Циклов.............................. 10

Путь к успешному трейдингу ....................................... 10

Скрытый рынок.................................................... 12

Модель Циклов.................................................... 13

Тенденция (trend), Боковой Диапазон (range)........................... 16

Свинг-трейдинг против моментум-трейдинга........................... 19

Фактор времени.................................................... 22

Относительность тенденции.......................................... 24

Торговый объем.................................................... 26

Анализ перекрестных рынков........................................ 28

Доходносп/Риск....................................................  

Овладение мастерством трейдинга....................................  

Глава 2. Подготовка к Торговой Сессии ............................ 33

Колокол, возвещающий о закрытии рынка............................. 33

Уровни поддержки/сопротивления.................................... 34

Типы уровней поддержки/сопротивления (S/R) .....................  

Подтверждение пересечением.....................................  

Метод Трех Дней (3D)............................................. 45

Графики........................................................ 47

Составление карты следования.................................... 48

Среднее скользящее (Moving Average).............................49.

Японские свечи ................................................52.

Полосы Боллинджера (Bellinger Bands)............................. 55

Полярность графиков............................................... 59

Рыночные быки и медведи ....................................... 60

Тренд/Рэндж....................................................

Расширение/сжатие ..............................................

Индикаторы опережения/запаздывания.............................

Схождение/расхождение ..........................................

Рыночные настроения............................................... 68

Как избежать импульсных ловушек?............................... 69

Глобальная картина.............................................. 70

Теория Доу Y2K................................................ 73

Поиск лидеров..................................................... 75

Как найти иголку в стоге сена?................................... 75

Значимость благоприятных торговых условий ...................... 76

Составление реестра акций (watch list)............................. 78

Описание сканирования.......................................... 79

 

Глава 3. Анализ рынка............................................81

Модель Циклов....................................................81

Дно (bottoms)...................................................82

Ценовые прорывы (breakouts) .................................... 85

Ралли (rallies)................................................... 88

Максимумы (highs)..............................................91

Вершины (tops).................................................94

Развороты (reversals) ............................................ 96

Понижение цены (declines)........................................99

Механика рынка....................................................103

Основные свойства моделей ......................................104

Понимание ценового прорыва..................................... 105

Определение тенденций .......................................... 110

Отображение (зеркало) тенденции (Trend Mirrors)...................111

Зона свежего воздуха (Clear air)................................... 114

Указатели (signposts) ............................................117

Объем и Модель Циклов............................................ 119

Накопление/распределение (accumulation/distribution)................. 120

Тенденции и объем.............................................. 122

Зона застоя и объем............................................. 125

Внутридневной торговый объем .................................. 126

Тихие сигналы тревоги (silent alarm)............................... 128

Определение настроя толпы...................................... 128

Медвежий рынок...................................................129

 

Глава 4. Построение стратегий свинг-трейдинга.....................133

Системы и методы.................................................. 133

Моментум трейдинг (momentum trading) ........................... 134

Трейдинг на контртрендах (countertrend trading)..................... 137

Торговые тактики............................................... 141

Немного подробнее о подтверждении пересечением.................. 143

Трейдер против рыночной толпы................................. 148

Короткие продажи (short sales) ................................... 149

Временные рамки ............................................... 155

«Зарядка оружия» (loading the gun) ............................... 158

Дэй-трейдинг ................................................... 161

Управление рисками потерь...................................... 162

Выигрыши и проигрыши (winning and losing)....................... 165

Ограничение убытков (stop losses)................................ 167

Капитализация ..................................................169

Регистрация и результаты (records and results)......................170

Трейдер изнутри (inner trader).......................................171

Не занимайтесь самоуничтожением (avoiding self-destruction)..........173

 

Глава 5. Овладение инструментами технического анализа ..........176

 

Модели и индикаторы..............................................176

Управление техническими инструментами...........................177

Цена, время и объем ............................................183

Построение индикаторов по выбору пользователя..................184

Модель инструментов ..............................................185

Трендовые линии................................................185

Психотические трендовые линии ..................................190

Параллельные ценовые каналы....................................191

Ценовые разрывы (гэпы).........................................195

Треугольники...................................................204

Флаги..........................................................207

Модели японских свечей.........................................208

Неудавшаяся модель.............................................214

Индикаторы .......................................................218

Тактики с применением полос Боллинджера........................218

MACD гистограммы.............................................221

RSI и стохастики................................................224

Технические инструменты объема.....................................228

Балансовый объем (индикатор OBV)...............................228

Ускоритель накопления/распределения Фарли (Farley's ADA - accumulation/distribution accelerator)................230

Специальные инструменты...........................................231

Числа Фибоначчи................................................232

Рыночные числа.................................................241

Тик (tick) ......................................................244

 

ТОМ 2

Глава 6. Время на осмысление.....................................249

Элемент времени...................................................249

Рыночные часы.....................................................251

Время открытия/закрытия позиции................................253

Первый час торговой сессии......................................... 255

Дисбаланс при открытии рынка................................... 256

Суровое испытание (the gauntlet).................................. 257

Полуденный характер рынка......................................... 260

Время для профессионалов (time for pros)......................... 261

Определение победителей полуденной сессии ....................... 263

Последний час регулярной торговой сессии...........................265

Смена характера рынка..........................................266

Финальные минуты сессии........................................268

Временные фазы недели и месяца....................................268

Сезоны и сезонность................................................271

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

12345678910Следующая ⇒

Поделиться: