|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Глава 7. Овладение мастерством применения установочных
наборов..................................................276 Классические и оригинальные модели.................................276 Опознавание моделей............................................277 Управление благоприятными возможностями .......................279 Две классические прикладные задачи .................................281 «Двойная Вершина» (2В Тор) ....................................281 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 7.4).................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 7.5)............................................... Доходность/риск ............................................. Прорыв канала .................................................287 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 7.6).................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 7.7)............................................... Доходность/риск .............................................
Представление установочных наборов 7-Bells..........................290 Оригинальные установочные наборы и исполнение торговой сделки .. 290 Основные свойства «7-Bells»......................................292 Dip Trip — цена, движущаяся против сильной тенденции резко откатывает.................................................. Coiled Spring - сужающийся диапазон цены уступает дорогу направленному движению.................................... Finger Finder - свечи указывают на разворот во временных рамках, на порядок меньших искомых.......................... Hole - in - the - Wall — ценовой разрыв (гэп) вниз после того, как мощное ралли дает сигнал на смену тренда................. Power Spike - большие торговые объемы указывают на будущее направление движения цены.................................. Bear Hug - слабый рынок быстро падает после подъема к уровню сопротивления..................................... 3rd Watch - прорыв тройной вершины дает сигнал на сильный восходящий тренд................................ Торговые стратегии .............................................293 Глава 8. Dip Trip (кратковременное погружение)....................295
Свойства..........................................................295 Механизм трейдинга............................................. Стратегии «dip trip».............................................299 Применение (Applications)...........................................302 38-62..........................................................302 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 8.5).................... Трейдинг и управление позицией (Рисунок 8.6) .................308
Доходность/риск ............................................ «dip trip» и гэп на отрыв........................................307 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 8.7).................... Трейдинг и управление позицией (Рисунок 8.8) ................. Доходность/риск ............................................. Первый откат...................................................311 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 8.9)....................312 Трейдинг и управление позицией (Рисунок 8.10) ................ Доходность/риск ............................................. Глава 9. Coiled Spring (эффект спружинивания)....................314 Свойства .......................................................... Механизм трейдинга............................................. Стратегии «coiled spring».........................................316 Немного подробнее об анализе диапазона ценовых баров ............318 Применение (Прикладные задачи)....................................320 Triangle coil (спираль треугольника)............................... Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 9.4).................... Трейдинг и управление позицией (Рисунок 9.5) ................. Доходность/риск .............................................323 Failure coil I (разорванная пружина I).............................323 Описание....................................................324 Тактики установочного набора (Рисунок 9.6).................... Трейдинг и управление позицией (Рисунок 9.7) ................. Доходность/риск .............................................326 Failure coil II (Разорванная пружина II)............................327 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 9.8).................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 9.9)............................................... Доходность/риск .............................................328 Глава 10. Finger Finder (пальчиковый видоискатель)...............330
Свойства.......................................................... Механизм трейдинга.......................................... Finger-стратегии (пальчиковые стратегии)...........................334 Иной взгляд на «finger finder»....................................335 Применение (Прикладные задачи)....................................337 Скрытый 100%-ый уровень (Hidden 100).......................... Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 10.4)...................338 Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 10.5).............................................. Доходность/риск .............................................340 Пальчиковая модель 2В (2В Finger) ...............................340 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 10.6)...................341 Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 10.7)..............................................342 Доходность/риск ............................................. Мертвая звезда (Death Star)......................................343 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 10.8)...................344 Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 10.9).............................................. Доходность/риск .............................................347 Глава 11. Hole - in - the - Wall (дыра в стене)...........................348 Свойства.......................................................... Механизм трейдинга............................................. Стратегии «hole-in-the-wall» ......................................351
Применение (Прикладные задачи)....................................354
Падение 1-2 (1-2 decline)......................................... Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 11.4)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 11.5)..............................................356 Доходность/риск .............................................358 Поддержка гэпа «hole-in-the-wall» (support hole)....................358 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 11.6)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 11.7).............................................. Доходность/риск .............................................360 Островные модели разворота (island reversal).......................361 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 11.8)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 11.9).............................................. Доходность/риск .............................................363 Глава 12. Power Spike (скачок напряжения)........................365
Свойства.......................................................... Механизм трейдинга............................................. Spike-стратегии (spike strategies) ..................................367
Применение (Прикладные задачи)....................................369
Всплеск объема при прорыве цены вниз (breakdown spike)...........370 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 12.4)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 12.5)..............................................372 Доходность/риск ............................................. Всплеск объема при откате (pullback spike).........................373 Описание....................................................373 Тактики установочного набора (Рисунок 12.6)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 12.7).............................................. Доходность/риск ............................................. 375 Кульминационный всплеск объема (climax spike)..................... 375 Описание.................................................... 376 Тактики установочного набора (Рисунок 12.8)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 12.9).............................................. Доходность/риск ............................................. 379 Глава 13. Bear Hug (Медвежья хватка).............................380
Свойства.......................................................... Механизм трейдинга............................................. Медвежьи стратегии.............................................384 Применение (Прикладные задачи)....................................386
Пинбол 50-200 (50-200 pinball)...................................387 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 13.4)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 13.5).............................................. Доходность/риск .............................................389 Шорт в канале (channel short)....................................389 Описание....................................................390 Тактики установочного набора (Рисунок 13.6)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 13.7).............................................. Доходность/риск ............................................. Внутридневной шорт (intraday short)..............................392 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 13.8)...................394 Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 13.9).............................................. Доходность/риск ............................................. Глава 14. 3rd Watch (третье наблюдение)...........................396 Свойства.......................................................... Механизм трейдинга............................................. Watch-стратегии (watch strategies) .................................400
Применение (Прикладные задачи)....................................403
Эхо модели «третье наблюдение» (watch echo)......................404 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 14.5)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 14.6).............................................. Доходность/риск .............................................406 Классическая модель «тройное наблюдение» (3rd watch classic).......407 Описание....................................................407 Тактики установочного набора (Рисунок 14.7)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 14.8).............................................. Доходность/риск .............................................409 Свинг-наблюдение (swing-watch)..................................410 Описание.................................................... Тактики установочного набора (Рисунок 14.9)................... Осуществление трейдинга и управление торговой позицией (Рисунок 14.10)............................................. Доходность/риск .............................................412 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Исполнение торговой сделки ______________________________413 Глава 15. Точное исполнение торговой сделки......................414
Время и методы.................................................... Цель исполнения торговой сделки................................. Торговый день..................................................416 Приобретение навыков исполнения торгового заказа................418 Трейдинг на откатах.............................................426 Управление торговой позицией.......................................429 Идеальный вход в рынок ........................................430 Механизм исполнения торгового заказа............................432 Тщательное отслеживание активной позиции........................434 Закрытие торговой позиции ......................................439 Проигрыш в игре...............................................441 Овладение мастерством интерпретации тикера.........................444 ECN и прямой доступ........................................... Лента тикера....................................................448 Level II ........................................................452 Обманчивый характер рынка......................................... Обманные движения.............................................454 Хаотическое движение цен (whipsaws)............................. Шум...........................................................458 Заключение Тридцать правил свинг-трейдннга.................................. 459
Мастерство трейдинга ..............................................
Правила торговой игры............................................. Заповеди рынка................................................. 460 Свинг-трейдинг ................................................. Время.......................................................... Исполнение торговой сделки...................................... Благоприятные условия и риск................................... 462 Секреты ценовых графиков....................................... Магистр Свинг-Трейдинга........................................... Предметный указатель............................................465 Об авторе.........................................................471
ПРЕДИСЛОВИЕ
Бурное развитие Internet технологий, а также значительные преобразования финансовых рынков обусловили формирование нового поколения рыночных спекулянтов. Вооружившись инструментарием высоких технологий, эти новые трейдеры в поисках Земли Обетованной, получили доступ к Wall Street посредством своих домашних компьютеров. Хотя история спекуляции насчитывает не одно столетие, современным on-line трейдерам в финансовой среде прикрепили ярлык обычных игроков, опоздавших на автобус до Атлантик Сити. Владение мастерством, а не просто надежда на удачу отличает преуспевающего биржевого спекулянта от азартного игрока. Сегодня, когда путь на Wall Street открыт для каждого, кто готов состязаться, ловкие спекулянты оттачивают свое мастерство, пытаясь подобрать единственно верный инструментарий для достижения истинного профессионализма. Как известно, именно образование является самой существенной и неотъемлемой составляющей процесса овладения любой дисциплины, и трейдинг не является исключением. И Вы, к счастью, уже на правильном пути, если читаете эти строки. Лучшего инструктора для обучения трейдингу Вам сегодня в этой индустрии не найти. Мой дорогой друг Алан Фарлей обучает искусству краткосрочной торговли трейдеров всего земного шара. Он создал Hard Right Edge (http://www.hardrightedge.com) - превосходный web-сайт для краткосрочных трейдеров, представляющий собой online ресурс, ежедневно снабжающий тысячи трейдеров исчерпывающими, легко усваиваемыми обучающими материалами. Алан также принимает активное участие в переписке между участниками биржевых торгов, отвечая на множество различных вопросов, задаваемых как новичками, так и опытными профессионалами. С истинной страстью и увлечением он учит начинающих трейдеров избегать ошибок и ловушек, с которыми постоянно приходится сталкиваться при краткосрочном трейдинге. И когда я спрашиваю Алана, где он находит время на то, чтобы отвечать на все эти бесконечные вопросы, он отвечает, что он просто обязан изыскать это время, поскольку судьбы начинающих трейдеров очень часто зависят от тех советов, которые они могут получить от ветеранов. «Если я сумею уберечь хотя бы одного трейдера от ошибки, которая могла бы ему дорого стоить, я буду считать, что потратил свое время наилучшим образом», - говорит Алан. Решение Алана осуществлять качественное обучение краткосрочной торговле и его предложение присоединиться к нему и привело нас к созданию центра по обучению online-трейдингу. И пусть вознаграждение наше слишком мало, общение с этим искренним, с огромным чувством юмора человеком доставляет мне истинное удовольствие. И самое главное, он всегда верен себе. Он представляет истинную ценность для сообщества трейдеров, и я горжусь тем, что являюсь его другом. Успешной Вам торговли! Тони Оз Президент StockJunkie.com Автор книг «Магия торговли ценными бумагами: Стратегии успешной краткосрочной торговли» и «Торговля ценными бумагами: Как я зарабатываю на жизнь торговлей акциями» Июнь, 2000
ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ (ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ)
Мнгие друзья и коллеги помогали мне в создании «Мастер-тва свинг-трейдинга». Еще многие годы я буду с нежностью вспоминать их неоценимую помощь. Даже для признанного мастера написание новой книги является трудной задачей. А написать книгу, которая поможет тысячам свинг-трейдеров побеждать в нелегкой схватке с рынком, задача гораздо сложнее. И, несомненно, лица, которых я перечислю ниже, должны испытывать большое чувство удовлетворения от того, что сыграли значительную роль в повышении уровня познания мастерства свинг-трейдинга. Особую благодарность хочу выразить Тони Озу за многочасовые, до поздней ночи, беседы о сложности и превратностях современного рынка. Я высоко ценю его и как друга, и как наставника. Теплые слова благодарности хочу адресовать Тиму Баркину (Tim Bourquin), Джиму Сутарману (Jim Sugarman), Джо Беттенкорту (Joe Bettencourt) и Хиллари Маркс (Hillary Marks) за каждую новую идею, за каждую новую мысль, высказанную ими на национальных выставках, посвященных трейдингу. Преданность делу этих самоотверженных людей внушает уверенность в светлое будущее образовательного процесса торговому мастерству, а их влияние на финансовый мир должно продолжиться еще не один десяток лет. Хочу выразить огромную признательность Розз Дитлов (Ross Ditlove) и сотрудникам компании MB Trading в Эль Сегундо (Е1 Segundo, California), которые предоставили мне возможность работать с программным продуктом Townsend Real Tick, что позволило мне осуществить высококачественную иллюстрацию книги. Компания MB Trading предоставляет прямой доступ с выбором профессионального брокера. При открытии нового счета первые 60 дней комиссия составляет $5.00 за трейд. Для получения подробной информации об их услугах Вы можете связаться с ними по тел. 1-888-790-4800. Я благодарю Дэвида Сингермана (David Singerman), изучившего мой курс online-трейдинга, за его комментарии к книге после бесконечно многих часов, проведенных за чтением моей рукописи. Его взгляд улавливал те мелкие детали, которые уже вышли за пределы моего поля зрения, поэтому его усилия мне трудно переоценить. Спасибо многим другим профессиональным трейдерам, которые ежедневно не жалели своего времени и усилий, чтобы научить меня чему-то новому. Мучительна мысль о том, что все, что известно о финансовых рынках, уже написано. Конечно, это не так. И я хотел бы перечислить те блестящие личности, от которых следует ждать новых вдохновляющих идей в последующие годы. Это: Марк Селезнев (Mark Seleznov), Эрик Паттерсон (Eric Patterson), Джо Ди Наполи (Joe DiNapoli), Майкл Тернер (Michael Turner), Тереза Ло (Teresa Lo), Роган Ла Биер (Rogan LaBier), Освальд Кастилло (Oswald Castillo), Линда Брэдфорд Рашке (Linda Bradford Raschke), Майкл Уильмс (Michael Williams), Крис Уиллер (Chris Wheeler), Джеф Мотт (Geoff Mott), Стив Белл (Steve Bell), Брэндон Фредериксон (Brandon Frederickson), Тони Хансен (Топу Hansen) и Вадим Грайфер (Vadym Graifer). Особую благодарность выражаю всем работникам web и media цеха, усилиями которых online-трейдинг превратился в мощный инструмент финансовых рынков нового времени, a Hard Right Edge позволил стать составляющей этой колесницы Джаггернаута. Это: Марк Эцкорн (Mark Etzkorn), Франк Коллар (Frank Kollar), Мишель Рилей (Michelle Riley), Тодд Свитцер (Todd Switzer), Нобл Эршад (Noble Ershad), Дэйв Хафф (Dave Huff), Том Нельсен (Тот Nelsen), Тереза Карей (Teresa Carey), Гари Смит (Gary Smith), Том Перри (Tom Perry), Анджела Алаймо (Angela Alaimo), Дэнис Шеп-пард (Denis Shepherd), Чак Томпсон (Chuck Thompson) и Джош Фридман (Josh Fridman). И наконец, не могу не высказать благодарственных слов в адрес двух калифорнийцев Стива Мобиуса (Steve Moebius) и Стива Сандо (Steve Sando). Real Tick™ зарегистрирована как торговая марка компании Townsend Analytics, Ltd. © 1986-2000. Используется с разрешением. Любые неавторизованные воспроизведения или копии программы RealTick запрещены. Авторизованное использование данных RealTick в данной книге не требует подтверждения со стороны Townsend Analytics. Компания Townsend Analytics не гарантирует точности всех данных, представленных в данном материале.
ВВЕДЕНИЕ
Познание рынка начинается с различных, непохожих друг на А Адруга мест. В марте 1983 вместе со своими одноклассниками я провел неделю на ферме в западной части Нью Джерси, где мы занимались изучением проблемы выживания коренных американцев в условиях сильного холода. Проводя бессонные ночи на замерзшем полу конюшни, днем мы снова принимались изучать природу ливней и ветров, исследовали гнезда и, прислушиваясь к каждому шороху и звуку, пытались распознать множество маленьких секретов, которые бы открыли нам новый взгляд на природу. К концу этой изнурительной недели мы все-таки получили определенные практические навыки. Мы, например, могли распознать исход битвы по хаотическим следам зверей. При ночном обзоре местности наш взор пытался зафиксировать все окружающее с точки зрения животных, а не нас самих. Мы также могли крадучись преследовать добычу, не выдавая своих чревоугодни-ческих намерений. По мере возрастания моего интереса к финансовым рынкам, я все яснее стал представлять себе, как необходимо для успешного трейдинга внутреннее, природное чутье. Цены акций, подобно животным, оставляют след - в виде графиков, а вот истолковать, правильно интерпретировать этот бесконечный конфликт можно только использовав свои внутренние ресурсы. Мы получаем благоприятные возможности, когда, наблюдая за эмоциональной толпой, правильно определяем, что превалирует в ее настроениях -алчность или страх? И мы будем стабильно зарабатывать, если осторожно, крадучись за участниками толпы, научимся опустошать их туго набитые карманы. Многие трейдеры так до конца и не понимают суть борьбы на рынке. Нас учили в Воскресных школах любить ближнего в каждодневных деяниях своих. Конечно, совместить эту заповедь на практике с хищническим инстинктом, необходимым для успешного трейдинга, крайне сложно. Ставьте перед собой цель ежедневно, с открытием рынка. Помните, Вы должны забрать деньги у противника до того, как он заберет Ваши. Единственный путь к успешному выполнению этой задачи - научиться получать преимущества в этих сложных рыночных состязаниях. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-21; Просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы