Ликвидность коммерческих банков

Ликвидность коммерческого банка – возможность быстрого (без больших потерь доходности и дополнительных затрат) превращение активов банка в платежные средства для своевременного погашения долговых обязательств. Ликвидность – залог устойчивости и работоспособности банка. Она позволяет выполнять следующие функции:

- проводить платежи по поручению клиентов (обязательства по средствам на расчетных счетах, текущих);

- возвращать кредиторам средства;

- удовлетворять спрос клиентов на денежные средства в рамках принятых на себя обязательств.

На практике ликвидность активов банка определяется путем оценки ликвидности его баланса: баланс банка считается ликвидным, если средства по активу позволяют за счет быстрой их реализации покрыть срочные обязательства по пассиву. Чем выше ликвидность какого-либо актива в балансе банка, тем ниже его доходность и наоборот.

Для государственной банковской системы в целом важность и необходимость управления ликвидностью коммерческих банков заключается в том, чтобы через регулирующие функции ЦБ РФ обеспечить:

- стабильность функционирования банковской системы в целом;

- защиты интересов государства, вкладчиков и кредиторов;

- осуществление государственной денежно-кредитной и финансовой политики.

Центральный Банк РФ, устанавливая нормативы ликвидности, а также посредством контроля за соблюдением этих требований управляет операциями коммерческих банков, обеспечивая поддержание стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов.

Центральный Банк РФ, исходя из законодательно установленных полномочий в области банковского регулирования, установил следующие обязательные экономические нормативы ликвидности для коммерческих банков:

- мгновенная ликвидность(Н₂) – рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов (ЛА_м) банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования (ОВ_м):

Данный норматив регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня. Минимально допустимое значение норматива Н₂ устанавливается в размере 15%;

- текущая ликвидность (Н₃) - рассчитывается как отношение суммы ликвидных активов (ЛА_т) к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок 30 календарных дней (ОВ_т):

Данный норматив показывает, в какой мере ликвидная часть всех активов баланса банка может быть использована для единовременного погашения обязательств до востребования, по которым вкладчики могут потребовать возврата средств у банка практически в любой момент. Минимально допустимое числовое значение норматива Н₃ устанавливается в размере 50%;

- долгосрочная ликвидность (Н₄) – рассчитывается как отношение выданных банком кредитов со сроком погашения свыше года (К_рд) к капиталу банка (К), а также его обязательствам по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на срок свыше года (ОД):

Минимальный размер собственных средств (капитала) устанавливается для банка в сумме рублевого эквивалента 5 млн евро. Банк имеющий на 01.01.2007 капитал в размере ниже указанной суммы, вправе продолжать свою деятельность при условии, что размер его собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым 01.01.2007. уставный капитал является гарантией исполнения банками своих долговых обязательств и обеспечивает тем самым его ликвидность и надежность.

Максимально допустимое значение норматива Н₄ устанавливается в размере 20%.

 

Список литературы

1.ФЗ от 27.10.2008 г.№175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года»./Деньги и Кредит.11/2008.с.3-9

2.Б.П.Дьяконов. Информационная безопасность в банках./ Банковское дело 8/2008.с.32-37

3.Коняев А. А «Организация системы бюджетирования в коммерческих банках» /Деньги и кредит 10/2009 С.37-42

4. Федеральный закон о банках и банковской деятельности».

5. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческоно банка: учебник.-М.: Высшее образование, 2009.-422 с. С.26-32, 55-57.

6. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составляемой по российским и международным стандартам)/ Щербакова Г.Н. – Москва: Вершина, 2007. – 464 с. С.161-165

7. Деньги, кредит, банки: учебник/ колл.авт.; под ред.засл.деят.науки РФ, д.э.н., проф. О.И.Лаврушина. – 4-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2006. – 560 с. С.430-467

 

⇐ Предыдущая18192021222324252627Следующая ⇒

Поделиться:

Популярное:

1. F) показывает, во сколько раз увеличивается денежная масса при прохождении через банковскую систему
2. V. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
3. Активно-пассивные операции: специфика комиссионных и доверительных (трастовых) операций банков
4. активные и пассивные операции коммерческих банков.
5. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения обязательств
6. Банковская система и монетарная политика.
7. Банковская система и предложение денег. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Создание денег банковской системой. Банковский мультипликатор. Денежная база.
8. Банковская система РФ: понятие, структура. Проблемы и направления развития банковского сектора России.
9. Банковская система. Процесс создания банками денег. Банковский мультипликатор
10. Банковские системы зарубежных стран
11. Банковское РЕГУЛИРОВАНИЕ и банковский надзор цб рф
12. Виды банковских продуктов и услуг