Способы управления банковской ликвидностью. Проблема увязки ликвидности и доходности КБ.

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 13Следующая ⇒

Кроме внеш. управления ликвидностью, осуществляемого ЦБ, каждый Банк должен самостоятельно обеспечить внутренние управление ликвидностью, гл. задача: снижение рисков потери ликвидности. Существуют много методов управления ликвидностью. Есть 1 методы, которые делают акцент на управление ликвидностью через Активы Банка. 2 методы, управление ликвидностью через Пассивы. 3 комплексные методы: управление через Активы и Пассивы.

В начале 90-х гг. управление ликвидностью осуществлялось в основном через Пассивы, т. е. в случае недостаточности средств Банки привлекали доп. займы ЦБ, др. Банков.

В докризисный и послекризисный периоды эти методы стали труднореализ-мыми на практике, акцент перенесен на управление через Активы. Внутри этой группы методов существуют след. методы:

1 методы общего фонда средств: все ресурсы Б объединялись в общий фонд и затем распределялись по видам Активов независимо от источников. Этот метод менее результативный.

2 метод конверсии Активов (распределения): каж. вид ресурсов распределялся в Активы в соотв-ии со сроком движения.

3 комплексные методы: управление ликвидностью и через Активы и через Пассивы. Суть: структура Активов строится в соответствии со структурой Пассивов, в случае возникновения непредвиденных разрывов Банк привлекает доп. ресурсы в виде МБК, кредитов ЦБ и т. д.

В круп. Банках существуют подразделения, кот. занимаются управлением ликвидностью. В небольших Банках эта работа осуществляется руководителями. Банки составляют так называемые позиции ликвидности, в кот. в опр. интервалах (1-5 дней) рассчитывают Активы и Пассивы и по результатам анализа принимают оперативные меры по обеспечению их сбалансированности.

Каждая Активная и Пассивная операция обязательно отражается с одной стороны на доходности, с др. – на ликвидности. Здесь возникает противоречие между доходностью и ликвидностью. Наиболее ликвидные Активы, как правило, не приносят банку доход. Высокодоходные операции, как правило, снижают ликвидность Банка. Гл. задача Банка – решить противоречие т. о., чтобы получить как можно больше доходов не выходя за рамки ликвидности.

21. Пассивные операции коммерческого банка, их экономическое содержание и роль в деятельности банка.

Пассивные операции – операции по формированию ресурсной базы Банка. Пассивные операции тесно связаны с Активными операциями. Объем, состав и структура Активных операций зависят от объема, состава и структуры пассивных операций. Пассив баланса Банка состоит из 2-х осн. разделов: собств. ср-ва, привлеченные заемные ср-ва. Поэтому все пассивные опреации можно разделить на группы:

1. пассивные операции по формированию собственных. средств Банка

2. пассивные операции по привлечению ср-в: они делятся на депозитные и недепозитные операции

Депозитные операции – привлечение ср-в юридических и ф. л. во вклады до востр-я и сроч. вклады.

Недепоз-е ПО – привл-е ср-в с помощью цб (обл-й, векселей), получение МБК.

Наиб-й уд. вес занимают депоз-е оп-и. Они имеют очень важ. знач-е для клиетнов и для Б. Для ю.л. депозиты выступают ср-вами расчетов с др. субъектами. Для ф. л. депозиты выступают источником д-дов, они обесп-ют большую безопасность хр-я ср-в, большую надежность, созд-ют возм-ть расшир-я безнал-х расчетов. Для Б депозиты – осн. вид П-вов, след-но, осн. ресурс.

22. 1.Депозитные операции. Система страхования вкладов физических лиц.

В укреплении и развитии ресурсной базы Кб большая роль отводится депозитным операциям.

Депозитные операции - это операции банков по привлечению средств юридических и физических лиц во вклады до востребования и на определенный срок.

Юридические лица (предприятия, фирмы и др.), частные лица помещают свои средства в банки. Это обусловливается тем, что банки должны обеспечивать большую надежность, это, во-первых, а во-вторых, помещение средств в банки приносит вкладчикам доходы и в третьих, средства во вкладах до востребования (на расчетных, текущих счетах) служат средствами платежа. Они выступают главной составляющей частью механизма безналичных расчетов.

Ну а для банков - это основной вид пассивов, и следовательно, основной вид ресурсов для проведения активных операций. Для государства депозитные операции выступают объектом и одновременно рычагом регулирования.

Субъектами депозитных операций выступают с одной стороны сами КБ (должники), а с другой стороны - кредиторы - предприятия различных форм собственности, другие банки и кредитные организации, различные фонды, а также физические лица. Т.е. депозитные счета можно классифицировать по категориям вкладчиков.

Классификация депозитов, депозитных операций может осуществляться по различным признакам (одну из них - по субъектам мы уже называли). Но все же основное деление депозитов производится в зависимости от сроков. По этому признаку исторически сложились две важнейшие разновидности:

депозиты до востребования

депозиты на срок (срочные).

Депозиты до востребования.

Вклады до востребования могут быть изъяты вкладчиками или переведены другим лицам в любое время без предварительного уведомления банка.

Средства на расчетных и текущих счетах предприятий - это разновидность депозитов до востребования, это важнейший ресурс коммерческих банков, занимающий значительный удельный вес в общей ресурсной базе КБ.

С одной стороны, средства на расчетных счетах предприятий для банков представляют наиболее дешевый ресурс по сравнению с другими привлеченными средствами (срочными депозитами, межбанковским кредитами) Но с другой стороны, в периоды экономической нестабильности этот ресурс имеет неустойчивый характер.

Для расчетного обслуживания между банком и предприятием заключается договор банковского счета ли договор на расчетно-кассовое обслуживание, в котором определяются вопросы взаимоотношений банка и клиента. Банк обязуется зачислять на расчетный счет все поступающие средства и по поручению клиента (а в случаях, предусмотренных законодательством и без такого поручения) списывать соответствующие суммы со счетов предприятий, принимать от клиента и выдавать ему наличные деньги и т.д. В договоре оговариваются также допустимые (максимальные) сроки перечисления средств. Важное место в договоре отводится также финансовым взаимоотношениям банка и клиента.

Срочные депозиты.

Срочные вклады, как вытекает из самого названия, помещаются юридическими и физическими лицами в банк на определенный срок.

Срочные депозиты отличаются большим разнообразием. Их можно классифицировать:

1/ по срокам

2/ по субъектам

3/ по целевому назначению

4/ по режиму и условиям функционирования

и др.

Внесение средств на срочный депозит оформляется специальным договором банковского вклада, который должен соответствовать требованиям статьи 426 ГК РФ. Договор обязательно составляется в письменном виде. Каждый банк самостоятельно разрабатывает типовые формы этих договоров.

В договоре предусматриваются: сумма депозита, срок его действия, проценты, которые получит вкладчик после окончания срока действия договора, порядок их начисления и выплаты, обязанности и права вкладчика, обязанности и права банка, ответственность сторон за соблюдение условий договора, порядок разрешения споров.

Разновидностью срочных вкладов являются депозитные и сберегательные сертификаты, представляющие собой денежные документы, удостоверяющие внесение в банк средства на определенное время. Они также удостоверяет право вкладчика на получение после истечения срока суммы вклада и процентов по нему.

Депозитные сертификаты предназначены для юридических лиц, а сберегательные - для физических лиц. Сертификаты не могут служить расчетным и платежным средством за товары и услуги.

Сертификаты могут быть именными и на предъявителя.

Сертификаты могут быть переданы 3 лицу. Передача сертификатов на предъявителя не требует дополнительного оформления. Именные сертификаты могут быть переданы 3 лицу путем цессии.

Все депозитные сертификаты являются срочными. После того, как истек срок, сертификат считается ценной бумагой до востребования.

⇐ Предыдущая 1 234 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒