Лабораторная работа № 6. Разработка стратегий принятия решений для торговых роботов

Цель работы

Целью работы является освоение способов принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности.

 

Задачи

1. Построить эффективные стратегии принятия решений на фондовом рынке о покупке или продаже акций выбранных эмитентов.

2. Оценить эти решения.

 

Теоретическая часть

Основные приемы работы в среде Metastock представлены по ссылке http: //algoritmus.ru/Video-uroki-po-rabote-s-metastock/.

Описание индикатороврассмотрено в приложении 2.

 

Постановка задачи

Даны временные ряды цен и объемов акций, набор индикаторов.

Сформировать торговые стратегии, принять корректные решения о покупке или продаже акций выбранных эмитентов. Оценить эти решения.

 

Задание для выполнения

1. Изучить материал, представленный в видео уроках по указанной выше ссылке, изучить программное средство для принятия решения в условиях неопределенности (выбор стратегий покупки, продажи акций или ожидания, используя инструмент технического анализа).

2. Создать приложение (командно), в котором будут представлены графические и аналитические методы технического анализа.

Приложение должно содержать:

− импорт данных о ценах акции (цена открытия, закрытия, максимальная и минимальные цены дня, объемы), просмотр и редактирование;

− представление данных об акциях в виде свечей, баров, линий с выбором цвета, масштаба;

− реализацию и визуализацию 5 индикаторов технического анализа (справочник индикаторов, возможность выбора, настройка параметров индикатора);

− визуализацию сигналов индикаторов;

− справку с описанием реализованных индикаторов (фрагмент интерфейса) и руководство пользователя.

Замечание. Описания индикаторов могут быть выбраны из приложения 2 или любого другого источника. Приветствуется создание собственного индикатора.

3. Создать файл с информацией о ценной бумаге, которую необходимо проанализировать (срок может быть произвольным, для демонстрации работы программы рекомендуется рассмотреть период 3 месяца). Для этого нужно выбрать реальные акции российской компании за указанный период на сайте www.finam.ru.

4. Сделать выводы о покупках (продажах) акций за указанный период (анализ сигналов индикаторов, информационный анализ).

5. Написать отчет к лабораторной работе, структура которого представлена ниже:

− постановка задачи;

− описание данных;

− описание индикаторов;

− руководство пользователя разработанного приложения;

− выводы по работе.

Список литературы

1. Мухин, О. И. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: http: //www.twirpx.com/file/415646/

2. Шолохова, Надежда Владимировна. Система поддержки принятия решений при управлении депозитным портфелем физических лиц коммерческого банка: автореферат дис.... кандидата технических наук: 05.13.10 / Шолохова Надежда Владимировна; [Место защиты: Уфим. гос. авиац.-техн. ун-т].- Уфа, 2012.- 16 с.: ил. РГБ ОД, 9 12-5/3994.

3. Рябинин, И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. – СПб.: Политехника, 2000. – 248 с.

4. Соложенцев, Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. – СПб.: Бизнес-Пресса, 2004. – 432 с.

5. Методы и алгоритмы принятия решений в примерах и задачах: учебное пособие / М. А. Николаева, О. Ф. Зотова; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа, 2010 – 110 с.

6. Brans J.P., B. Mareschal B. PROMETHEE Methods. In J. Figueira, S. Greco, and M. Ehrgott, editors, Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, pp. 163-196. Springer Verlag, Boston, Dordrecht, London, 2005.

7. Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я. – М.: Диаграмма. 1999. – 376 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример оформления отчета по лабораторной работе №4 «Методы построения рейтингов»

Цель работы

Целью работы является освоение способов построения рейтинга объектов с помощью программного продукта (ПП) «Автоматизированная система построения рейтингов».

Теоретические сведения

ПП «Автоматизированная система построения рейтингов» предназначен для построения рейтингов объектов, если информация об объектах представлена в виде:

− набора индивидуальных ранжирований (1-ая группа методов);

− значений набора критериев (2-ая группа методов).

Кроме того, программа может применяться для определения группы наиболее значимых критериев с целью их дальнейшего использования при построении рейтинга на основе 2-ой группы методов.

К 1-ой группе методов относятся метод Борда и «медиана Кемени», ко 2-ой группе относятся метод анализа иерархий Саати и алгоритм Мамдани.

ПП может использоваться для решения как практических, так и исследовательских задач.

Алгоритм работы с ПП «Автоматизированная система построения рейтингов»:

1. ввод участников рейтинга;

2. если для построения рейтинга используется метод Саати или алгоритм Мамдани, то их настройка;

3. ввод данных для соответствующего метода(ов);

4. просмотр результатов соответствующего метода(ов)

5. сохранение результатов работы методов (для алгоритма Мамдани и метода Саати) или исходных данных для первой группы методов с целью их дальнейшего использования для получения итогового ранжирования.

Описание исходных данных

Для освоения способов построения рейтинга объектов с помощью ПП «Автоматизированная система построения рейтингов» рассмотрена задача ранжирования систем управления проектами (СУП) для проведения сейсморазведочных работ. Ниже приведен список СУП:

− 1С: Управление проектами

− MS Project

− Spider Project

− Primavera

− OpenProj

В табл. 1.1 представлены значения критериев систем управления проектами.

Таблица 1.1

Значения критериев

	Цена, руб.	Эргономичность, баллы	Легкость внедрения, баллы	Интегрируемость с MS Office	Обновления	Исправление ошибок
1С: Управление проектами	2500000	3	1	0, 9	1	1
MS Project	300000	4	4	1	0, 5	0, 6
Spider Project	275000	4	3	0, 2	0, 3	0, 1
Primavera	1700000	2	1	0, 5	0, 9	0, 8
OpenProj	1000000	1	4	0, 4	0, 8	0, 5

Описание работы

При первом запуске программы необходимо внести объекты, для которых будет строиться рейтинг. Полученное окно программы показано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Окно программы со списком объектов

 

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: