ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ ⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 27Следующая ⇒
Основные операции на открытом рынке
Кредиты (+) Эмиссия КО (-) Прямое (+) и обратное (-) РЕПО Депозиты (-)	Рыночная	Еженедельно по средам на срок 7 дней Ежемесячно в последний рабочий день периода усреднения на срок 1 день	Национальный банк	Нет	Аукцион
Дополнительные операции на открытом рынке
Кредиты (+) Эмиссия КО (-) Прямое (+) и обратное (-) РЕПО Депозиты (-)	Рыночная	Не стандартизиро- ваны	Национальный банк	Нет	Аукцион Доразмещение КО

 

Примечания: 1 – Поддержка ликвидности (+), изъятие ликвидности (-).  

 Постоянно доступные операции могут иметь форму кредитов овернайт, сделок СВОП и депозитов.

Основная роль постоянно доступных операций заключается в формировании границ колебаний (коридора) ставки МБК: единые процентные ставки по постоянно доступным операциям поддержки текущей ликвидности задают верхнюю границу коридора, процентные ставки по постоянно доступным операциям изъятия текущей ликвидности – нижнюю.

Постоянно доступные операции обладают следующими характеристиками:

· проведение по инициативе банков;

· автономность;

· фиксированная ставка, менее привлекательная по сравнению со ставками на открытом рынке;

· срок – один день;

· проведение на двусторонней основе.

Национальный банк может устанавливать совокупный (в целом для всех банков) и индивидуальные (для каждого банка) лимиты задолженности (в части основного долга) по средствам, предоставляемым в рамках постоянно доступных операций поддержки текущей ликвидности. Лимиты устанавливаются, как правило, на квартал.

Двусторонние операции дополняют постоянно доступные операции поддержки ликвидности при наличии по ним лимитов и могут иметь форму кредитов и сделок СВОП.

Ломбардные кредиты выдаются банкам на основании генерального кредитного договора, заключенного с НБ РБ, и поданного заявления. Залогом являются ценные бумаги, входящие в ломбардный список. Выданный кредит зачисляется на корреспондентский счет банка в НБ РБ. Досрочное погашение не допускается.

Двусторонние операции обладают теми же характеристиками, что и постоянно доступные операции, за исключением автономности: предоставление ресурсов в рамках двусторонних операций ориентировано на ограниченную поддержку текущей ликвидности под непосредственным контролем Национального банка.

Фиксированные ставки по двусторонним операциям равны ставке по постоянно доступным операциям поддержки текущей ликвидности.

 Если объем поданных банками заявок на поддержку текущей ликвидности посредством двусторонних операций превышает объем средств, который Национальный банк готов предоставить в течение текущего дня, при удовлетворении заявок принимаются во внимание следующие факторы:

· значимость банка для обеспечения бесперебойности расчетов всей банковской системы и развязки неплатежей в платежной системе;

· хронология поступления заявок в Национальный банк (преимущество отдается заявкам, поступившим ранее);

· предоставление рефинансирования по возможности большему количеству банков;

· учет взаимоотношений с банком при поддержке его текущей ликвидности в прошлом (своевременность и полнота исполнения обязательств перед Национальным банком, отказ от заключения заявленных сделок, выполнение рекомендаций Национального банка в отношении повышения текущей ликвидности банка, структура активных операций).

 Основные операции на открытом рынке играют главную роль в регулировании текущей ликвидности и достижении операционной цели. Они могут иметь форму кредитов, эмиссии КО, прямого и обратного РЕПО, депозитов.

Основные операции на открытом рынке обладают следующими характеристиками:

· проводятся на аукционной основе;

· процентная ставка является ориентиром для ставки МБК и определяется Национальным банком непосредственно в ходе аукционных торгов или накануне проведения операций (в зависимости от формы проведения аукциона);

· осуществляются в соответствии с графиком основных операций Национального банка Республики Беларусь на открытом рынке: еженедельно по средам на срок семь дней; ежемесячно в последний рабочий день периода выполнения резервных требований на срок один день.

 Ставки по операциям поддержки текущей ликвидности устанавливаются на уровне не ниже ставки рефинансирования и не выше ставок по постоянно доступным операциям поддержки текущей ликвидности.

Ставки по операциям изъятия текущей ликвидности устанавливаются на уровне не выше ставки рефинансирования и не ниже ставок по постоянно доступным операциям изъятия текущей ликвидности.

 График операций содержит информацию о датах, сроках проведения и при необходимости других характеристиках планируемых операций. Он составляется, как правило, на квартал.

 Если дата проведения семидневных операций приходится на нерабочий день, то она переносится на ближайший рабочий день. При этом срок операции может корректироваться таким образом, чтобы дата завершения операции совпадала с датой проведения следующей семидневной операции.

 Допускается дополнение графика операций регулярными операциями на иные сроки, не превышающие трех месяцев.

 

 Дополнительные операции на открытом рынке предназначены для сглаживания непрогнозируемых колебаний текущей ликвидности. Они обладают характеристиками, аналогичными основным операциям, с учетом перечисленных ниже особенностей:

· дата и сроки проведения дополнительных операций устанавливаются Национальным банком исходя из конкретной ситуации с текущей ликвидностью;

· дополнительные операции осуществляются на аукционной основе или посредством доразмещения ценных бумаг Национального банка.

 Срок по дополнительным операциям регулирования текущей ликвидности не превышает, как правило, трех месяцев.

Выполнение резервных требований на усредняемой основе позволяет банкам погашать краткосрочные колебания текущей ликвидности, оказывая тем самым сглаживающее действие на уровень ставки МБК. Кроме того, резервные требования являются источником поддержки внутридневной ликвидности банков.

Формирование фонда обязательных резервов осуществляется в белорусских рублях. Расчетный период устанавливается с 1-го числа месяца по 1-е число следующего месяца включительно. По окончании каждого расчетного периода банки рассчитывают резервные требования (далее – РТ) по формуле:

,

где БР – база резервирования (далее – БР),

Н – норматив обязательных резервов.

Норматив (нормативы) обязательных резервов устанавливаются Советом директоров Национального банка.

На основе поступивших за отчетный расчетный период документов (от банков) управление реализации монетарной политики НБ РБ составляет расчет фиксированной и усредняемой частей резервных требований. Банки поддерживают фиксированную часть резервных требований на счете по учету фонда обязательных резервов, а усредняемую часть – на корреспондентском счете в Национальном банке.

 Продолжительность периода выполнения резервных требований кратна семи дням, что соответствует сроку основных операций на открытом рынке, и составляет, как правило, 28 или 35 дней (4 или 5 недель). Первый день периода выполнения резервных требований совпадает с днем проведения основных семидневных операций на открытом рынке, который наиболее приближен к 15 числу месяца.

 График периодов выполнения резервных требований составляется, как правило, на один год.

Внутридневной кредит предоставляет банкам возможность пополнения своей внутридневной ликвидности на бесплатной основе и содействует более равномерному и скорейшему прохождению платежей внутри дня.

 Остаток задолженности по внутридневному кредиту (по основному долгу) не может превышать установленный для банка индивидуальный лимит задолженности по постоянно доступному кредиту овернайт.

 Процентная ставка по внутридневному кредиту равна нулю.

В целях поддержания стабильности и устойчивости банковской системы Республики Беларусь НБ РБ устанавливает нормативы безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Беларусь.

Для банков устанавливаются следующие нормативы безопасного функционирования:

· минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемого (реорганизованного) банка, НКФО. Устанавливается в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 5,0 миллиона евро.

· предельный размер имущественных вкладов (вкладов в неденежной форме) в уставном фонде банка, НКФО. Устанавливается в размере 20% уставного фонда.

· минимальный размер нормативного капитала для действующего банка, НКФО. Устанавливается в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 5,0 миллиона евро; для действующего банка, небанковской кредитно-финансовой организации, имеющего (имеющей) право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, во вклады (депозиты) и (или) открытию и ведению банковских счетов таких физических лиц, – в сумме, эквивалентной 10,0 миллиона евро.

· нормативы достаточности нормативного капитала банка, НКФО;

Нормативы достаточности нормативного капитала – это установленное предельное процентное соотношение размера (части) нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации и рисков, принимаемых на себя банком, небанковской кредитно-финансовой организацией.

Достаточность нормативного капитала рассчитывается по формуле:

 

            НК (ОК)

ДК = –––––––––––––––––– x 100 (проценты),

       КР + А x (ОР + РР)

В целях надзора за достаточностью нормативного капитала устанавливаются следующие нормативы:

норматив достаточности нормативного капитала – в первые два года после государственной регистрации вновь создаваемого (реорганизованного) банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливается в размере 12 процентов, в последующие годы деятельности – 8 процентов;

норматив достаточности основного капитала – в первые два года после государственной регистрации вновь создаваемого (реорганизованного) банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливается в размере 6 процентов, в последующие годы деятельности – 4 процента.

· нормативы ликвидности банка, НКФО;

В целях надзора за состоянием ликвидности банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются следующие нормативы ликвидности:

мгновенная ликвидность.Устанавливается в размере 20 процентов.

текущая ликвидность. Устанавливается в размере 70 процентов.

краткосрочная ликвидность. Устанавливается в размере 1.

минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов. Устанавливается в размере 20 процентов.

· норматив максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников); В первые два года после государственной регистрации банка, небанковской кредитно-финансовой организации не может превышать 20 процентов от нормативного капитала, в последующие годы деятельности – 25 процентов.

· норматив суммарной величины крупных кредитных рисков;

Норматив суммарной величины крупных кредитных рисков представляет собой соотношение совокупной суммы крупных кредитных рисков и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Суммарная величина крупных кредитных рисков не может превышать шестикратного размера нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

· норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера и взаимосвязанных с ним лиц;

    Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера и взаимосвязанных с ним лиц устанавливается в процентном соотношении совокупной суммы требований к инсайдеру и взаимосвязанным с ним лицам, и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера- физическое лицо (кроме индивидуального предпринимателя) и взаимосвязанных с ним физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) не может превышать 2 процентов от нормативного капитала банка и небанковской кредитно-финансовой организации.

Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера- физическое лицо (кроме индивидуального предпринимателя) и взаимосвязанных с ним юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в первые два года после государственной регистрации банка, небанковской кредитно-финансовой организации не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в последующие годы деятельности – 15 процентов.

Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера- юридическое лицо (физическое лицо, являющее индивидуальным предпринимателем) и взаимосвязанных с ним лиц в первые два года после государственной регистрации банка, небанковской кредитно-финансовой организации не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации, в последующие годы деятельности – 15 процентов.

· норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц;

     Норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц устанавливается в процентном соотношении совокупной суммы всех кредитных рисков по инсайдерам и взаимосвязанным с ними лицам и нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров- юридических лиц (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями) и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними юридических лиц и (или) физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не может превышать 50 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Cуммарная величина кредитных рисков на инсайдеров-физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) и взаимосвязанных с ними физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) не может превышать 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

· норматив максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным банком в странах, не входящих в группу «A». Устанавливается в размере 100 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

· нормативы участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций;

Норматив участия в уставном фонде одной коммерческой организации устанавливается в размере не более 5 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

Норматив предельного размера участия в уставных фондах коммерческих организаций в совокупности устанавливается в размере не более 25 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

 

· нормативы ограничения валютного риска;

В целях надзора за состоянием открытой позиции банка по валютному риску устанавливаются следующие нормативы:

величина суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов (за исключением мерных слитков) не может превышать 20 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

величина чистой открытой позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

величина чистой открытой позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации. При расчете данного ограничения не учитывается форвардная часть сделок СВОП.

 

· норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском.

Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка, небанковской кредитно-финансовой организации с ограниченным риском не может превышать 1.

 

Банковский надзор.

В Республике Беларусь сложилась система банковского надзора, в основных чертах соответствующая мировым стандартам. Она включает стадии регистрации и лицензирования банков и небанковских кредитно–финансовых организаций (далее – банки), осуществления дистанционного надзора на основании отчетности, надзора на местах в виде инспекционных проверок, применения соответствующих мер надзорного реагирования к банкам, нарушающим банковское законодательство, и к банкам, оказавшимся в кризисном финансовом положении, реорганизации и ликвидации банков в случае необходимости.

Органом банковского надзора является Национальный банк Республики Беларусь.

Основной целью банковского надзора является обеспечение стабильности банковской системы и доверия к ней, сокращение риска потерь для кредиторов и вкладчиков банков.

В соответствии с Концепцией развития и совершенствования банковского надзора в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 31 января 2003 г. № 19 и определяющей национальную стратегию развития банковского надзора на среднесрочную перспективу, главной стратегической задачей банковского надзора является недопущение системных банковских кризисов. К основным задачам также относятся:

· обеспечение должного контроля за допуском в банковскую систему добросовестных, финансово–устойчивых и обладающих надежной репутацией инвесторов, а также за профессионализмом и репутацией высшего руководства банков;

· установление пруденциальных ограничений рисков банковской деятельности, требований по достаточности капитала и резервов, соответствующих международной практике и учитывающих экономическую ситуацию в стране;

· осуществление эффективного текущего надзора за деятельностью банков как путем анализа официально представляемой отчетности, так и посредством инспекционных проверок банков;

· своевременное применение корректирующих мер, обеспечивающих поддержание (или восстановление) платежеспособности, ликвидности и надежности банков;

· своевременный вывод с рынка банков, положение которых не поддается исправлению, минимизация последствий банкротств банков для банковской системы и кредиторов.

Национальный банк в целях выявления ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, осуществляет анализ деятельности банков и небанковских кредитно–финансовых организаций. В случае выявления таких ситуаций Национальный банк вправе применить меры воздействия, предусмотренные Банковским кодексом Республики Беларусь.

В Национальном банке реализация функций надзорного органа возложена на Главное управление банковского надзора и соответствующие подразделения территориальных Главных управлений Национального банка. На постоянной основе действует Комитет по обеспечению стабильности банковской системы, являющийся коллегиальным органом, обеспечивающим выработку оптимальных управленческих решений по актуальным вопросам развития банковской системы в части:

· совершенствования нормативно–правовой базы в области банковского надзора и валютного регулирования;

· поддержания стабильности банковской системы и разработки мер защиты интересов вкладчиков и кредиторов банков.

В целях осуществления контроля за выполнением банками индикативных параметров развития банковской системы в части наращивания собственного капитала, уставного фонда, ресурсной базы и поддержания проблемной задолженности в установленных пределах функционирует Комиссия по контролю за выполнением банками индикативных параметров.

В декабре 2005 г. создана Комиссия по оценке финансовой устойчивости банковской системы Республики Беларусь. Комиссия осуществляет рассмотрение ключевых тенденций в экономике и денежно–кредитной сфере и их значимости для обеспечения финансовой устойчивости банков, а также разрабатывает меры по недопущению дестабилизации банковской системы и поддержанию ее устойчивого функционирования.

Кроме того, Комиссия осуществляет координацию действий структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Республики Беларусь по накоплению и обработке информации, характеризующей состояние и перспективы развития банковской системы.

⇐ Предыдущая6789101112131415Следующая ⇒

Поделиться: