Тема № 14. Виды нелинейных уравнений регрессии

⇐ ПредыдущаяСтр 14 из 14

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

Вопрос № 14.1

В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа нелинейным образом включены …

Варианты ответов:

1) параметр а;

2) переменная х₂;

3) переменная х₁;

4) переменная y;

Вопрос № 14.2

В эконометрическую модель линейным образом включены …

Варианты ответов:

1) переменная х₁;

2) переменная х₂;

3) параметр с;

4) параметр b.

Вопрос № 14.3

В эконометрическую модель нелинейным образом включены …

Варианты ответов:

1) параметр а;

2) переменная у;

3) параметр b;

4) переменная х.

Вопрос № 14.4

В эконометрическую модель линейным образом включены …

Варианты ответов:

1) переменная у;

2) величина е;

3) переменная х;

4) параметр а.

Вопрос № 14.5

Выберите неверные утверждения по поводу модели .

Варианты ответов:

1) нелинейная относительно параметров уравнения регрессии;

2) нельзя преобразовать в линейную форму;

3) нелинейная;

4) Y убывает при увеличении X.

Тема № 15. Линеаризация нелинейных моделей регрессии

(Задания на установление правильной последовательности)

Вопрос № 15.1

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии .

Варианты ответов:

1) оцениваются параметры регрессии b₀, b₁, b₂;

2) задается спецификация модели, линейная относительно логарифмов исходных переменных , где ;

3) определяются исходные параметры из тождеств: ;

4) находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения.

Вопрос № 15.2

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии .

Варианты ответов:

1) задается полулогарифмическая спецификация модели , где ;

2) оцениваются параметры регрессии b₀, b₁, b₂;

3) определяются исходные параметры из тождеств: ;

4) находятся логарифмы правой и левой частей нелинейного уравнения.

Вопрос № 15.3

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии, линейной относительно параметров.

Варианты ответов:

1) определяются оценки исходные параметры нелинейной модели, которые совпадают с параметрами линеаризованной модели;

2) применяется метод наименьших квадратов для оценки линеаризованной модели;

3) задается линейная спецификация модели в новых переменных;

4) выбирается метод линеаризации исходной модели.

Вопрос № 15.4

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной модели внутренне линейной.

Варианты ответов:

1) задается линейная спецификация модели в новых переменных;

2) определяются параметры нелинейной модели по формулам, связывающим их с параметрами линеаризованной модели;

3) применяется метод наименьших квадратов;

4) выбирается метод линеаризации исходной модели.

Тема № 16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

(Задания предполагают 1 правильный ответ)

Вопрос № 16.1

Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.

Варианты ответов:

1) F-критерий Фишера;

2) парный коэффициент линейной корреляции;

3) линейный коэффициент корреляции;

4) индекс корреляции.

Вопрос № 16.2

Пусть - наблюдаемые значения зависимой переменной, а - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …

Варианты ответов:

1) .

2) .

3) .

4) .

Вопрос № 16.3

Выражение позволяет вычислить значение …

Варианты ответов:

1) средней ошибки аппроксимации;

2) F—критерия Фишера;

3) коэффициента эластичности;

4) индекса корреляции.

Вопрос № 16.4

Коэффициент эластичности показывает …

Варианты ответов:

1) отношение коэффициента детерминации к коэффициенту корреляции;

2) величину остаточной дисперсии на одну степень свободы;

3) на сколько единиц изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на единицу;

4) на сколько процентов изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на один процент.

Тема № 17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

(Задания предполагают несколько правильных ответов)

Вопрос № 17.1

Уровень временного ряда характеризуется конкретным значением …

Варианты ответов:

1) сезонных колебаний временного ряда;

2) экономического показателя в определенный момент времени;

3) временного ряда в заданный момент (период) времени;

4) случайной компоненты временного ряда.

Вопрос № 17.2

Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда, можно назвать …

Варианты ответов:

1) тенденцию и случайные факторы;

2) сезонные колебания и тенденцию;

3) автокорреляцию и тренд;

4) динамику и совокупные факторы.

Вопрос № 17.3

Факторы, описывающие сезонную компоненту временного ряда, могут характеризоваться _____ воздействием на экономический показатель.

Варианты ответов:

1) случайным;

2) долговременным характером;

3) периодическим;

4) сезонным.

Вопрос № 17.4

Факторы, описывающие случайную компоненту временного ряда, могут характеризоваться ____ воздействием на экономический показатель.

Варианты ответов:

1) долговременным;

2) случайным;

3) единовременным;

4) периодичным.

Вопрос № 17.5

Временным рядом является …

Варианты ответов:

1) значения временных характеристик и соответствующие им значения экономического показателя

2) совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов времени)

3) совокупность данных, описывающих различные объекты в определенный момент (период) времени

4) совокупность временных факторов

⇐ Предыдущая 5 6 7 8 9 10 11 12 1314