Имеются данные о строящемся жилье в Санкт-Петербурге (по состоянию на январь 2012 г.).

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 21Следующая ⇒

№п/п	y	х₁	х₂	х₃	х₄	х₅	х₆	х₇	х₈
			39, 0		20, 0			8, 2
			68, 4		40, 5			10, 7
			34, 8		16, 0			10, 7
			39, 0		20, 0			8, 5
			54, 7		28, 0			10, 7
			74, 7		46, 3			10, 7
			71, 7		45, 9			10, 7
			74, 5		47, 5			10, 4
			137, 7		87, 2			14, 6
			40, 0		17, 7			11, 0
			53, 0		31, 1			10, 0
			86, 0		48, 7			14, 0
			98, 0		65, 8			13, 0
			62, 6		21, 4			11, 0
			45, 3		20, 6			10, 4
			56, 4		29, 7			9, 4
			37, 0		17, 8			8, 3
			67, 5		43, 5			8, 3
			37, 0		17, 8			8, 3
			69, 0		42, 4			8, 3
			40, 0		20, 0			8, 3
			69, 1		41, 3			8, 3
			68, 1		35, 4			13, 0
			75, 3		41, 4			12, 1
			83, 7		48, 5			12, 1
			48, 7		22, 3			12, 4
			39, 9		18, 0			8, 1
			68, 6		35, 5			17, 0
			39, 0		20, 0			9, 2
			48, 6		31, 0			8, 0
			98, 0		56, 0			22, 0
			68, 5		30, 7			8, 3
			71, 1		36, 2			13, 3
			68, 0		41, 0			8, 0
			38, 0		19, 0			7, 4
			93, 2		49, 5			14, 0
			117, 0		55, 2			25, 0
			42, 0		21, 0			10, 2
			62, 0		35, 0			11, 0
			89, 0		52, 3			11, 5
			132, 0		89, 6			11, 0
			40, 8		19, 2			10, 1
			59, 2		31, 9			11, 2
			65, 4		38, 9			9, 3
			60, 2		36, 3			10, 9
			82, 2		49, 7			13, 8
			98, 4		52, 3			15, 3

Принятые обозначения:

(у) - цена квартиры, тыс. $;

(х₁)- количество комнат;

(х₂) - общая площадь (м²);

(х₃) - районы города (1 - Приморский, 2 - Гражданка);

(х₄) - жилая площадь (м²);

(х₅) - наличие балкона (0 – нет, 1 - есть);

(х₆) –количество месяцев до окончания строительства;

(х₇) - площадь кухни (м²);

(х₈)- тип дома (0 –панельный, 1 - кирпичный).

Задание:

Определить факторы, влияющие на цену квартир в Санкт-Петербурге.

Рассчитать парные коэффициенты корреляции и отобрать информативные факторы в модель. Построить линейную и степенную регрессию только с информативными переменными и оценить ее параметры.

Выбрать лучшее из полученных регрессий, используя коэффициент детерминации.

Определить теоретические стоимости квартир на основе полученной регрессии.

Тесты

1. Несущественная переменная в уравнении регрессии обнаруживает себя по малому значению

a) коэффициента детерминации,

б)t – статистики,

в)F – статистики.

2. Если при , то ошибки регрессии

a) независимы между собой,

б)зависимы между собой,

в)ситуация является не определенной.

3. На практике наличие мультиколлинеарности определяется парными коэффициентами корреляции. Если одно из значений больше…., то имеет место мультиколлинеарность, следовательно, в уравнение регрессии включается только один из коррелированный показателей. Вставьте недостающее значение:

a) 0, 5;

б) 0, 3;

в) 0, 6; 5;

г) 0, 9;

д) 0, 8;

е) другое значение.

4.Модель считается адекватной, если:

a) ,

б) ,

в) величина коэффициента корреляции > 0, 8.

5. Какой критерий оценивает значимость коэффициентов регрессии?

a) t-Стьюдента,

б) F – критерия,

в)хи-квадрат.

7. Размер доверительного интервала устанавливает, насколько надёжно предположение о том, что

a) интервал содержит оценку параметра генеральной совокупности,

б) интервал содержит параметры генеральной совокупности,

в) интервал не содержит параметры генеральной совокупности.

8. Для определения надёжности вычисляется вероятность события, состоящего в том, что

a) попадает в интервал параметр генеральной совокупности,

б) не попадает в интервал параметр генеральной совокупности,

в)не попадает в интервал оценка параметра генеральной совокупности.

8. Присутствие в модели лаговых эндогенных переменных означает, что это

а) динамическая модель;

б) линейная модель;

в) нелинейная модель;

г)модель со случайными возмущениями.

9. Дисперсии случайных возмущений в моделях должны быть

а) нулевыми;

б) различными;

в)равными;

г) случайными.

10. Если справедлива гипотеза h₀: a = 0 относительно коэффициента a уравнения парной линейной регрессии, то переменная х является

а) значимой;

б) незначимой;

в) необходимой;

г) желательной.

11. Регрессионная модель предназначена для объяснения

а)величины (a₀ + a₁∙ x₁ + a₂∙ x₂);

б) величины x₁;

в) величины x₂;

г) величины y.

12. Тест Голдфелда-Квандта выполняется после

а) первого этапа построения модели;

б) второго этапа построения модели;

в) третьего этапа построения модели;

г) завершения спецификации модели.

13. Оценку точности оптимального прогноза можно получить с помощью

а) прогнозного значения эндогенной переменной;

б) оценки дисперсии случайного возмущения;

в) параметров модели;

г) коэффициента детерминации, R².

14. Незначащая объясняющая переменная в регрессии влечёт за собой

а) неадекватность модели;

б) отличие от нуля математических ожиданий случайных отклонений;

в) отсутствие корреляции экзогенных переменных;

г) понижение точности оценок коэффициентов регрессии.

15. Гетероскедастичность можно обнаружить с помощью:

а) теста Вальда;

б) теста Глейзера;

в) теста Голфелда-Квандта.

2.9. Самостоятельная работа студентов

Примерная тематика рефератов

· Использование метода главных компонент для моделей рыночной экономики.

· Предпосылки финансовой эконометрики.

· Примеры использования моделей финансовых вариабельных процессов.

· Примеры использования модели временного ряда финансовых показателей.

· Примеры использования систем взаимозависимых уравнений в макроэкономике.

· Оценка коэффициентов взаимозависимых уравнений.

· Рекурсивные и блочно-рекурсивные модели в экономических исследованиях (примеры использования).

· Применение одношагового и двухшагового МНК для оценки коэффициентов взаимозависимых уравнений.

· Отображение изменчивости в модели с переменной структурой.

· Методы обнаружения изменчивости в структуре модели (на примерах).

· Примеры моделей с эволюционирующими коэффициентами.

· Применение модели с зависимыми переменными.

· Прогнозирование на базе эконометрической модели.

· Проблема верификации прогноза.

· Программное обеспечение эконометрического моделирования.

Литература для самостоятельной работы

1. Новиков, А. И. Эконометрика: учеб. пособие: Дашков и К, 2013, -224 с.

2. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: Учеб. для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко.-М.: ЮНИТИ, 2012. -310с.

3. Бывшев, В. А. Эконометрика: учеб. пособие / В. А. Бывшев. -М.: Финансы и статистика, 2009. -477с.

4. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Сиротин В.П. Эконометрика: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 144 с.

5. Бардасов С.А. Эконометрика: Учебное пособие. Издательство: Тюмень: ТГУ. 2010.

6. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: учеб. пособие / Л. О. Бабешко. - Изд. 4-е. - М.: КомКнига, 2010. - 428 с.

7. Эконометрика: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, Н. А. Брызгалов и др.; под ред. В. Б. Уткина. -М.: Дашков и К, 2012. -304 с.

8. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим методам: учеб. пособие / А. Н. Ильченко, О. Л. Ксенофонтова, Г. В. Канакина. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. - 287 с.

9. Айвазян С.А. Методы эконометрики. М. Магистр, 2009.

INTERNET-ресурсы

1. http: //upereslavl.botik.ru/UP/ECON/econometrics/top1/tsld006.htm

2. http: //www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm

3. http: //www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm

4. http: //www.statsoft.ru/home/textbook/def ault.htm

5. http: //www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm

6. http: //www.dataforce.net/~antl/article/econometric

7. http: //www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm

ТЕМА 3. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ_________________________________________________________52

3.2. МОДЕЛИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ_____________________________________________________________________53

3.3. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 55

3.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 64

Основные понятия

Эконометрическую модель определяют как динамическую, если она учитывает значения переменных, как в текущем, так и в предыдущих моментах времени.

Исследуя экономические процессы, нам приходится моделировать такие ситуации, при которых значение результативного признака данного момента времени t определяется воздействием ряда факторов, имевших место в прошедшие моменты времени t - 1,..., t -l. Например, выручка от реализации продукции или прибыль предприятия текущего периода может зависеть от расходов на рекламу или маркетинговые исследования, сделанные в предыдущие моменты времени. Величина l, характеризующая запаздывание воздействия фактора на результат, называется в эконометрике лагом, при этом временные ряды переменных, сдвинутые на несколько моментов времени, называют лаговыми переменными. Проведение эконометрического моделирования описанных выше процессов производится с применением моделей, включающих не только сегодняшние, но и лаговые значения независимых факторов. Такие модели будем называть модели с распределенным лагом. Модели с распределенным лагом имеют вид:

y_t=a+с₀x_t+ с₁x_t_-1+ с₂x_t_-₂+ ε _t. (3.1)

Решение некоторых задач экономики требует ответа на следующий вопрос: какое влияние окажут значения управляемых факторов текущего периода на прогнозные значения экономических показателей. К примеру, как повлияют инвестиции на валовую стоимость отрасли экономики в будущих периодах? Таким образом, исследуются ситуации, при которых на значение зависимого фактора текущего периода оказывают влияние ее значения в прошедшие периоды времени. Такие процессы описывают с помощью регрессионных моделей, содержащих лаговые значения в качестве факторов и называемых авторегрессионными моделями. Модель авторегрессии имеет вид

y_t=a+с₀x_t+ b₁y_t_-1+ε _t. (3.2)

Таким образом, выделяются следующие типы динамических эконометрических моделей:

-авторегрессионные модели;

- модели с распределенным лагом, где значения зависимых переменных за прошлые моменты времени (лаговые переменные) включены в модель.

Построение моделей авторегрессии и, зачастую, моделей с распределенным лагом имеет свою специфику. Первое: при оценке параметров авторегрессионных моделей и моделей с распределенным лагом используются специальные статистические методы, т.к. в силу нарушения предпосылок МНК она не может быть произведена с его помощью. Второе: исследователи решают проблему выбора оптимального значения лага и определяют его структуру. Третье: существует взаимосвязь моделей с распределенным лагом с авторегрессионными моделями, и иногда необходимо переходить от одного типа модели к другой.

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8910 11 12 13 Следующая ⇒