Чем собственно занимается эконометрист?

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 15Следующая ⇒

Давайте представим себе океанский лайнер водоизмещением 58000т. Корабль построен 30 лет назад, на нём есть залы отдыха, рестораны, бары, кинотеатр, конференц-зал, библиотека, ночной клуб, художественная галерея и торговый центр.

Вопрос: Сколько лет капитану?

Мы не в состоянии ответить на этот вопрос, поскольку доступная нам информация не содержит никакого упоминания о возрасте капитана. Это не совсем так. Лайнер водоизмещением 58000 – очень большой корабль. На его капитане лежит огромная ответственность. И только человек с большим опытом в состоянии справиться с этой работой. В то же время капитан должен обладать хорошей физической формой и быть способным справляться со стрессовыми ситуациями. Здравый смысл подсказывает, что возраст капитана между 40 и 60 годами. Эконометрист, который хочет выглядеть наукообразно, сказал бы, что его оценка возраста капитана равна 50 со стандартным отклонением 5.

Это хороший пример эконометриста за работой. Он показывает, что доступная нам информация обычно недостаточна для решения задачи, и требуются также здравый смысл и знание жизни, а решение , (отклонение) сформулировано в вероятностных терминах без достаточных на то статистических оснований.

Реальные примеры из экономики всегда труднее. Большинство эконометристов полагают, что главная цель прикладной эконометрики - сопоставление экономических теорий с наблюдаемыми явлениями. Это включает в себя проверку гипотез, например, теории монетаризма или рационального поведения потребителя. Задача эконометриста (в идеале) было бы проверить, верна ли данная экономическая теория или нет, основываясь на экономических данных и статистическом аппарате. Никто не скажет, что это легко.

Индивидуумы, семьи, фирмы ведут себя так иррационально и их групповое поведение настолько мало предсказуемо, что трудно предположить существование какого-либо закона, претендующего на универсальность. Это сильное утверждение, но оно верно.

Данные в эконометрике никогда не являются экспериментальными. Не правда, было бы хорошо удвоить цены на сахар, оставив все остальные неизменными и посмотреть на реакцию покупателя. Вероятно, это и было возможно в Советском Союзе, но определенно невозможно в современной России, и, следовательно, эконометрист не может ставить подобные эксперименты.

Все параметры изменяются одновременно. Данные, с которыми мы должны работать, не являются результатом контролируемого эксперимента. Они не экспериментальные. В физике, химии, биологии и технике можно проводить контролируемые эксперименты, но только не в эконометрике. Отсюда новые трудности. Традиционные методы математической статистики – теория оценивания и проверки гипотез были развиты для экспериментальных наук, но не для эконометрики. Поэтому эти методы, не могут быть без какой-либо модификации применены в эконометрике. В математической статистике проверка гипотезы и оценивание её не являются двумя разными темами. Прикладной статистик либо проверяет гипотезу, либо оценивает некоторые параметры, но никогда не делает то и другое одновременно. Эконометрист напротив, должен всё делать одновременно. Поэтому необходима новая теория статистического вывода, которая позволяла бы это делать, но такой теории до сих пор нет.

Теория и практика. Разрыв между ними в эконометрике больше, чем в других науках. Известная история среди эконометристов иллюстрирует этот разрыв. Ночь. Некто А идет по улице и видит другого человека Б, что-то ищущего под уличным фонарём. Что вы ищите? – спросил А. «Я потерял ключи», - ответил Б. «Где вы их потеряли? » - снова спросил А. «Там», - ответил Б, указывая на 30 метров в сторону.

«Тогда почему же вы их ищете здесь? » - спрашивает А, являясь человеком практического склада ума. «Там слишком темно», - отвечает Б и продолжает свои поиски под уличным фонарём.

Эконометрический подход к изучению и анализу социально-экономических объектов (явлений, процессов, систем) предполагает построение модели изучаемого объекта. Это является ключевым моментом при использовании эконометрического подхода. В эконометрике модель относится к классу математических моделей.

Под математической моделью понимают приближенное описание объекта (процесса, явления, системы) на языке математики.

Язык математики (математический аппарат, инструментарий) включает такие средства описания, как таблицы, графики, алгебраические и логические соотношения, неравенства, дифференциальные или разностные уравнения, теоретико-множественное описание и т. п. и т. д.

Необходимость построения и использования математических моделей обусловлена следующими важными обстоятельствами.

1. Процесс построения математической модели позволяет систематизировать сложные, взаимосвязанные факторы, выделить существенные и не существенные для изучаемого процесса связи и параметры.

2. Математическое описание позволяет каждому фактору поставить в соответствие математический символ (переменную) и установить взаимосвязь и взаимовлияние одних переменных на другие.

3. Математическая модель, в отличие от вербальной (словесной), дает возможность описать процесс компактно, в виде набора математических соотношений, абстрагируясь при этом от несущественных деталей, и установить строгие правила поведения переменных, характеризующих процесс.

4. При построении математической модели упорядочивается информация, определяется ее ценность и необходимый объем.

5. Математическая модель закладывает основу для количественного анализа поведения объекта путем проведения численного (имитационного) эксперимента, что позволяет выявить возможные альтернативные сценарии поведения объекта и количественно оценить последствия, к которым приведет их реализация. Это особенно важно при изучении систем, для которых невозможен натурный эксперимент. К таким системам относятся и социально-экономические системы и процессы. При этом во много раз увеличивается число сценариев, которые удается проанализировать.

6. Математическая модель дает возможность качественно исследовать поведение изучаемого объекта. Другими словами, построив математическую модель, се можно изучать в соответствии с правилами математики, абстрагируясь от реального объекта. Это часто позволяет получить новые, нетривиальные знания о самом моделируемом объекте.

7. Математическое моделирование позволяет выявить и оценить влияние скрытых (латентных) факторов.

8. Построение математической модели является основой для эффективного применения современных информационных технологий. Потребность в их применении обусловлена сложностью используемых математических моделей, необходимостью сбора и обработки больших массивов данных, сложностью вычислительных процедур.

Процесс построения математической модели включает несколько основных этапов, которые перечисляются ниже.

1. Определение цели исследования, качественный анализ и изучение экономического объекта (предметной области), установление общих закономерностей его функционирования, формулировка правдоподобных гипотез и предположений (упрощающих допущений) относительно характера взаимодействия различных элементов объекта и т. д.

2. Анализ и оценка качества имеющихся эмпирических данных. Изучение возможностей получения дополнительной информации и, если необходимо, ее сбор.

3. Построение математической модели с привлечением математического аппарата, позволяющего адекватно описать поведение объекта.

4. Оценка параметров модели (идентификация) на основе имеющихся статистических данных. Проверка адекватности модели (ее соответствия данным).

5. Формальный анализ математической модели, исследование ее свойств с целью изучения поведения объекта на качественном уровне.

6. Проведение численных расчетов (экспериментов) и получение количественных результатов.

7. Анализ полученных результатов и их содержательная (экономическая) интерпретация. Выработка рекомендаций для принятия решений.

Современная математика предоставляет богатый арсенал средств для построения математических моделей в естественных науках, технике, экономике и других гуманитарных науках, подкрепленный возможностями современных автоматизированных информационных технологий.

Экономико-математическая модель становится эконометрической, и при ее построении и оценке используются эконометрические методы, если ставятся следующие задачи:

а) получения с помощью этой модели количественных результатов на основе статистических данных;

б) количественной проверки гипотез, выдвигаемых экономической теорией.

Эконометрические модели применяются для изучения социально-экономических процессов и на макро- и на микроуровнях. Использование эконометрических методов является необходимым этапом создания количественной модели экономического объекта, независимо от того, для каких целей или в рамках какой дисциплины – исследования операций или, скажем, финансовой математики, модель строится (в результате, возникло даже такое понятие, как финансовая эконометрика).

В эконометрике рассматриваются в основном параметрические модели, т.е. структура модели (функциональные зависимости между экономическими переменными) задается с точностью до параметров. Определение вида функциональных зависимостей называется спецификацией модели. Спецификация модели является ключевым этапом построения любой эконометрической модели. В зависимости от уровня знаний об объекте условно можно выделить два наиболее общих класса моделей:

1) поведенческие (behavioural models);

2) феноменологические (phenomenological models).

Поведенческие модели строятся только на основе наблюдений за поведением объекта (данных «вход-выход») и приближенно описывают (аппроксимируют) наблюдаемое поведение без какой-либо априорной информации о внутренней структуре объекта (внутренних взаимосвязях между переменными). Структура и количество параметров устанавливаются в процессе построения модели. Параметры таких моделей могут не иметь какого-либо экономического смысла.

Одна из основных задач эконометрики – разработка методов построения поведенческих моделей.

Феноменологические модели (модели, основанные на знаниях) – это записанные в виде математических соотношений экономические законы, выпеченные на основе экономической теории. Такие модели могут включать уравнения (дифференциальные или разностные), описывающие динамику процесса, статические балансовые соотношения (условия равновесия) и т. п., которые следуют из положений экономической теории. Как правило, структура уравнений подобных моделей соответствует гипотезам экономической теории, а количество параметров заранее определено и ясен их экономический смысл.

Задача эконометрики при построении феноменологических моделей – подгонка модели (ее параметров) к установленному набору реальных данных, которые получены в результате наблюдения за изучаемым объектом.

Таким образом, построение эконометрической модели позволяет оценить степень достоверности гипотез, выдвигаемых экономической теорией, проверить их на практике. Это, в свою очередь, помогает выработать и обосновать рекомендации для проведения экономической политики, спрогнозировать последствия принятия тех или иных экономических решений.

В настоящее время Эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от больших макроэкономических моделей, включающих несколько сот уравнений, а иногда и тысяч, до малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем.

Модели основываются на экономической теории или на эмпирических данных. Модели должны быть «настолько простыми, насколько это возможно, но не проще» отмечал А. Эйнштейн. В большинстве случаев экономические законы выражаются в относительно простой математической форме. Рассмотрим, например, функцию потребления:

; (1)

где - потребление некоторого пищевого продукта на душу населения в некотором году,

- реальный доход на душу населения в этом же году, а

- индекс цен на этот продукт, скорректированный (дефлированный) на общий индекс стоимости жизни;

и - константы.

Это уравнение описывает (в среднем) поведение потребителя по отношению к покупке данного пищевого продукта в зависимости от относительного уровня цен на продукты и реального душевого дохода.

Закон поведения будет определён, как только мы найдём значения коэффициентов и . Соответственно задача эконометрики – определить (оценить) эти коэффициенты из подходящего набора наблюдений. Но не единственная задача. Можно задать много других вопросов, также относящихся к эконометрике:

1) нет ли переменных, которые следовало дополнительно включить в уравнение (например, цены на непродовольственные товары);

2) не следует ли исключить из уравнения некоторые переменные;

3) насколько корректно изменены наши данные?

4) верно ли, что модель линейна? Верна ли эта экономическая теория?

5) является ли модель полной? (т. е. учитываем спрос и не рассматриваем предложение);

6) достаточно ли изучать макроэкономическое уравнение или необходимо изучать индивидуальные (микро) данные?

Приведённая выше модель является статической. Возможно, более подходящей была динамическая модель, т.е. можно предположить, что прошлогодний доход может влиять на текущий уровень потребления и его также необходимо включить в уравнение.

Эконометрика рассматривает все эти вопросы.

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒